PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCF с GCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PCF и GCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в High Income Securities Fund (PCF) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PCF показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у GCV с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции PCF уступали акциям GCV по среднегодовой доходности: 6.56% против 10.01% соответственно.


PCF

1 день
0.36%
1 месяц
0.88%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-4.87%
1 год
2.45%
3 года*
7.61%
5 лет*
2.30%
10 лет*
6.56%

GCV

1 день
-0.68%
1 месяц
4.49%
С начала года
8.52%
6 месяцев
8.51%
1 год
40.64%
3 года*
13.11%
5 лет*
3.44%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCF и GCV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCF
High Income Securities Fund
-6.22%5.31%16.66%10.45%-15.56%11.44%8.13%4.22%5.46%14.58%
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc
8.52%22.86%19.93%-15.58%-23.95%19.99%16.97%45.72%-19.03%37.30%

Корреляция

Корреляция между PCF и GCV составляет 0.28 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 1995 г.

0.17

Корреляция между PCF и GCV меняется по разным временным интервалам — от 0.17 (за всё время) до 0.28 (1 год), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


High Income Securities Fund

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Доходность на риск

PCF vs. GCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCF
Ранг доходности на риск PCF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCF: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCF: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCF: 33
Ранг коэф-та Мартина

GCV
Ранг доходности на риск GCV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCF c GCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Income Securities Fund (PCF) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCFGCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

2.87

-2.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

3.91

-3.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.50

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

5.96

-5.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

21.08

-19.81

PCF vs. GCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCF на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа GCV равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCF и GCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCFGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.87

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.16

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.43

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.18

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PCF и GCV

Максимальная просадка PCF за все время составила -53.82%, примерно равная максимальной просадке GCV в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCF и GCV.


Загрузка...

Показатели просадок


PCFGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-55.67%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-7.09%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-45.90%

+16.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.13%

-45.90%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-1.57%

-6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-12.62%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.00%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PCF и GCV

Текущая волатильность для High Income Securities Fund (PCF) составляет 5.36%, в то время как у The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что PCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCFGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

7.38%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

12.33%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

15.92%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

21.16%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

23.48%

-6.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCF и GCV

Дивидендная доходность PCF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности GCV в 10.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCF
High Income Securities Fund
12.64%11.57%11.29%11.29%13.48%10.82%11.46%3.29%6.88%3.97%4.52%5.07%
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc
10.96%11.57%12.60%13.33%10.00%8.14%7.68%8.21%10.93%8.14%8.72%10.04%