- CUSIP
- 749353100
- Эмитент
- Putnam
- Дата выпуска
- 9 июл. 1987 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Convertible Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCF
High Income Securities Fund (PCF) снизился на 7.5% с начала года. Текущая цена акции PCF — $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $968.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
High Income Securities Fund (PCF) показал доход в -7.46% с начала года и -5.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCF составила 5.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
High Income Securities Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.82%
- 6 месяцев
- -6.51%
- С начала года
- -7.46%
- 1 год
- -5.44%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 5.43%
- Всё время*
- 5.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PCF по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июл. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PCF закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -19.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.28% | -0.46% | -6.87% | 5.06% | -1.25% | -1.48% | -2.44% | 0.38% | -7.46% | ||||
| 2025 | 4.14% | 2.07% | -1.62% | -4.77% | 1.74% | 1.42% | 0.93% | 3.16% | -1.25% | -0.08% | 0.40% | -0.64% | 5.31% |
| 2024 | 0.50% | 6.95% | 0.92% | -5.57% | 8.75% | 3.43% | -2.60% | 2.32% | 3.35% | -1.00% | 2.58% | -3.20% | 16.66% |
| 2023 | 8.17% | -2.03% | -3.05% | -1.73% | -2.05% | 6.55% | 1.55% | 4.63% | -7.59% | -5.19% | 10.17% | 2.19% | 10.45% |
| 2022 | -1.48% | -2.95% | -1.68% | -2.51% | 1.57% | -4.49% | 7.05% | -6.50% | -2.65% | -4.57% | 7.55% | -5.03% | -15.56% |
| 2021 | 0.78% | -1.92% | 5.75% | 9.38% | 4.20% | 0.08% | 2.16% | 1.40% | -11.00% | 1.54% | -2.76% | 2.69% | 11.44% |
Метрики бенчмарка
High Income Securities Fund has an annualized alpha of 3.44%, beta of 0.40, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 09, 1987.
- This fund participated in 63.46% of S&P 500 Index downside but only 53.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.40 may look defensive, but with R2 of 0.11 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.11 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.44%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 53.92%
- Участие в снижении
- 63.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCF имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 1% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для High Income Securities Fund (PCF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.50 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 10.58 | -11.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность High Income Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.71 | $0.74 | $0.71 | $0.85 | $0.91 | $0.96 | $0.29 | $0.60 | $0.35 | $0.36 | $0.36 |
Дивидендный доход | 13.25% | 11.57% | 11.29% | 11.29% | 13.48% | 10.82% | 11.46% | 3.29% | 6.88% | 3.97% | 4.52% | 5.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для High Income Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.41 | ||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.71 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.74 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.71 |
| 2022 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.85 |
| 2021 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
High Income Securities Fund показал максимальную просадку в 53.82%, зарегистрированную 10 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
Текущая просадка High Income Securities Fund составляет 9.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-53.82%окт. 2008 г. | 1y 5mo | 1y 2mo | 2y 7moмай 2007 г. - дек. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-45.13%март 2020 г. | 27d | 8mo 24d | 9mo 21dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-43.01%дек. 1999 г. | 1y 11mo | 4y 11mo | 6y 10moянв. 1998 г. - нояб. 2004 г. | — |
-36.20%окт. 1987 г. | 2mo 10d | 3y 6mo | 3y 8moавг. 1987 г. - май 1991 г. | Black Monday1987 |
-29.06%окт. 2022 г. | 1y 24d | 2y 1mo | 3y 2moсент. 2021 г. - нояб. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| PCF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.82% | -56.78% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -9.10% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.74% | -18.90% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -25.43% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.13% | -33.92% | -11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -0.17% | -9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.48% | -10.69% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 2.14% | +3.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PCF
Добавьте High Income Securities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCF