PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HACAX с NFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HACAX с NFE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и New Fortress Energy Inc. (NFE).

HACAX управляется Harbor Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HACAX или NFE.

Корреляция

Корреляция между HACAX и NFE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HACAX и NFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и New Fortress Energy Inc. (NFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HACAX:

0.14

NFE:

-0.80

Коэф-т Сортино

HACAX:

0.38

NFE:

-1.30

Коэф-т Омега

HACAX:

1.05

NFE:

0.85

Коэф-т Кальмара

HACAX:

0.13

NFE:

-0.81

Коэф-т Мартина

HACAX:

0.34

NFE:

-1.30

Индекс Язвы

HACAX:

11.50%

NFE:

56.59%

Дневная вол-ть

HACAX:

27.46%

NFE:

92.83%

Макс. просадка

HACAX:

-68.72%

NFE:

-91.06%

Текущая просадка

HACAX:

-14.92%

NFE:

-87.46%

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у NFE с доходностью -54.63%.

HACAX

С начала года

-1.25%

1 месяц

12.78%

6 месяцев

-10.21%

1 год

3.76%

5 лет

7.45%

10 лет

5.91%

NFE

С начала года

-54.63%

1 месяц

16.27%

6 месяцев

-30.07%

1 год

-74.17%

5 лет

-9.24%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HACAX и NFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HACAX
Ранг риск-скорректированной доходности HACAX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
NFE
Ранг риск-скорректированной доходности NFE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HACAX c NFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и New Fortress Energy Inc. (NFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа NFE равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и NFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и NFE

HACAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.24%0.16%0.11%0.08%0.08%
NFE
New Fortress Energy Inc.		2.92%1.98%10.46%0.94%1.66%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HACAX и NFE

Максимальная просадка HACAX за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки NFE в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и NFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и NFE

Текущая волатильность для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) составляет 7.39%, в то время как у New Fortress Energy Inc. (NFE) волатильность равна 32.82%. Это указывает на то, что HACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...