PortfoliosLab logo
Сравнение HACAX с VOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HACAX и VOOG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HACAX и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
237.46%
701.35%
HACAX
VOOG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HACAX:

-0.01

VOOG:

0.65

Коэф-т Сортино

HACAX:

0.17

VOOG:

1.05

Коэф-т Омега

HACAX:

1.03

VOOG:

1.15

Коэф-т Кальмара

HACAX:

-0.01

VOOG:

0.73

Коэф-т Мартина

HACAX:

-0.02

VOOG:

2.58

Индекс Язвы

HACAX:

10.82%

VOOG:

6.30%

Дневная вол-ть

HACAX:

27.30%

VOOG:

24.91%

Макс. просадка

HACAX:

-68.72%

VOOG:

-32.73%

Текущая просадка

HACAX:

-20.67%

VOOG:

-11.72%

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность -7.92%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -7.16%. За последние 10 лет акции HACAX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 5.20% против 13.81% соответственно.


HACAX

С начала года

-7.92%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-13.33%

1 год

0.87%

5 лет

6.96%

10 лет

5.20%

VOOG

С начала года

-7.16%

1 месяц

-1.48%

6 месяцев

-3.25%

1 год

16.68%

5 лет

16.45%

10 лет

13.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HACAX и VOOG

HACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.


График комиссии HACAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HACAX: 0.71%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOOG: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HACAX и VOOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HACAX
Ранг риск-скорректированной доходности HACAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VOOG
Ранг риск-скорректированной доходности VOOG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOOG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HACAX c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HACAX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HACAX: -0.01
VOOG: 0.65
Коэффициент Сортино HACAX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HACAX: 0.17
VOOG: 1.05
Коэффициент Омега HACAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HACAX: 1.03
VOOG: 1.15
Коэффициент Кальмара HACAX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HACAX: -0.01
VOOG: 0.73
Коэффициент Мартина HACAX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
HACAX: -0.02
VOOG: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.65
HACAX
VOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и VOOG

HACAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.24%0.16%0.11%0.08%0.08%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.60%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%

Просадки

Сравнение просадок HACAX и VOOG

Максимальная просадка HACAX за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.67%
-11.72%
HACAX
VOOG

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и VOOG

Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 16.46% и 16.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.46%
16.37%
HACAX
VOOG