PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCF с NCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCF с NCZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCF (High Income Securities Fund) and NCZ (Virtus Convertible and Income Fund II) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, PCF returned 5.91%/yr vs 7.87%/yr for NCZ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCF и NCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в High Income Securities Fund (PCF) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCF показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у NCZ с доходностью 13.54%. За последние 10 лет акции PCF уступали акциям NCZ по среднегодовой доходности: 5.91% против 7.87% соответственно.

PCF

1 день
1.46%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
-4.10%
С начала года
-3.78%
1 год
-2.47%
3 года*
7.35%
5 лет*
0.40%
10 лет*
5.91%

NCZ

1 день
-2.05%
1 месяц
-5.74%
6 месяцев
9.95%
С начала года
13.54%
1 год
28.94%
3 года*
19.52%
5 лет*
5.26%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCF и NCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCF
High Income Securities Fund		-3.78%5.31%16.66%10.45%-15.56%11.44%8.13%4.22%5.46%14.58%
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		13.54%23.23%18.40%17.75%-35.93%9.24%11.04%27.19%-18.66%24.89%

Correlation

The correlation between PCF and NCZ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2003 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

High Income Securities Fund

Virtus Convertible and Income Fund II

Часто сравнивают с PCF:
PCF с PSPPCF с PIMPCF с ACPPCF с PPTPCF с GCVPCF с GAMPCF с ANNPX
Часто сравнивают с NCZ:
NCZ с CHINCZ с LCFYXNCZ с CNSDXNCZ с GCVNCZ с PACIXNCZ с AVKNCZ с MERFX

Доходность на риск

PCF vs. NCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCF
Ранг доходности на риск PCF: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCF: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCF: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCF: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCF: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCF: 22
Ранг коэф-та Мартина
NCZ
Ранг доходности на риск NCZ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCZ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCZ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCF c NCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Income Securities Fund (PCF) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCFNCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.69

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
2.31

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.29

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.44

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

10.43

-10.95

PCF vs. NCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCF на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа NCZ равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCF и NCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCF и NCZ

Максимальная просадка PCF за все время составила -53.82%, что меньше максимальной просадки NCZ в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCF и NCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCFNCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-79.48%

+25.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-11.94%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.74%

-19.54%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-43.93%

+14.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.13%

-56.08%

+10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-6.39%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-14.28%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

2.78%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PCF и NCZ

Текущая волатильность для High Income Securities Fund (PCF) составляет 4.89%, в то время как у Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что PCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCFNCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.65%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

13.65%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

17.17%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

21.43%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

24.30%

-6.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCF и NCZ

Дивидендная доходность PCF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности NCZ в 9.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		9.74%10.45%11.50%12.84%15.62%8.82%9.28%11.28%15.33%13.80%12.08%18.02%
PCF
High Income Securities Fund		12.64%11.57%11.29%11.29%13.48%10.82%11.46%3.29%6.88%3.97%4.52%5.07%

Часто задаваемые вопросы

PCF and NCZ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCZ has higher volatility (5.65%) compared to PCF (4.89%). In terms of maximum drawdown, PCF dropped -53.82% vs NCZ's -79.48%.

NCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCF и NCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор