Сравнение HACAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности HACAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HACAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | -10.94% | 13.95% | 46.37% | 53.74% | -37.72% | 15.32% | 54.69% | 33.42% | -1.30% | 36.68% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, HACAX показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции HACAX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 16.82% против 14.08% соответственно.
HACAX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -10.94%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 16.82%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACAX и FXAIX
HACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
HACAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
HACAX
FXAIX
Сравнение HACAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.97 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.49 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.52 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 7.30 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.97 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.76 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между HACAX и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACAX и FXAIX
Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 12.63% | 11.25% | 21.75% | 0.00% | 0.00% | 18.64% | 12.25% | 8.88% | 10.97% | 11.56% | 6.26% | 6.83% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок HACAX и FXAIX
Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HACAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.05% | -33.79% | -29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -12.13% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -24.50% | -19.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -33.79% | -9.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -6.23% | -8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -3.83% | -12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 2.53% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACAX и FXAIX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HACAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 5.34% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | 9.53% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 18.32% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.93% | 16.92% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 18.05% | +6.28% |