Сравнение HIBS с SZK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK).
HIBS и SZK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SZK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBS или SZK.
Основные характеристики
| HIBS | SZK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -31.20% | -13.60% |
| Дох-ть за 1 год | -62.83% | -20.75% |
| Дох-ть за 3 года | -37.17% | 7.52% |
| Дох-ть за 5 лет | -66.97% | -22.25% |
| Коэф-т Шарпа | -1.00 | -1.06 |
| Коэф-т Сортино | -1.73 | -1.49 |
| Коэф-т Омега | 0.81 | 0.84 |
| Коэф-т Кальмара | -0.64 | -0.21 |
| Коэф-т Мартина | -1.25 | -1.13 |
| Индекс Язвы | 50.71% | 18.66% |
| Дневная вол-ть | 63.46% | 19.90% |
| Макс. просадка | -99.85% | -99.40% |
| Текущая просадка | -99.85% | -99.20% |
Корреляция
Корреляция между HIBS и SZK составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SZK
С начала года, HIBS показывает доходность -31.20%, что значительно ниже, чем у SZK с доходностью -13.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и SZK
HIBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SZK в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIBS c SZK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SZK
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности SZK в 5.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 6.70% | 6.52% | 0.04% | 0.00% | 0.90% | 0.13% | 0.00% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 5.74% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.18% | 1.69% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SZK
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке SZK в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SZK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SZK
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SZK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.