PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HIBS с SZK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIBS и SZK составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности HIBS и SZK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-27.78%
-1.43%
HIBS
SZK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIBS:

-0.51

SZK:

-0.81

Коэф-т Сортино

HIBS:

-0.46

SZK:

-1.07

Коэф-т Омега

HIBS:

0.95

SZK:

0.89

Коэф-т Кальмара

HIBS:

-0.32

SZK:

-0.15

Коэф-т Мартина

HIBS:

-1.19

SZK:

-1.06

Индекс Язвы

HIBS:

26.80%

SZK:

14.52%

Дневная вол-ть

HIBS:

62.29%

SZK:

19.03%

Макс. просадка

HIBS:

-99.87%

SZK:

-99.40%

Текущая просадка

HIBS:

-99.85%

SZK:

-99.19%

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -31.49%, что значительно ниже, чем у SZK с доходностью -12.48%.


HIBS

С начала года

-31.49%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-27.08%

1 год

-31.55%

5 лет

-65.54%

10 лет

N/A

SZK

С начала года

-12.48%

1 месяц

6.75%

6 месяцев

-0.07%

1 год

-14.27%

5 лет

-20.20%

10 лет

-20.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIBS и SZK

HIBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SZK в 0.95%.


HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
График комиссии HIBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%
График комиссии SZK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HIBS c SZK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIBS, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.51-0.81
Коэффициент Сортино HIBS, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.46-1.07
Коэффициент Омега HIBS, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.950.89
Коэффициент Кальмара HIBS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.32-0.18
Коэффициент Мартина HIBS, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.19-1.06
HIBS
SZK

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа SZK равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и SZK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.51
-0.81
HIBS
SZK

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и SZK

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что сопоставимо с доходностью SZK в 5.78%


TTM202320222021202020192018
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
5.73%6.52%0.04%0.00%0.90%0.13%0.00%
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
5.78%4.03%0.56%0.00%0.18%1.69%0.50%

Просадки

Сравнение просадок HIBS и SZK

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.87%, примерно равная максимальной просадке SZK в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SZK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.85%
-81.04%
HIBS
SZK

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и SZK

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 19.47% по сравнению с ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SZK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.47%
5.04%
HIBS
SZK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab