PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HACAX с VOOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HACAX с VOOV

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).

HACAX управляется Harbor Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HACAX или VOOV.

Корреляция

Корреляция между HACAX и VOOV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HACAX и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
232.79%
378.82%
HACAX
VOOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HACAX:

0.01

VOOV:

0.21

Коэф-т Сортино

HACAX:

0.20

VOOV:

0.42

Коэф-т Омега

HACAX:

1.03

VOOV:

1.06

Коэф-т Кальмара

HACAX:

0.01

VOOV:

0.19

Коэф-т Мартина

HACAX:

0.03

VOOV:

0.73

Индекс Язвы

HACAX:

10.74%

VOOV:

4.70%

Дневная вол-ть

HACAX:

27.27%

VOOV:

15.94%

Макс. просадка

HACAX:

-68.72%

VOOV:

-37.31%

Текущая просадка

HACAX:

-21.77%

VOOV:

-10.80%

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью -4.19%. За последние 10 лет акции HACAX уступали акциям VOOV по среднегодовой доходности: 4.96% против 9.33% соответственно.

HACAX

С начала года

-9.19%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

-14.13%

1 год

-1.17%

5 лет

6.66%

10 лет

4.96%

VOOV

С начала года

-4.19%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

-6.97%

1 год

2.73%

5 лет

14.30%

10 лет

9.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HACAX и VOOV

HACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.

HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I
График комиссии HACAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HACAX: 0.71%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
График комиссии VOOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOV: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HACAX и VOOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HACAX
Ранг риск-скорректированной доходности HACAX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг риск-скорректированной доходности VOOV, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HACAX c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HACAX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HACAX: 0.01
VOOV: 0.21
Коэффициент Сортино HACAX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HACAX: 0.20
VOOV: 0.42
Коэффициент Омега HACAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HACAX: 1.03
VOOV: 1.06
Коэффициент Кальмара HACAX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HACAX: 0.01
VOOV: 0.19
Коэффициент Мартина HACAX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HACAX: 0.03
VOOV: 0.73

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа VOOV равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.21
HACAX
VOOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и VOOV

HACAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.24%0.16%0.11%0.08%0.08%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		2.24%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%

Просадки

Сравнение просадок HACAX и VOOV

Максимальная просадка HACAX за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.77%
-10.80%
HACAX
VOOV

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и VOOV

Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеет более высокую волатильность в 16.56% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что HACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.56%
12.14%
HACAX
VOOV