Сравнение HIBS с SZK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK).
HIBS и SZK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SZK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBS или SZK.
Корреляция
Корреляция между HIBS и SZK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SZK
Основные характеристики
HIBS:
0.13
SZK:
-0.45
HIBS:
0.74
SZK:
-0.50
HIBS:
1.08
SZK:
0.94
HIBS:
0.09
SZK:
-0.10
HIBS:
0.32
SZK:
-0.73
HIBS:
29.90%
SZK:
13.62%
HIBS:
70.23%
SZK:
22.39%
HIBS:
-99.87%
SZK:
-99.40%
HIBS:
-99.80%
SZK:
-99.24%
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность 25.10%, что значительно выше, чем у SZK с доходностью -7.21%.
HIBS
25.10%
9.81%
21.38%
3.97%
-68.55%
N/A
SZK
-7.21%
3.79%
2.19%
-11.12%
-24.77%
-20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и SZK
HIBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SZK в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HIBS и SZK
HIBS
SZK
Сравнение HIBS c SZK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SZK
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности SZK в 5.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 4.01% | 5.34% | 6.52% | 0.04% | 0.00% | 0.90% | 0.13% | 0.00% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 5.60% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.18% | 1.69% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SZK
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.87%, примерно равная максимальной просадке SZK в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SZK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SZK
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SZK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.