Сравнение HACAX с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HACAX и VOOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HACAX и VOOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | -10.94% | 13.95% | 46.37% | 53.74% | -37.72% | 15.32% | 54.69% | 33.42% | -1.30% | 36.68% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.14% | 13.10% | 12.21% | 22.15% | -5.37% | 24.87% | 1.23% | 31.75% | -9.09% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HACAX показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции HACAX превзошли акции VOOV по среднегодовой доходности: 16.82% против 11.36% соответственно.
HACAX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -10.94%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 16.82%
VOOV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACAX и VOOV
HACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.
Доходность на риск
HACAX vs. VOOV — Ранг доходности на риск
HACAX
VOOV
Сравнение HACAX c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACAX | VOOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.27 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.08 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 5.03 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACAX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.72 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.67 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между HACAX и VOOV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACAX и VOOV
Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности VOOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 12.63% | 11.25% | 21.75% | 0.00% | 0.00% | 18.64% | 12.25% | 8.88% | 10.97% | 11.56% | 6.26% | 6.83% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.80% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок HACAX и VOOV
Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и VOOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HACAX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.05% | -37.31% | -25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -11.99% | -5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -18.10% | -25.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -37.31% | -6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -4.48% | -10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -3.88% | -12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 2.57% | +2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACAX и VOOV
Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что HACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HACAX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 3.82% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | 7.77% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 15.59% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.93% | 14.50% | +11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 16.96% | +7.37% |