PortfoliosLab logo
Сравнение HACAX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HACAX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HACAX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
161.22%
420.04%
HACAX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HACAX:

0.01

FXAIX:

0.56

Коэф-т Сортино

HACAX:

0.20

FXAIX:

0.90

Коэф-т Омега

HACAX:

1.03

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

HACAX:

0.01

FXAIX:

0.58

Коэф-т Мартина

HACAX:

0.03

FXAIX:

2.42

Индекс Язвы

HACAX:

10.74%

FXAIX:

4.51%

Дневная вол-ть

HACAX:

27.27%

FXAIX:

19.54%

Макс. просадка

HACAX:

-68.72%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

HACAX:

-21.77%

FXAIX:

-10.55%

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции HACAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.96% против 11.85% соответственно.


HACAX

С начала года

-9.19%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-14.13%

1 год

-1.17%

5 лет

6.66%

10 лет

4.96%

FXAIX

С начала года

-6.41%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.00%

1 год

9.57%

5 лет

15.90%

10 лет

11.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HACAX и FXAIX

HACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии HACAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HACAX: 0.71%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HACAX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HACAX
Ранг риск-скорректированной доходности HACAX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HACAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HACAX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HACAX: 0.01
FXAIX: 0.56
Коэффициент Сортино HACAX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HACAX: 0.20
FXAIX: 0.90
Коэффициент Омега HACAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HACAX: 1.03
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара HACAX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HACAX: 0.01
FXAIX: 0.58
Коэффициент Мартина HACAX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HACAX: 0.03
FXAIX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.56
HACAX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и FXAIX

HACAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.24%0.16%0.11%0.08%0.08%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.36%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок HACAX и FXAIX

Максимальная просадка HACAX за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.77%
-10.55%
HACAX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и FXAIX

Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что HACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.56%
14.39%
HACAX
FXAIX