Сравнение PCF с NCZ
PCF (High Income Securities Fund) and NCZ (Virtus Convertible and Income Fund II) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, PCF returned 6.21%/yr vs 8.98%/yr for NCZ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCF и NCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCF показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у NCZ с доходностью 18.39%. За последние 10 лет акции PCF уступали акциям NCZ по среднегодовой доходности: 6.21% против 8.98% соответственно.
PCF
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 6.21%
NCZ
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 41.62%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам PCF и NCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCF High Income Securities Fund | -3.92% | 5.31% | 16.66% | 10.45% | -15.56% | 11.44% | 8.13% | 4.22% | 5.46% | 14.58% |
NCZ Virtus Convertible and Income Fund II | 18.39% | 23.23% | 18.40% | 17.75% | -35.93% | 9.24% | 11.04% | 27.19% | -18.66% | 24.89% |
Correlation
The correlation between PCF and NCZ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2003 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCF vs. NCZ — Ранг доходности на риск
PCF
NCZ
Сравнение PCF c NCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Income Securities Fund (PCF) и Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCF | NCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.45 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 3.50 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 15.76 | -15.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCF | NCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 2.58 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.30 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.37 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.23 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PCF и NCZ
Максимальная просадка PCF за все время составила -53.82%, что меньше максимальной просадки NCZ в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCF и NCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCF | NCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -79.48% | +25.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -11.94% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.74% | -19.54% | +5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -43.93% | +14.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.13% | -56.08% | +10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -1.69% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -14.35% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.65% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCF и NCZ
Текущая волатильность для High Income Securities Fund (PCF) составляет 2.55%, в то время как у Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что PCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCF | NCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 5.45% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.01% | 12.69% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 16.21% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 21.32% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 24.27% | -6.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCF и NCZ
Дивидендная доходность PCF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности NCZ в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCZ Virtus Convertible and Income Fund II | 9.20% | 10.45% | 11.50% | 12.84% | 15.62% | 8.82% | 9.28% | 11.28% | 15.33% | 13.80% | 12.08% | 18.02% |
PCF High Income Securities Fund | 12.55% | 11.57% | 11.29% | 11.29% | 13.48% | 10.82% | 11.46% | 3.29% | 6.88% | 3.97% | 4.52% | 5.07% |
Часто задаваемые вопросы
PCF and NCZ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCZ has higher volatility (5.45%) compared to PCF (2.55%). In terms of maximum drawdown, PCF dropped -53.82% vs NCZ's -79.48%.
NCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCF и NCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор