PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBS с LABD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIBS с LABD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD).

HIBS и LABD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и LABD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIBS и LABD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-8.44%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-19.45%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-23.87%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-38.21%

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -8.44%, что значительно выше, чем у LABD с доходностью -23.87%.

HIBS

1 день
-2.91%
1 месяц
9.61%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-25.12%
1 год
-80.81%
3 года*
-52.78%
5 лет*
-48.81%
10 лет*
—

LABD

1 день
-2.09%
1 месяц
-11.32%
С начала года
-23.87%
6 месяцев
-58.51%
1 год
-84.35%
3 года*
-55.80%
5 лет*
-38.87%
10 лет*
-57.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с SZKHIBS с SARKHIBS с SQQQHIBS с SRTYHIBS с SPXSHIBS с TZA
Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с QQQLABD с XLVLABD с KOLD

Сравнение комиссий HIBS и LABD

И HIBS, и LABD имеют комиссию равную 1.06%.

HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Доходность на риск

HIBS vs. LABD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 44
Ранг коэф-та Мартина
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c LABD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBSLABDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

-0.99

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.77

-2.24

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

0.75

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.94

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

-1.20

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBS vs. LABD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LABD равному -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и LABD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBSLABDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

-0.99

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

-0.40

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

-0.54

-0.15

Корреляция

Корреляция между HIBS и LABD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и LABD

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности LABD в 5.94%

TTM20252024202320222021202020192018
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		5.17%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		5.94%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%

Просадки

Сравнение просадок HIBS и LABD

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке LABD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и LABD.

Загрузка...

Показатели просадок

HIBSLABDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-99.99%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.93%

-88.34%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.19%

-97.78%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-99.99%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.95%

-90.78%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.08%

68.69%

+9.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и LABD

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) составляет 27.85%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) волатильность равна 36.09%. Это указывает на то, что HIBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIBSLABDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.85%

36.09%

-8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.19%

59.04%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.43%

86.25%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.11%

96.40%

-14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.36%

96.38%

-1.02%