PortfoliosLab logo
Сравнение HACAX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HACAX и VITAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности HACAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
304.54%
1,248.53%
HACAX
VITAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HACAX:

-0.01

VITAX:

0.37

Коэф-т Сортино

HACAX:

0.17

VITAX:

0.72

Коэф-т Омега

HACAX:

1.03

VITAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

HACAX:

-0.01

VITAX:

0.41

Коэф-т Мартина

HACAX:

-0.02

VITAX:

1.42

Индекс Язвы

HACAX:

10.82%

VITAX:

7.90%

Дневная вол-ть

HACAX:

27.30%

VITAX:

30.42%

Макс. просадка

HACAX:

-68.72%

VITAX:

-54.81%

Текущая просадка

HACAX:

-20.67%

VITAX:

-15.40%

Доходность по периодам

С начала года, HACAX показывает доходность -7.92%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.90%. За последние 10 лет акции HACAX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 5.20% против 18.65% соответственно.


HACAX

С начала года

-7.92%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-13.33%

1 год

0.87%

5 лет

6.96%

10 лет

5.20%

VITAX

С начала года

-11.90%

1 месяц

-2.89%

6 месяцев

-8.94%

1 год

10.90%

5 лет

19.46%

10 лет

18.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HACAX и VITAX

HACAX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.


График комиссии HACAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HACAX: 0.71%
График комиссии VITAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VITAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HACAX и VITAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HACAX
Ранг риск-скорректированной доходности HACAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HACAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

VITAX
Ранг риск-скорректированной доходности VITAX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HACAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HACAX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HACAX: -0.01
VITAX: 0.37
Коэффициент Сортино HACAX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HACAX: 0.17
VITAX: 0.72
Коэффициент Омега HACAX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HACAX: 1.03
VITAX: 1.10
Коэффициент Кальмара HACAX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HACAX: -0.01
VITAX: 0.41
Коэффициент Мартина HACAX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HACAX: -0.02
VITAX: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа HACAX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HACAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.37
HACAX
VITAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HACAX и VITAX

HACAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HACAX
Harbor Capital Appreciation Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.24%0.16%0.11%0.08%0.08%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
0.58%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.30%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок HACAX и VITAX

Максимальная просадка HACAX за все время составила -68.72%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACAX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.67%
-15.40%
HACAX
VITAX

Волатильность

Сравнение волатильности HACAX и VITAX

Текущая волатильность для Harbor Capital Appreciation Fund Class I (HACAX) составляет 16.46%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 19.63%. Это указывает на то, что HACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.46%
19.63%
HACAX
VITAX