PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACAX с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HACAX с SPGP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).

HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HACAX и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HACAX и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		-14.13%13.95%46.37%53.74%-37.72%15.32%54.69%33.42%-1.30%36.68%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		-5.19%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность -14.13%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции HACAX превзошли акции SPGP по среднегодовой доходности: 16.39% против 13.70% соответственно.

HACAX

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-14.13%
6 месяцев
-13.44%
1 год
8.81%
3 года*
23.01%
5 лет*
10.36%
10 лет*
16.39%

SPGP

1 день
3.24%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-4.81%
1 год
8.81%
3 года*
9.45%
5 лет*
6.73%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с HACAX:
HACAX с FXAIXHACAX с VOOVHACAX с VITAXHACAX с VOOGHACAX с MALOXHACAX с NFEHACAX с FDTKX
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с SCHDSPGP с XMMO

Сравнение комиссий HACAX и SPGP

HACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.

HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF

Доходность на риск

HACAX vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACAX
Ранг доходности на риск HACAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACAX c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HACAXSPGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.41

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.74

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.10

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

0.65

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

2.64

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HACAX vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGP равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HACAXSPGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.37

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.70

-0.11

Корреляция

Корреляция между HACAX и SPGP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и SPGP

Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности SPGP в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		13.10%11.25%21.75%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.98%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Просадки

Сравнение просадок HACAX и SPGP

Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и SPGP.

Загрузка...

Показатели просадок

HACAXSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.05%

-42.08%

-20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-15.00%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-22.87%

-20.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-42.08%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.96%

-8.27%

-9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-4.39%

-11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

3.68%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и SPGP

Текущая волатильность для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) составляет 5.67%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что HACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HACAXSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

6.32%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

11.82%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.13%

21.82%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.89%

18.49%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.31%

21.17%

+3.14%