- CUSIP
- 749353100
- Эмитент
- Putnam Investments
- Дата выпуска
- 9 июл. 1987 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Convertible Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCF
High Income Securities Fund (PCF) снизился на 3.9% с начала года. Текущая цена акции PCF — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,014.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
High Income Securities Fund (PCF) показал доход в -3.92% с начала года и 0.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCF составила 6.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
High Income Securities Fund
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 6.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PCF по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июл. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PCF закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -19.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.28% | -0.46% | -6.87% | 5.06% | -1.25% | 0.18% | -3.92% | ||||||
| 2025 | 4.14% | 2.07% | -1.62% | -4.77% | 1.74% | 1.42% | 0.93% | 3.16% | -1.25% | -0.08% | 0.40% | -0.64% | 5.31% |
| 2024 | 0.50% | 6.95% | 0.92% | -5.57% | 8.75% | 3.43% | -2.60% | 2.32% | 3.35% | -1.00% | 2.58% | -3.20% | 16.66% |
| 2023 | 8.17% | -2.03% | -3.05% | -1.73% | -2.05% | 6.55% | 1.55% | 4.63% | -7.59% | -5.19% | 10.17% | 2.19% | 10.45% |
| 2022 | -1.48% | -2.95% | -1.68% | -2.51% | 1.57% | -4.49% | 7.05% | -6.50% | -2.65% | -4.57% | 7.55% | -5.03% | -15.56% |
| 2021 | 0.78% | -1.92% | 5.75% | 9.38% | 4.20% | 0.08% | 2.16% | 1.40% | -11.00% | 1.54% | -2.76% | 2.69% | 11.44% |
Метрики бенчмарка
High Income Securities Fund has an annualized alpha of 3.58%, beta of 0.40, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 10, 1987.
- This fund participated in 62.93% of S&P 500 Index downside but only 54.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.40 may look defensive, but with R2 of 0.11 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.11 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.58%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 54.05%
- Участие в снижении
- 62.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCF имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для High Income Securities Fund (PCF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PCF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.93 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 13.52 | -13.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность High Income Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.71 | $0.74 | $0.71 | $0.85 | $0.91 | $0.96 | $0.29 | $0.60 | $0.35 | $0.36 | $0.36 |
Дивидендный доход | 12.55% | 11.57% | 11.29% | 11.29% | 13.48% | 10.82% | 11.46% | 3.29% | 6.88% | 3.97% | 4.52% | 5.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для High Income Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.29 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.71 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.74 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.71 |
| 2022 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.85 |
| 2021 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
High Income Securities Fund показал максимальную просадку в 53.82%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
Текущая просадка High Income Securities Fund составляет 5.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.82%окт. 2008 г. | 1y 5mo | 1y 2mo | 2y 7moмай 2007 г. - дек. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -45.13%март 2020 г. | 27d | 8mo 24d | 9mo 21dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -43.01%дек. 1999 г. | 1y 11mo | 4y 11mo | 6y 10moянв. 1998 г. - нояб. 2004 г. |
Black Monday1987 | -36.20%окт. 1987 г. | 2mo 10d | 3y 6mo | 3y 8moавг. 1987 г. - май 1991 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.06%окт. 2022 г. | 1y 24d | 2y 1mo | 3y 2moсент. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| PCF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -56.78% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -9.10% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.74% | -18.90% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -25.43% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.13% | -33.92% | -11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -0.74% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -10.72% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 1.97% | +2.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PCF
Добавьте High Income Securities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCF