PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HACAX с MALOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HACAX с MALOX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX).

HACAX управляется Harbor Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. MALOX управляется Blackrock. Фонд был запущен 2 февр. 1989 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HACAX или MALOX.

Корреляция

Корреляция между HACAX и MALOX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HACAX и MALOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HACAX:

0.14

MALOX:

0.22

Коэф-т Сортино

HACAX:

0.38

MALOX:

0.42

Коэф-т Омега

HACAX:

1.05

MALOX:

1.06

Коэф-т Кальмара

HACAX:

0.13

MALOX:

0.14

Коэф-т Мартина

HACAX:

0.34

MALOX:

0.75

Индекс Язвы

HACAX:

11.50%

MALOX:

4.12%

Дневная вол-ть

HACAX:

27.46%

MALOX:

12.08%

Макс. просадка

HACAX:

-68.72%

MALOX:

-34.53%

Текущая просадка

HACAX:

-14.92%

MALOX:

-12.75%

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у MALOX с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции HACAX превзошли акции MALOX по среднегодовой доходности: 5.91% против 0.32% соответственно.

HACAX

С начала года

-1.25%

1 месяц

12.78%

6 месяцев

-10.21%

1 год

3.76%

5 лет

7.45%

10 лет

5.91%

MALOX

С начала года

4.33%

1 месяц

6.03%

6 месяцев

-0.50%

1 год

2.65%

5 лет

2.49%

10 лет

0.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HACAX и MALOX

HACAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии MALOX в 0.81%.

MALOX
BlackRock Global Allocation Fund
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HACAX и MALOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HACAX
Ранг риск-скорректированной доходности HACAX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
MALOX
Ранг риск-скорректированной доходности MALOX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MALOX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MALOX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MALOX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MALOX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MALOX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HACAX c MALOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и BlackRock Global Allocation Fund (MALOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа MALOX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и MALOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и MALOX

HACAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MALOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.24%0.16%0.11%0.08%0.08%
MALOX
BlackRock Global Allocation Fund		1.27%1.32%1.55%0.00%1.29%0.66%1.39%0.94%1.25%1.28%1.37%2.64%

Просадки

Сравнение просадок HACAX и MALOX

Максимальная просадка HACAX за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки MALOX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и MALOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и MALOX

Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с BlackRock Global Allocation Fund (MALOX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что HACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MALOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...