Сравнение HACAX с VOOV
HACAX (Harbor Capital Appreciation Fund Class I) and VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) are both funds - HACAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Harbor, while VOOV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Value Index. Over the past 10 years, HACAX returned 18.67%/yr vs 11.87%/yr for VOOV. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HACAX charges 0.71%/yr vs 0.07%/yr for VOOV.
Доходность
Сравнение доходности HACAX и VOOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HACAX показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции HACAX превзошли акции VOOV по среднегодовой доходности: 18.67% против 11.87% соответственно.
HACAX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 15.40%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 18.67%
- Всё время*
- 13.00%
VOOV
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- 7.22%
- С начала года
- 11.81%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 11.87%
- Всё время*
- 12.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $18.42M | $15.43M | $15.46M |
Сравнение доходности по годам HACAX и VOOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 9.03% | 13.95% | 46.37% | 53.74% | -37.72% | 15.32% | 54.69% | 33.42% | -1.30% | 36.68% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 11.81% | 13.10% | 12.21% | 22.15% | -5.37% | 24.87% | 1.23% | 31.75% | -9.09% | 15.26% |
Correlation
The correlation between HACAX and VOOV is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.67 |
The correlation between HACAX and VOOV shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HACAX vs. VOOV — Ранг доходности на риск
HACAX
VOOV
Сравнение HACAX c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HACAX | VOOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 3.53 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 13.60 | -11.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HACAX и VOOV
Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и VOOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HACAX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.05% | -37.31% | -25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -6.27% | -11.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.37% | -17.55% | -9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -18.10% | -25.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -37.31% | -6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.17% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -3.81% | -12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 1.62% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACAX и VOOV
Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что HACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HACAX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 2.70% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 7.20% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 9.88% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 14.36% | +11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 16.89% | +7.56% |
Сравнение комиссий HACAX и VOOV
HACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACAX и VOOV
Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности VOOV в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 10.32% | 11.25% | 21.75% | 0.00% | 0.00% | 18.64% | 12.25% | 8.88% | 10.97% | 11.56% | 6.26% | 6.83% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.64% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
HACAX and VOOV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HACAX has higher volatility (5.80%) compared to VOOV (2.70%). In terms of maximum drawdown, HACAX dropped -63.05% vs VOOV's -37.31%.
VOOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HACAX и VOOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор