Сравнение HACAX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
HACAX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HACAX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HACAX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | -10.94% | 13.95% | 46.37% | 53.74% | -37.72% | 15.32% | 54.69% | 33.42% | -1.30% | 36.68% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, HACAX показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции HACAX превзошли акции VOOG по среднегодовой доходности: 16.82% против 15.86% соответственно.
HACAX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -10.94%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 16.82%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACAX и VOOG
HACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
HACAX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
HACAX
VOOG
Сравнение HACAX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACAX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.05 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.62 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.76 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 6.81 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACAX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.05 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.77 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между HACAX и VOOG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACAX и VOOG
Дивидендная доходность HACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACAX Harbor Capital Appreciation Fund Class I | 12.63% | 11.25% | 21.75% | 0.00% | 0.00% | 18.64% | 12.25% | 8.88% | 10.97% | 11.56% | 6.26% | 6.83% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок HACAX и VOOG
Максимальная просадка HACAX за все время составила -63.05%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HACAX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.05% | -32.73% | -30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -13.71% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.52% | -32.73% | -10.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | -32.73% | -10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.91% | -9.07% | -5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -5.01% | -11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 3.54% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACAX и VOOG
Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 6.99% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HACAX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.28% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | 12.68% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 22.28% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.93% | 21.16% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 20.65% | +3.68% |