Сравнение HIBS с SZK
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while SZK is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -55.09%/yr vs -4.95%/yr for SZK. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for SZK.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SZK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -55.49%, что значительно ниже, чем у SZK с доходностью -18.78%.
HIBS
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 15.31%
- 6 месяцев
- -47.46%
- С начала года
- -55.49%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -57.50%
- 5 лет*
- -55.09%
- 10 лет*
- —
SZK
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- -8.44%
- С начала года
- -18.78%
- 1 год
- -12.03%
- 3 года*
- -7.10%
- 5 лет*
- -4.95%
- 10 лет*
- -16.15%
Сравнение доходности по годам HIBS и SZK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -55.49% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -18.78% | 3.37% | -11.33% | -3.10% | 47.20% | -37.78% | -58.24% | -10.44% |
Correlation
The correlation between HIBS and SZK is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.46 |
The correlation between HIBS and SZK shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. SZK — Ранг доходности на риск
HIBS
SZK
Сравнение HIBS c SZK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | SZK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.95 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.41 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -0.83 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SZK
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SZK в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SZK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | SZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.40% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -29.26% | -49.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | -41.81% | -55.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | -41.81% | -56.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -99.31% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.20% | -82.08% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.30% | 14.51% | +32.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SZK
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 29.60% по сравнению с ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SZK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | SZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.60% | 11.88% | +17.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.22% | 22.36% | +41.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.53% | 27.38% | +50.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.90% | 31.85% | +52.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.33% | 33.68% | +61.65% |
Сравнение комиссий HIBS и SZK
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SZK в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SZK
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности SZK в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.97% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.83% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and SZK have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (29.60%) compared to SZK (11.88%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SZK's -99.40%.
On 5-year performance, SZK leads with -4.95% vs -55.09% for HIBS. On fees, SZK is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SZK has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SZK has performed better with a -4.95% return vs -55.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SZK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 2.83% for SZK.
HIBS is categorized as Inverse Equities, while SZK is Leveraged Equities. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.95% for SZK.
SZK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и SZK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор