Сравнение PCF с PIM
PCF (High Income Securities Fund) и PIM (Putnam Master Intermediate Income Trust) — оба паевые фонды: PCF — это Convertible Bonds, активно управляемый Putnam Investments, а PIM — Intermediate Core-Plus Bond, активно управляемый Putnam Investments. Оба фонда управляются активно. За последние 10 лет PCF показал 6.56% в год против 4.81% в год у PIM. При корреляции 0.13 их движения в цене в значительной степени независимы.
Доходность
Сравнение доходности PCF и PIM
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PCF показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у PIM с доходностью 0.06%. За последние 10 лет акции PCF превзошли акции PIM по среднегодовой доходности: 6.56% против 4.81% соответственно.
PCF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 6.56%
PIM
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение доходности по годам PCF и PIM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCF High Income Securities Fund | -6.22% | 5.31% | 16.66% | 10.45% | -15.56% | 11.44% | 8.13% | 4.22% | 5.46% | 14.58% |
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust | 0.06% | 10.91% | 10.88% | 8.45% | -12.49% | -0.44% | -2.97% | 20.68% | -5.10% | 10.52% |
Корреляция
Корреляция между PCF и PIM составляет 0.21 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 1988 г. | 0.13 |
Корреляция между PCF и PIM меняется по разным временным интервалам — от 0.13 (за всё время) до 0.29 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCF vs. PIM — Ранг доходности на риск
PCF
PIM
Сравнение PCF c PIM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Income Securities Fund (PCF) и Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCF | PIM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.91 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.53 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.62 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 4.29 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCF | PIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.91 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.26 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.17 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PCF и PIM
Максимальная просадка PCF за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки PIM в -43.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCF и PIM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCF | PIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -43.27% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -6.45% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -18.39% | -10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.13% | -28.15% | -16.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -1.99% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -9.55% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.44% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCF и PIM
High Income Securities Fund (PCF) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что PCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCF | PIM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.77% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 8.80% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 11.07% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 10.63% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 13.07% | +4.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCF и PIM
Дивидендная доходность PCF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности PIM в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCF High Income Securities Fund | 12.64% | 11.57% | 11.29% | 11.29% | 13.48% | 10.82% | 11.46% | 3.29% | 6.88% | 3.97% | 4.52% | 5.07% |
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust | 8.06% | 7.90% | 8.10% | 8.28% | 8.25% | 6.68% | 8.32% | 7.59% | 6.82% | 6.54% | 6.77% | 6.86% |