PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HACAX с VOOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HACAX и VOOV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение HACAX с VOOV

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).

HACAX управляется Harbor Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HACAX или VOOV.

Доходность

Сравнение доходности HACAX и VOOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HACAX:

0.52

VOOV:

0.26

Коэф-т Сортино

HACAX:

0.85

VOOV:

0.33

Коэф-т Омега

HACAX:

1.12

VOOV:

1.05

Коэф-т Кальмара

HACAX:

0.53

VOOV:

0.14

Коэф-т Мартина

HACAX:

1.68

VOOV:

0.47

Индекс Язвы

HACAX:

7.58%

VOOV:

5.30%

Дневная вол-ть

HACAX:

25.86%

VOOV:

16.26%

Макс. просадка

HACAX:

-63.00%

VOOV:

-37.31%

Текущая просадка

HACAX:

-6.31%

VOOV:

-8.60%

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции HACAX превзошли акции VOOV по среднегодовой доходности: 14.94% против 9.53% соответственно.

HACAX

С начала года

-0.69%

1 месяц

9.36%

6 месяцев

0.69%

1 год

12.11%

3 года

24.20%

5 лет

15.16%

10 лет

14.94%

VOOV

С начала года

-1.83%

1 месяц

2.47%

6 месяцев

-7.57%

1 год

3.89%

3 года

10.80%

5 лет

14.54%

10 лет

9.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Vanguard S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий HACAX и VOOV

HACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.

HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HACAX и VOOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HACAX
Ранг риск-скорректированной доходности HACAX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
VOOV
Ранг риск-скорректированной доходности VOOV, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HACAX c VOOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа VOOV равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и VOOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и VOOV

Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности VOOV в 2.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		10.95%10.87%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%6.52%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		2.19%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%

Просадки

Сравнение просадок HACAX и VOOV

Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и VOOV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и VOOV

Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что HACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...