Сравнение HACAX с MALOX
HACAX (Harbor Capital Appreciation Fund Class I) and MALOX (BlackRock Global Allocation Fund) are both mutual funds - HACAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Harbor, while MALOX is a Global Allocation fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, HACAX returned 18.67%/yr vs 8.39%/yr for MALOX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HACAX charges 0.71%/yr vs 0.81%/yr for MALOX.
Доходность
Сравнение доходности HACAX и MALOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HACAX показывает доходность 9.03%, а MALOX немного ниже – 8.73%. За последние 10 лет акции HACAX превзошли акции MALOX по среднегодовой доходности: 18.67% против 8.39% соответственно.
HACAX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 15.40%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 18.67%
- Всё время*
- 13.00%
MALOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 5.88%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 8.39%
- Всё время*
- 9.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HACAX и MALOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 9.03% | 13.95% | 46.37% | 53.74% | -37.72% | 15.32% | 54.69% | 33.42% | -1.30% | 36.68% |
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 8.73% | 19.63% | 9.23% | 12.63% | -15.86% | 6.69% | 24.93% | 17.56% | -7.40% | 13.59% |
Correlation
The correlation between HACAX and MALOX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 1989 г. | 0.71 |
The correlation between HACAX and MALOX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HACAX vs. MALOX — Ранг доходности на риск
HACAX
MALOX
Сравнение HACAX c MALOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HACAX | MALOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.08 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 8.43 | -6.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HACAX и MALOX
Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки MALOX в -32.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и MALOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HACAX | MALOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.05% | -32.83% | -30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -8.31% | -9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.37% | -10.04% | -17.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -22.76% | -20.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -22.76% | -20.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.22% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -3.91% | -12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 2.04% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACAX и MALOX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что HACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MALOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HACAX | MALOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 3.56% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 9.16% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 10.75% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 11.05% | +14.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 10.76% | +13.69% |
Сравнение комиссий HACAX и MALOX
HACAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии MALOX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACAX и MALOX
Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что меньше доходности MALOX в 10.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 10.32% | 11.25% | 21.75% | 0.00% | 0.00% | 18.64% | 12.25% | 8.88% | 10.97% | 11.56% | 6.26% | 6.83% |
MALOX BlackRock Global Allocation Fund | 10.55% | 9.22% | 7.68% | 1.54% | 6.01% | 10.32% | 10.15% | 5.68% | 5.50% | 4.81% | 2.10% | 9.86% |
Часто задаваемые вопросы
HACAX and MALOX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HACAX has higher volatility (5.80%) compared to MALOX (3.56%). In terms of maximum drawdown, HACAX dropped -63.05% vs MALOX's -32.83%.
MALOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HACAX и MALOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор