PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIBS с SZK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HIBS и SZK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -64.03%, что значительно ниже, чем у SZK с доходностью -15.40%.


HIBS

1 день
-6.71%
1 месяц
-21.41%
С начала года
-64.03%
6 месяцев
-61.26%
1 год
-81.64%
3 года*
-63.69%
5 лет*
-54.87%
10 лет*

SZK

1 день
1.08%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-15.40%
6 месяцев
-13.95%
1 год
-7.92%
3 года*
-5.88%
5 лет*
-4.06%
10 лет*
-16.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и SZK


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
-64.03%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-17.80%
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
-15.40%3.37%-11.33%-3.10%47.20%-37.78%-58.24%-10.44%

Correlation

The correlation between HIBS and SZK is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.48

The correlation between HIBS and SZK shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

ProShares UltraShort Consumer Goods

Доходность на риск

HIBS vs. SZK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина

SZK
Ранг доходности на риск SZK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SZK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c SZK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HIBSSZKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.97

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.27

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

-0.58

-1.09

HIBS vs. SZK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа SZK равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и SZK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBS и SZK

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SZK в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SZK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIBSSZKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.40%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.45%

-29.26%

-52.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.91%

-41.81%

-55.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.70%

-41.81%

-56.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-99.28%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.14%

-82.03%

-11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.79%

13.72%

+37.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и SZK

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 34.88% по сравнению с ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SZK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIBSSZKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.88%

9.89%

+24.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.84%

21.21%

+39.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.23%

25.99%

+48.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.58%

31.58%

+52.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.26%

33.63%

+61.63%

Сравнение комиссий HIBS и SZK

HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SZK в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и SZK

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности SZK в 2.72%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
9.87%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods
2.72%2.90%5.70%4.03%0.56%0.00%0.19%1.70%0.50%

Часто задаваемые вопросы


HIBS and SZK have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (34.88%) compared to SZK (9.89%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SZK's -99.40%.

On 5-year performance, SZK leads with -4.06% vs -54.87% for HIBS. On fees, SZK is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SZK has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SZK has performed better with a -4.06% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SZK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 2.72% for SZK.

HIBS is categorized as Inverse Equities, while SZK is Leveraged Equities. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SZK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.95% for SZK.

SZK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и SZK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор