Сравнение HACAX с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
HACAX управляется Harbor Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HACAX или VOOV.
Основные характеристики
| HACAX | VOOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.69% | 17.56% |
| Дох-ть за 1 год | 40.53% | 30.11% |
| Дох-ть за 3 года | -0.68% | 11.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.99% | 12.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.26% | 10.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 5.60 |
| Коэф-т Мартина | 10.56 | 18.03 |
| Индекс Язвы | 3.86% | 1.66% |
| Дневная вол-ть | 18.54% | 10.28% |
| Макс. просадка | -68.72% | -37.31% |
| Текущая просадка | -3.46% | -0.75% |
Корреляция
Корреляция между HACAX и VOOV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HACAX и VOOV
С начала года, HACAX показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 17.56%. За последние 10 лет акции HACAX уступали акциям VOOV по среднегодовой доходности: 7.26% против 10.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACAX и VOOV
HACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HACAX c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACAX и VOOV
HACAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.24% | 0.16% | 0.11% | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.92% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок HACAX и VOOV
Максимальная просадка HACAX за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HACAX и VOOV
Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что HACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.