Сравнение PCF с ACP
PCF (High Income Securities Fund) and ACP (abrdn Income Credit Strategies Fund) are both mutual funds - PCF is a Convertible Bonds fund actively managed by Putnam, while ACP is a Multisector Bonds fund actively managed by abrdn. Both are actively managed. Over the past 10 years, PCF returned 5.43%/yr vs 5.37%/yr for ACP. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PCF и ACP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCF показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у ACP с доходностью 2.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCF имеют среднегодовую доходность 5.43%, а акции ACP немного отстают с 5.37%.
PCF
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.82%
- 6 месяцев
- -6.51%
- С начала года
- -7.46%
- 1 год
- -5.44%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 5.43%
- Всё время*
- 5.05%
ACP
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.96%
- 6 месяцев
- -3.23%
- С начала года
- 2.65%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- 5.37%
- Всё время*
- 3.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.85M | $2.74M | $2.47M | |
| $312.48K | $292.63K | $330.10K |
Сравнение доходности по годам PCF и ACP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCF High Income Securities Fund | -7.46% | 5.31% | 16.66% | 10.45% | -15.56% | 11.44% | 8.13% | 4.22% | 5.46% | 14.58% |
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund | 2.65% | 6.48% | 4.81% | 19.27% | -22.87% | 6.65% | 7.51% | 26.93% | -17.64% | 15.60% |
Correlation
The correlation between PCF and ACP is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCF vs. ACP — Ранг доходности на риск
PCF
ACP
Сравнение PCF c ACP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Income Securities Fund (PCF) и abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCF | ACP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.01 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.00 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 0.01 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCF и ACP
Максимальная просадка PCF за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки ACP в -51.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCF и ACP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCF | ACP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -51.03% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -10.51% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.74% | -18.97% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -38.83% | +9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.13% | -51.03% | +5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -7.88% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.48% | -11.06% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 3.88% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCF и ACP
Текущая волатильность для High Income Securities Fund (PCF) составляет 3.59%, в то время как у abrdn Income Credit Strategies Fund (ACP) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что PCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCF | ACP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 3.92% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 10.10% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 12.32% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 17.03% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 21.09% | -3.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCF и ACP
Дивидендная доходность PCF за последние двенадцать месяцев составляет около 13.25%, что меньше доходности ACP в 18.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund | 18.53% | 17.19% | 19.72% | 17.65% | 17.70% | 11.76% | 12.73% | 12.27% | 12.60% | 10.26% | 10.72% | 12.69% |
PCF High Income Securities Fund | 13.25% | 11.57% | 11.29% | 11.29% | 13.48% | 10.82% | 11.46% | 3.29% | 6.88% | 3.97% | 4.52% | 5.07% |
Часто задаваемые вопросы
PCF and ACP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACP has higher volatility (3.92%) compared to PCF (3.59%). In terms of maximum drawdown, PCF dropped -53.82% vs ACP's -51.03%.
ACP currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCF и ACP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор