Сравнение HIBS с SZK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK).
HIBS и SZK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SZK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SZK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBS и SZK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -8.44% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -9.90% | 3.37% | -11.33% | -3.10% | 47.20% | -37.78% | -58.24% | -10.73% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -8.44%, что значительно выше, чем у SZK с доходностью -9.90%.
HIBS
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -25.12%
- 1 год
- -80.81%
- 3 года*
- -52.78%
- 5 лет*
- -48.81%
- 10 лет*
- —
SZK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 0.46%
- 3 года*
- -2.83%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- -16.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и SZK
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SZK в 0.95%.
Доходность на риск
HIBS vs. SZK — Ранг доходности на риск
HIBS
SZK
Сравнение HIBS c SZK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | SZK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.02 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | 0.22 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.03 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.02 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 0.04 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | SZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.02 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | -0.15 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.59 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HIBS и SZK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SZK
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности SZK в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.17% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.63% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SZK
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке SZK в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SZK.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBS | SZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -99.40% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.93% | -29.26% | -59.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.19% | -41.81% | -55.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -99.24% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.95% | -81.84% | -11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.08% | 12.81% | +65.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SZK
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 27.85% по сравнению с ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SZK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBS | SZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.85% | 7.55% | +20.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.19% | 18.67% | +35.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.43% | 27.25% | +63.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.11% | 31.34% | +50.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.36% | 33.46% | +61.90% |