PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HICSX с HACAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HICSX с HACAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX).

HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г.. HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HICSX и HACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HICSX и HACAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		0.67%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%17.89%-0.65%7.93%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		-14.13%13.95%46.37%53.74%-37.72%15.32%54.69%33.42%-1.30%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, HICSX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у HACAX с доходностью -14.13%. За последние 10 лет акции HICSX уступали акциям HACAX по среднегодовой доходности: 8.54% против 16.39% соответственно.

HICSX

1 день
-1.75%
1 месяц
-5.41%
С начала года
0.67%
6 месяцев
3.67%
1 год
23.20%
3 года*
13.71%
5 лет*
4.92%
10 лет*
8.54%

HACAX

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-14.13%
6 месяцев
-13.44%
1 год
8.81%
3 года*
23.01%
5 лет*
10.36%
10 лет*
16.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Convertible Securities Fund

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Часто сравнивают с HICSX:
HICSX с PCONXHICSX с FISCXHICSX с ANNPXHICSX с PBXIXHICSX с LCFYXHICSX с WESRXHICSX с AVK
Часто сравнивают с HACAX:
HACAX с SPGPHACAX с FXAIXHACAX с VOOVHACAX с VITAXHACAX с VOOGHACAX с MALOXHACAX с NFE

Сравнение комиссий HICSX и HACAX

HICSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HACAX в 0.71%.

HICSX
Harbor Convertible Securities Fund
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Доходность на риск

HICSX vs. HACAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HACAX
Ранг доходности на риск HACAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HICSX c HACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HICSXHACAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.43

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.71

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

0.32

+2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.11

1.07

+11.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HICSX vs. HACAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HICSX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа HACAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICSX и HACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HICSXHACAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.43

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.40

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.68

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.59

+0.16

Корреляция

Корреляция между HICSX и HACAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICSX и HACAX

Дивидендная доходность HICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности HACAX в 13.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		1.58%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		13.10%11.25%21.75%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%

Просадки

Сравнение просадок HICSX и HACAX

Максимальная просадка HICSX за все время составила -23.68%, что меньше максимальной просадки HACAX в -63.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICSX и HACAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HICSXHACAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.68%

-63.05%

+39.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-17.96%

+11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-43.52%

+21.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.68%

-43.52%

+19.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-17.96%

+11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-16.27%

+11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

5.36%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HICSX и HACAX

Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что HICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HICSXHACAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.67%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

12.59%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

20.13%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

25.89%

-14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

24.31%

-13.70%