Сравнение HIBS с LABD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD).
HIBS и LABD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. LABD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBS или LABD.
Основные характеристики
| HIBS | LABD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -33.68% | -46.99% |
| Дох-ть за 1 год | -65.74% | -79.65% |
| Дох-ть за 3 года | -38.13% | -34.58% |
| Дох-ть за 5 лет | -67.16% | -57.17% |
| Коэф-т Шарпа | -1.01 | -0.96 |
| Коэф-т Сортино | -1.78 | -1.87 |
| Коэф-т Омега | 0.81 | 0.79 |
| Коэф-т Кальмара | -0.64 | -0.77 |
| Коэф-т Мартина | -1.26 | -1.14 |
| Индекс Язвы | 51.05% | 67.45% |
| Дневная вол-ть | 63.52% | 80.00% |
| Макс. просадка | -99.85% | -99.97% |
| Текущая просадка | -99.85% | -99.97% |
Корреляция
Корреляция между HIBS и LABD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и LABD
С начала года, HIBS показывает доходность -33.68%, что значительно выше, чем у LABD с доходностью -46.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и LABD
HIBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии LABD в 1.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIBS c LABD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и LABD
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности LABD в 5.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 6.95% | 6.52% | 0.04% | 0.00% | 0.90% | 0.13% | 0.00% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 5.98% | 6.14% | 0.53% | 0.00% | 3.96% | 1.75% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и LABD
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке LABD в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и LABD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и LABD
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) с волатильностью 15.91%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.