PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCF с PPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PCF и PPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в High Income Securities Fund (PCF) и Putnam Premier Income Trust (PPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PCF показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у PPT с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции PCF превзошли акции PPT по среднегодовой доходности: 6.56% против 4.97% соответственно.


PCF

1 день
0.36%
1 месяц
0.88%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-4.87%
1 год
2.45%
3 года*
7.61%
5 лет*
2.30%
10 лет*
6.56%

PPT

1 день
0.00%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.92%
6 месяцев
0.46%
1 год
10.26%
3 года*
9.03%
5 лет*
2.47%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCF и PPT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCF
High Income Securities Fund
-6.22%5.31%16.66%10.45%-15.56%11.44%8.13%4.22%5.46%14.58%
PPT
Putnam Premier Income Trust
1.92%8.39%8.80%7.43%-7.75%-1.72%-6.54%25.53%-6.36%13.78%

Корреляция

Корреляция между PCF и PPT составляет 0.24 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 1988 г.

0.15

Корреляция между PCF и PPT меняется по разным временным интервалам — от 0.15 (за всё время) до 0.27 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


High Income Securities Fund

Putnam Premier Income Trust

Доходность на риск

PCF vs. PPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCF
Ранг доходности на риск PCF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCF: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCF: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCF: 33
Ранг коэф-та Мартина

PPT
Ранг доходности на риск PPT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCF c PPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Income Securities Fund (PCF) и Putnam Premier Income Trust (PPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCFPPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.03

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.61

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.91

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.27

5.37

-4.10

PCF vs. PPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCF на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа PPT равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCF и PPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCFPPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.03

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.21

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.34

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.16

+0.07

Просадки

Сравнение просадок PCF и PPT

Максимальная просадка PCF за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки PPT в -49.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCF и PPT.


Загрузка...

Показатели просадок


PCFPPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-49.76%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.73%

-5.05%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.06%

-18.92%

-10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.13%

-31.79%

-13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-2.57%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-11.27%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.79%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PCF и PPT

High Income Securities Fund (PCF) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Putnam Premier Income Trust (PPT) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что PCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCFPPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.40%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

7.56%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

10.35%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

12.03%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

14.47%

+3.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCF и PPT

Дивидендная доходность PCF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности PPT в 8.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCF
High Income Securities Fund
12.64%11.57%11.29%11.29%13.48%10.82%11.46%3.29%6.88%3.97%4.52%5.07%
PPT
Putnam Premier Income Trust
8.84%8.81%8.76%8.74%8.60%7.31%8.84%7.73%6.84%5.85%6.28%6.30%