PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HACAX с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HACAX с VOOG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HACAX (Harbor Capital Appreciation Fund Class I) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both funds - HACAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Harbor, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, HACAX returned 18.88%/yr vs 17.48%/yr for VOOG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. HACAX charges 0.71%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности HACAX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции HACAX превзошли акции VOOG по среднегодовой доходности: 18.88% против 17.48% соответственно.

HACAX

1 день
0.85%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
7.88%
С начала года
7.46%
1 год
13.29%
3 года*
25.20%
5 лет*
12.54%
10 лет*
18.88%

VOOG

1 день
-1.70%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
10.35%
С начала года
10.82%
1 год
22.79%
3 года*
24.70%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HACAX и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		7.46%13.95%46.37%53.74%-37.72%15.32%54.69%33.42%-1.30%36.68%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		10.82%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between HACAX and VOOG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.93

The correlation between HACAX and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Capital Appreciation Fund Class I

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с HACAX:
HACAX с SPGPHACAX с FXAIXHACAX с VOOVHACAX с VITAXHACAX с MALOXHACAX с NFEHACAX с FDTKX
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с VGTVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

HACAX vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HACAX
Ранг доходности на риск HACAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HACAX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HACAXVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.32

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.85

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

1.67

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

6.38

-4.14

HACAX vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HACAX и VOOG

Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HACAXVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.05%

-32.73%

-30.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-13.71%

-4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.37%

-22.18%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.52%

-32.73%

-10.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.52%

-32.73%

-10.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-3.65%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.18%

-4.96%

-11.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

3.58%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и VOOG

Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 5.54% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HACAXVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.67%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.77%

14.34%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

17.35%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

21.45%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

20.82%

+3.57%

Сравнение комиссий HACAX и VOOG

HACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и VOOG

Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности VOOG в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I		10.47%11.25%21.75%0.00%0.00%18.64%12.25%8.88%10.97%11.56%6.26%6.83%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.46%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, HACAX and VOOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOOG has higher volatility (5.67%) compared to HACAX (5.54%). In terms of maximum drawdown, HACAX dropped -63.05% vs VOOG's -32.73%.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HACAX и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор