PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCF с PSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCF с PSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCF (High Income Securities Fund) and PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) are both funds - PCF is a Convertible Bonds fund actively managed by Putnam Investments, while PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index. PCF is actively managed, while PSP is passively managed. Over the past 10 years, PCF returned 6.21%/yr vs 7.53%/yr for PSP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCF и PSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в High Income Securities Fund (PCF) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCF показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у PSP с доходностью -13.50%. За последние 10 лет акции PCF уступали акциям PSP по среднегодовой доходности: 6.21% против 7.53% соответственно.

PCF

1 день
-0.71%
1 месяц
0.32%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-4.38%
1 год
0.18%
3 года*
9.00%
5 лет*
0.28%
10 лет*
6.21%

PSP

1 день
-4.75%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-10.48%
1 год
-7.74%
3 года*
10.19%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCF и PSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCF
High Income Securities Fund		-3.92%5.31%16.66%10.45%-15.56%11.44%8.13%4.22%5.46%14.58%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-13.50%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%

Correlation

The correlation between PCF and PSP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2006 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

High Income Securities Fund

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Часто сравнивают с PCF:
PCF с ACPPCF с PIMPCF с PPTPCF с GAMPCF с GCVPCF с NCZPCF с ANNPX
Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN

Доходность на риск

PCF vs. PSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCF
Ранг доходности на риск PCF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCF: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCF: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCF: 33
Ранг коэф-та Мартина
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCF c PSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Income Securities Fund (PCF) и Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCFPSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-0.39

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
-0.41

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.95

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.35

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

-0.80

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCF vs. PSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCF на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа PSP равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCF и PSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCFPSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-0.39

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.01

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.34

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.08

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PCF и PSP

Максимальная просадка PCF за все время составила -53.82%, что меньше максимальной просадки PSP в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCF и PSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCFPSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-85.40%

+31.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-22.37%

+11.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.74%

-22.94%

+9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-47.16%

+18.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.13%

-47.16%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-17.72%

+11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-30.69%

+20.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

9.67%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PCF и PSP

Текущая волатильность для High Income Securities Fund (PCF) составляет 2.55%, в то время как у Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что PCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCFPSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

6.89%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

16.20%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

19.91%

-9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

23.79%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

22.45%

-4.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCF и PSP

Дивидендная доходность PCF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности PSP в 6.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCF
High Income Securities Fund		12.55%11.57%11.29%11.29%13.48%10.82%11.46%3.29%6.88%3.97%4.52%5.07%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.68%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Часто задаваемые вопросы

PCF and PSP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSP has higher volatility (6.89%) compared to PCF (2.55%). In terms of maximum drawdown, PCF dropped -53.82% vs PSP's -85.40%.

PCF currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCF и PSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор