Сравнение HACAX с NFE
HACAX (Harbor Capital Appreciation Fund Class I) is Large Cap Growth Equities fund managed by Harbor, while NFE (New Fortress Energy Inc.) is a stock. Over the past 5 years, HACAX returned 15.15%/yr vs -57.16%/yr for NFE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HACAX и NFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HACAX показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у NFE с доходностью -56.12%.
HACAX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 7.50%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 28.91%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 19.17%
NFE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -38.83%
- С начала года
- -56.12%
- 6 месяцев
- -63.75%
- 1 год
- -81.88%
- 3 года*
- -73.98%
- 5 лет*
- -57.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HACAX и NFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 9.59% | 13.95% | 46.37% | 53.74% | -37.72% | 15.32% | 54.69% | 21.14% |
NFE New Fortress Energy Inc. | -56.12% | -92.46% | -59.24% | -1.71% | 77.41% | -54.42% | 243.98% | 19.89% |
Correlation
The correlation between HACAX and NFE is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2019 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between HACAX and NFE has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HACAX vs. NFE — Ранг доходности на риск
HACAX
NFE
Сравнение HACAX c NFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и New Fortress Energy Inc. (NFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACAX | NFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.89 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.92 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | -1.25 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACAX | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.63 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.64 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -0.42 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок HACAX и NFE
Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что меньше максимальной просадки NFE в -99.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и NFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HACAX | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.05% | -99.09% | +36.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -89.05% | +71.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.37% | -98.72% | +71.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -99.09% | +55.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -99.09% | +98.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -46.01% | +29.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 65.43% | -59.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACAX и NFE
Текущая волатильность для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) составляет 3.84%, в то время как у New Fortress Energy Inc. (NFE) волатильность равна 20.11%. Это указывает на то, что HACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HACAX | NFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 20.11% | -16.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 68.76% | -56.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 131.28% | -114.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 89.68% | -63.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 83.57% | -59.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACAX и NFE
Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, тогда как NFE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 10.27% | 11.25% | 21.75% | 0.00% | 0.00% | 18.64% | 12.25% | 8.88% | 10.97% | 11.56% | 6.26% | 6.83% |
NFE New Fortress Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 10.46% | 0.94% | 1.66% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HACAX and NFE have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFE has higher volatility (20.11%) compared to HACAX (3.84%). In terms of maximum drawdown, HACAX dropped -63.05% vs NFE's -99.09%.
HACAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HACAX и NFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор