PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIBS с SZK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HIBS и SZK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -55.49%, что значительно ниже, чем у SZK с доходностью -18.78%.


HIBS

1 день
8.09%
1 месяц
15.31%
6 месяцев
-47.46%
С начала года
-55.49%
1 год
-73.19%
3 года*
-57.50%
5 лет*
-55.09%
10 лет*

SZK

1 день
-5.55%
1 месяц
-1.69%
6 месяцев
-8.44%
С начала года
-18.78%
1 год
-12.03%
3 года*
-7.10%
5 лет*
-4.95%
10 лет*
-16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и SZK


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
-55.49%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-17.80%
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
-18.78%3.37%-11.33%-3.10%47.20%-37.78%-58.24%-10.44%

Correlation

The correlation between HIBS and SZK is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.46

The correlation between HIBS and SZK shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

ProShares UltraShort Consumer Goods

Доходность на риск

HIBS vs. SZK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина

SZK
Ранг доходности на риск SZK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c SZK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HIBSSZKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.95

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

-0.41

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

-0.83

-0.72

HIBS vs. SZK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа SZK равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и SZK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBS и SZK

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SZK в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SZK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIBSSZKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.40%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.06%

-29.26%

-49.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.91%

-41.81%

-55.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.70%

-41.81%

-56.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-99.31%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.20%

-82.08%

-11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.30%

14.51%

+32.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и SZK

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 29.60% по сравнению с ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SZK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIBSSZKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.60%

11.88%

+17.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.22%

22.36%

+41.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.53%

27.38%

+50.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.90%

31.85%

+52.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.33%

33.68%

+61.65%

Сравнение комиссий HIBS и SZK

HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SZK в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и SZK

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности SZK в 2.83%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
7.97%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
2.83%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%

Часто задаваемые вопросы


HIBS and SZK have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (29.60%) compared to SZK (11.88%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SZK's -99.40%.

On 5-year performance, SZK leads with -4.95% vs -55.09% for HIBS. On fees, SZK is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SZK has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SZK has performed better with a -4.95% return vs -55.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SZK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 2.83% for SZK.

HIBS is categorized as Inverse Equities, while SZK is Leveraged Equities. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.95% for SZK.

SZK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и SZK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор