Сравнение HACAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
HACAX управляется Harbor Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HACAX или FXAIX.
Основные характеристики
| HACAX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.69% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 37.59% | 35.01% |
| Дох-ть за 3 года | -0.67% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.80% | 15.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.26% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.34 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 10.51 | 20.17 |
| Индекс Язвы | 3.86% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.54% | 12.27% |
| Макс. просадка | -68.72% | -33.79% |
| Текущая просадка | -3.46% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между HACAX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HACAX и FXAIX
С начала года, HACAX показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции HACAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.26% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACAX и FXAIX
HACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HACAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACAX и FXAIX
HACAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.24% | 0.16% | 0.11% | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HACAX и FXAIX
Максимальная просадка HACAX за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HACAX и FXAIX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что HACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.