PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCF с ACP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCF и ACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в High Income Securities Fund (PCF) и abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCF и ACP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCF
High Income Securities Fund
-0.20%5.31%16.66%10.45%-15.56%11.44%8.13%4.22%5.46%14.58%
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund
-1.66%6.48%4.81%19.27%-22.87%6.65%7.51%26.93%-17.64%15.60%

Доходность по периодам


PCF

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ACP

1 день
1.80%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-4.24%
1 год
2.16%
3 года*
8.57%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
6.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


High Income Securities Fund

abrdn Income Credit Strategies Fund

Часто сравнивают с PCF:
PCF с PSPPCF с GAM

Сравнение комиссий PCF и ACP


Доходность на риск

PCF vs. ACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCF
Ранг доходности на риск PCF: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCF: 1010
Ранг коэф-та Мартина

ACP
Ранг доходности на риск ACP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACP: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCF c ACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Income Securities Fund (PCF) и abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PCF vs. ACP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCFACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

Корреляция

Корреляция между PCF и ACP составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCF и ACP

Дивидендная доходность PCF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что меньше доходности ACP в 18.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCF
High Income Securities Fund
9.73%11.57%11.29%11.29%13.48%10.82%11.46%3.29%6.88%3.97%4.52%5.07%
ACP
abrdn Income Credit Strategies Fund
18.24%17.19%19.72%17.65%17.70%11.76%12.73%12.27%12.60%10.26%10.72%12.69%

Просадки

Сравнение просадок PCF и ACP


Загрузка...

Показатели просадок


PCFACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-51.03%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-12.07%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-40.97%

+11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.13%

-51.03%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-11.74%

+9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-11.17%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.75%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PCF и ACP


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCFACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%