Сравнение PCF с GCV
PCF (High Income Securities Fund) и GCV (The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc) — оба фонда категории Convertible Bonds. За последние 10 лет PCF показал 6.56% в год против 10.01% в год у GCV. При корреляции 0.17 их движения в цене в значительной степени независимы.
Доходность
Сравнение доходности PCF и GCV
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PCF показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у GCV с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции PCF уступали акциям GCV по среднегодовой доходности: 6.56% против 10.01% соответственно.
PCF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 6.56%
GCV
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 40.64%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам PCF и GCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCF High Income Securities Fund | -6.22% | 5.31% | 16.66% | 10.45% | -15.56% | 11.44% | 8.13% | 4.22% | 5.46% | 14.58% |
GCV The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc | 8.52% | 22.86% | 19.93% | -15.58% | -23.95% | 19.99% | 16.97% | 45.72% | -19.03% | 37.30% |
Корреляция
Корреляция между PCF и GCV составляет 0.28 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 1995 г. | 0.17 |
Корреляция между PCF и GCV меняется по разным временным интервалам — от 0.17 (за всё время) до 0.28 (1 год), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCF vs. GCV — Ранг доходности на риск
PCF
GCV
Сравнение PCF c GCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Income Securities Fund (PCF) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCF | GCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 2.87 | -2.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 3.91 | -3.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.50 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 5.96 | -5.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 21.08 | -19.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCF | GCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 2.87 | -2.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.16 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.18 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PCF и GCV
Максимальная просадка PCF за все время составила -53.82%, примерно равная максимальной просадке GCV в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCF и GCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCF | GCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -55.67% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -7.09% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -45.90% | +16.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.13% | -45.90% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -1.57% | -6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -12.62% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.00% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCF и GCV
Текущая волатильность для High Income Securities Fund (PCF) составляет 5.36%, в то время как у The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что PCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCF | GCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 7.38% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 12.33% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 15.92% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 21.16% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 23.48% | -6.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCF и GCV
Дивидендная доходность PCF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности GCV в 10.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCF High Income Securities Fund | 12.64% | 11.57% | 11.29% | 11.29% | 13.48% | 10.82% | 11.46% | 3.29% | 6.88% | 3.97% | 4.52% | 5.07% |
GCV The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc | 10.96% | 11.57% | 12.60% | 13.33% | 10.00% | 8.14% | 7.68% | 8.21% | 10.93% | 8.14% | 8.72% | 10.04% |