PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIBS с SARK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIBS с SARK

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).

HIBS и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS Investments. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBS или SARK.

Корреляция

Корреляция между HIBS и SARK составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и SARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIBS:

-0.51

SARK:

-0.63

Коэф-т Сортино

HIBS:

-0.34

SARK:

-0.77

Коэф-т Омега

HIBS:

0.96

SARK:

0.91

Коэф-т Кальмара

HIBS:

-0.50

SARK:

-0.60

Коэф-т Мартина

HIBS:

-1.53

SARK:

-1.13

Индекс Язвы

HIBS:

32.87%

SARK:

46.72%

Дневная вол-ть

HIBS:

94.07%

SARK:

79.90%

Макс. просадка

HIBS:

-99.89%

SARK:

-87.54%

Текущая просадка

HIBS:

-99.89%

SARK:

-80.90%

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -35.17%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 5.42%.

HIBS

С начала года

-35.17%

1 месяц

-47.21%

6 месяцев

-31.52%

1 год

-48.09%

5 лет

-67.66%

10 лет

N/A

SARK

С начала года

5.42%

1 месяц

-20.98%

6 месяцев

-16.54%

1 год

-50.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HIBS и SARK

HIBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.

HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIBS и SARK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг риск-скорректированной доходности HIBS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIBS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SARK
Ранг риск-скорректированной доходности SARK, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SARK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIBS c SARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SARK равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и SARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и SARK

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, тогда как SARK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		7.75%5.34%6.49%0.04%0.00%0.90%0.13%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIBS и SARK

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки SARK в -87.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SARK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и SARK

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 29.38% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...