PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBS с SZK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBS с SZK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while SZK is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -53.41%/yr vs -3.38%/yr for SZK. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for SZK.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и SZK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -59.26%, что значительно ниже, чем у SZK с доходностью -10.17%.

HIBS

1 день
0.59%
1 месяц
-26.80%
С начала года
-59.26%
6 месяцев
-59.84%
1 год
-82.21%
3 года*
-63.10%
5 лет*
-53.41%
10 лет*
—

SZK

1 день
0.31%
1 месяц
5.43%
С начала года
-10.17%
6 месяцев
-9.09%
1 год
1.57%
3 года*
-4.63%
5 лет*
-3.38%
10 лет*
-15.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и SZK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-59.26%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-19.45%
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		-10.17%3.37%-11.33%-3.10%47.20%-37.78%-58.24%-10.73%

Correlation

The correlation between HIBS and SZK is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.49

The correlation between HIBS and SZK shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

ProShares UltraShort Consumer Goods

Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с LABDHIBS с SQQQHIBS с SARKHIBS с SRTYHIBS с SPXSHIBS с TZA
Часто сравнивают с SZK:
SZK с SSGSZK с XLPSZK с SQQQSZK с UUPSZK с TZASZK с VOOSZK с QTAP

Доходность на риск

HIBS vs. SZK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
SZK
Ранг доходности на риск SZK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c SZK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBSSZKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
0.06

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.91
0.27

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.03

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

0.05

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

0.12

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBS vs. SZK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа SZK равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и SZK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBSSZKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

0.06

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

-0.11

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

-0.59

-0.14

Просадки

Сравнение просадок HIBS и SZK

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SZK в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SZK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBSSZKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.40%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.13%

-29.26%

-53.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.48%

-41.81%

-54.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.52%

-41.81%

-56.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-99.24%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.14%

-82.00%

-11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.63%

12.90%

+41.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и SZK

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SZK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBSSZKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.04%

7.93%

+14.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.82%

19.97%

+32.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.45%

25.19%

+42.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.46%

31.44%

+51.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.78%

33.60%

+61.18%

Сравнение комиссий HIBS и SZK

HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SZK в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и SZK

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности SZK в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		11.62%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		2.64%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%

Часто задаваемые вопросы

HIBS and SZK have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (22.04%) compared to SZK (7.93%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SZK's -99.40%.

On 5-year performance, SZK leads with -3.38% vs -53.41% for HIBS. On fees, SZK is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SZK has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SZK has performed better with a -3.38% return vs -53.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SZK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 2.64% for SZK.

HIBS is categorized as Inverse Equities, while SZK is Leveraged Equities. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.95% for SZK.

SZK currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и SZK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор