Сравнение HIBS с SKRE
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds - HIBS tracks the S&P 500® High Beta Index while SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, HIBS returned -73.19% vs -46.37% for SKRE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -55.49%, что значительно ниже, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
HIBS
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 15.31%
- 6 месяцев
- -47.46%
- С начала года
- -55.49%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -57.50%
- 5 лет*
- -55.09%
- 10 лет*
- —
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIBS и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -55.49% | -72.44% | -35.47% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between HIBS and SKRE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between HIBS and SKRE has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. SKRE — Ранг доходности на риск
HIBS
SKRE
Сравнение HIBS c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.82 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.90 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.61 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SKRE
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -79.33% | -20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -51.44% | -27.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -79.33% | -20.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.20% | -48.53% | -44.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.30% | 28.81% | +18.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SKRE
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 29.60% по сравнению с Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) с волатильностью 11.56%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.60% | 11.56% | +18.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.22% | 32.58% | +31.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.53% | 46.09% | +31.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.90% | 55.12% | +28.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.33% | 55.12% | +40.21% |
Сравнение комиссий HIBS и SKRE
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SKRE
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.97% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and SKRE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (29.60%) compared to SKRE (11.56%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, SKRE leads with -46.37% vs -73.19% for HIBS. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKRE has been the lower-risk option at 11.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SKRE has performed better with a -46.37% return vs -73.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.40% for SKRE.
HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: Direxion and Tuttle. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.75% for SKRE.
HIBS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор