PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBS с LABD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBS с LABD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while LABD is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -53.46%/yr vs -41.45%/yr for LABD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и LABD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -59.50%, что значительно ниже, чем у LABD с доходностью -29.83%.

HIBS

1 день
2.48%
1 месяц
-31.05%
С начала года
-59.50%
6 месяцев
-60.46%
1 год
-82.43%
3 года*
-62.99%
5 лет*
-53.46%
10 лет*
—

LABD

1 день
-4.73%
1 месяц
4.70%
С начала года
-29.83%
6 месяцев
-31.22%
1 год
-80.27%
3 года*
-49.85%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-56.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и LABD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-59.50%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-19.45%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		-29.83%-70.07%-21.43%-41.77%-32.68%1.86%-89.75%-38.21%

Correlation

The correlation between HIBS and LABD is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.56

The correlation between HIBS and LABD shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares

Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с SZKHIBS с SQQQHIBS с SARKHIBS с SRTYHIBS с SPXSHIBS с TZA
Часто сравнивают с LABD:
LABD с LABULABD с FAZLABD с FNGDLABD с IBBQLABD с QQQLABD с KOLDLABD с XLV

Доходность на риск

HIBS vs. LABD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
LABD
Ранг доходности на риск LABD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c LABD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBSLABDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
-1.06

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.93
-2.22

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

0.75

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.97

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-1.31

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBS vs. LABD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LABD равному -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и LABD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBSLABDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

-1.06

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

-0.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

-0.54

-0.18

Просадки

Сравнение просадок HIBS и LABD

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке LABD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и LABD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBSLABDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.99%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.13%

-83.21%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.48%

-95.31%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.52%

-98.24%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-99.99%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.13%

-90.92%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.38%

61.36%

-6.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и LABD

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) составляет 22.26%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) волатильность равна 27.46%. Это указывает на то, что HIBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBSLABDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.26%

27.46%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.85%

61.67%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.65%

75.77%

-8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.46%

96.26%

-13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.81%

95.93%

-1.12%

Сравнение комиссий HIBS и LABD

И HIBS, и LABD имеют комиссию равную 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и LABD

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности LABD в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		11.69%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares		6.45%6.67%4.68%6.13%0.53%0.00%3.94%1.75%0.81%

Часто задаваемые вопросы

HIBS and LABD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABD has higher volatility (27.46%) compared to HIBS (22.26%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs LABD's -99.99%.

On 5-year performance, LABD leads with -41.45% vs -53.46% for HIBS. Both ETFs have the same 1.06% expense ratio. On volatility, HIBS has been the lower-risk option at 22.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LABD has performed better with a -41.45% return vs -53.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIBS and LABD have the same expense ratio: 1.06% per year.

HIBS has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 6.45% for LABD.

HIBS is categorized as Inverse Equities, while LABD is Leveraged Equities. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%).

LABD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и LABD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор