Сравнение HIBS с SARK
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. HIBS is passively managed, while SARK is actively managed. Over the past 3 years, HIBS returned -57.50%/yr vs -26.33%/yr for SARK. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -55.49%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.50%.
HIBS
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 15.31%
- 6 месяцев
- -47.46%
- С начала года
- -55.49%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -57.50%
- 5 лет*
- -55.09%
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIBS и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -55.49% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | 6.86% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 24.05% |
Correlation
The correlation between HIBS and SARK is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between HIBS and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. SARK — Ранг доходности на риск
HIBS
SARK
Сравнение HIBS c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.97 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.48 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -0.84 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SARK
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -81.07% | -18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -26.34% | -52.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | -74.42% | -22.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -79.36% | -20.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.20% | -47.24% | -45.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.30% | 15.03% | +32.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SARK
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 29.60% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.60% | 8.83% | +20.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.22% | 26.97% | +37.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.53% | 36.11% | +41.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.90% | 55.89% | +28.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.33% | 55.89% | +39.44% |
Сравнение комиссий HIBS и SARK
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SARK
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности SARK в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.97% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and SARK have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (29.60%) compared to SARK (8.83%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SARK's -81.07%.
On 3-year performance, SARK leads with -26.33% vs -57.50% for HIBS. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SARK has performed better with a -26.33% return vs -57.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 3.01% for SARK.
They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.75% for SARK.
SARK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор