Сравнение HACAX с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
HACAX управляется Harbor Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HACAX или VOOV.
Основные характеристики
| HACAX | VOOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.63% | 7.57% |
| Дох-ть за 1 год | 44.76% | 26.26% |
| Дох-ть за 3 года | 9.20% | 9.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.23% | 12.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.02% | 10.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 17.91% | 10.95% |
| Макс. просадка | -63.00% | -37.31% |
| Current Drawdown | -0.45% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между HACAX и VOOV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HACAX и VOOV
С начала года, HACAX показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у VOOV с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции HACAX превзошли акции VOOV по среднегодовой доходности: 16.02% против 10.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACAX и VOOV
HACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HACAX c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACAX и VOOV
HACAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.64% | 12.25% | 8.88% | 10.97% | 11.56% | 6.26% | 6.83% | 6.52% | 3.13% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.70% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% | 1.98% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок HACAX и VOOV
Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.00%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и VOOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HACAX и VOOV
Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что HACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.