Сравнение HIBS с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
HIBS и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBS и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -8.44% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | 4.69% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 8.23% | -25.93% | -36.90% | -46.32% | 83.35% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 8.23%.
HIBS
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -25.12%
- 1 год
- -80.81%
- 3 года*
- -52.78%
- 5 лет*
- -48.81%
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- -34.20%
- 3 года*
- -28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и SARK
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
HIBS vs. SARK — Ранг доходности на риск
HIBS
SARK
Сравнение HIBS c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | -0.74 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | -0.95 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.89 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.59 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.73 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.19 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между HIBS и SARK составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SARK
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности SARK в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.17% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.60% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SARK
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -81.07% | -18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.93% | -59.44% | -29.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -76.11% | -23.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.95% | -45.20% | -47.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.08% | 47.97% | +30.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SARK
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 27.85% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.85% | 12.41% | +15.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.19% | 27.16% | +27.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.43% | 46.26% | +44.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.11% | 56.94% | +25.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.36% | 56.94% | +38.42% |