PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACAX с NFE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HACAX с NFE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и New Fortress Energy Inc. (NFE).

HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности HACAX и NFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и New Fortress Energy Inc. (NFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HACAX и NFE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		-10.94%13.95%46.37%53.74%-37.72%15.32%54.69%21.14%
NFE
New Fortress Energy Inc.		-48.79%-92.46%-59.24%-1.71%77.41%-54.42%243.98%19.89%

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность -10.94%, что значительно выше, чем у NFE с доходностью -48.79%.

HACAX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-10.94%
6 месяцев
-10.69%
1 год
12.07%
3 года*
24.51%
5 лет*
10.71%
10 лет*
16.82%

NFE

1 день
-1.05%
1 месяц
-50.10%
С начала года
-48.79%
6 месяцев
-73.22%
1 год
-92.30%
3 года*
-72.69%
5 лет*
-57.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

New Fortress Energy Inc.

Часто сравнивают с HACAX:
HACAX с SPGPHACAX с FXAIXHACAX с VOOVHACAX с VITAXHACAX с VOOGHACAX с MALOXHACAX с FDTKX
Часто сравнивают с NFE:
NFE с CNQNFE с SPYNFE с CHKNFE с SRENFE с KMINFE с BPNFE с ENPH

Доходность на риск

HACAX vs. NFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACAX
Ранг доходности на риск HACAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NFE
Ранг доходности на риск NFE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACAX c NFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и New Fortress Energy Inc. (NFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACAXNFEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

-0.60

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

-1.05

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.87

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

-1.00

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.32

-1.26

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACAX vs. NFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа NFE равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и NFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACAXNFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-0.60

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.65

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.41

+1.00

Корреляция

Корреляция между HACAX и NFE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и NFE

Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, тогда как NFE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		12.63%11.25%21.75%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%
NFE
New Fortress Energy Inc.		0.00%0.00%1.98%10.46%0.94%1.66%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HACAX и NFE

Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что меньше максимальной просадки NFE в -98.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и NFE.

Загрузка...

Показатели просадок

HACAXNFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.05%

-98.94%

+35.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-93.26%

+75.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-98.94%

+55.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.91%

-98.93%

+84.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-44.75%

+28.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

73.79%

-68.34%

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и NFE

Текущая волатильность для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) составляет 6.99%, в то время как у New Fortress Energy Inc. (NFE) волатильность равна 33.31%. Это указывает на то, что HACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HACAXNFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

33.31%

-26.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

78.19%

-65.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

154.53%

-134.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

89.06%

-63.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

83.57%

-59.24%