PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HACAX с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACAX с SPGP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HACAX (Harbor Capital Appreciation Fund Class I) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both funds - HACAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Harbor, while SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index. Over the past 10 years, HACAX returned 19.19%/yr vs 15.37%/yr for SPGP. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HACAX charges 0.71%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.

Доходность

Сравнение доходности HACAX и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции HACAX превзошли акции SPGP по среднегодовой доходности: 19.19% против 15.37% соответственно.

HACAX

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.21%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.52%
1 год
14.76%
3 года*
25.58%
5 лет*
12.06%
10 лет*
19.19%

SPGP

1 день
-0.40%
1 месяц
1.15%
С начала года
5.38%
6 месяцев
3.93%
1 год
15.59%
3 года*
12.41%
5 лет*
7.93%
10 лет*
15.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACAX и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		3.75%13.95%46.37%53.74%-37.72%15.32%54.69%33.42%-1.30%36.68%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		5.38%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%

Correlation

The correlation between HACAX and SPGP is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2011 г.

0.74

The correlation between HACAX and SPGP shifts across timeframes, from 0.61 (3 years) to 0.75 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с HACAX:
HACAX с FXAIXHACAX с VOOVHACAX с VITAXHACAX с VOOGHACAX с MALOXHACAX с NFEHACAX с FDTKX
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с SCHDSPGP с XMMO

Доходность на риск

HACAX vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACAX
Ранг доходности на риск HACAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACAX c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HACAXSPGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.99

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.50

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

1.40

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

5.34

-2.57

HACAX vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGP равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HACAX и SPGP

Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и SPGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACAXSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.05%

-42.08%

-20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-11.15%

-6.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.37%

-22.87%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-22.87%

-20.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-42.08%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-1.69%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.20%

-4.35%

-11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

2.92%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и SPGP

Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что HACAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACAXSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

5.41%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

12.33%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

15.77%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.92%

18.62%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.44%

21.22%

+3.22%

Сравнение комиссий HACAX и SPGP

HACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и SPGP

Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности SPGP в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		10.85%11.25%21.75%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.85%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

HACAX and SPGP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HACAX has higher volatility (6.58%) compared to SPGP (5.41%). In terms of maximum drawdown, HACAX dropped -63.05% vs SPGP's -42.08%.

SPGP currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACAX и SPGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор