PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIBS с SZK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIBS с SZK

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK).

HIBS и SZK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SZK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBS или SZK.

Корреляция

Корреляция между HIBS и SZK составляет -0.71. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и SZK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIBS:

-0.51

SZK:

-0.24

Коэф-т Сортино

HIBS:

-0.30

SZK:

-0.31

Коэф-т Омега

HIBS:

0.96

SZK:

0.96

Коэф-т Кальмара

HIBS:

-0.49

SZK:

-0.09

Коэф-т Мартина

HIBS:

-1.46

SZK:

-0.90

Индекс Язвы

HIBS:

33.40%

SZK:

9.94%

Дневная вол-ть

HIBS:

93.98%

SZK:

26.59%

Макс. просадка

HIBS:

-99.90%

SZK:

-99.40%

Текущая просадка

HIBS:

-99.90%

SZK:

-99.25%

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -36.18%, что значительно ниже, чем у SZK с доходностью -8.51%.

HIBS

С начала года

-36.18%

1 месяц

-51.20%

6 месяцев

-37.98%

1 год

-48.11%

5 лет

-67.70%

10 лет

N/A

SZK

С начала года

-8.51%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

-5.46%

1 год

-6.26%

5 лет

-21.63%

10 лет

-19.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HIBS и SZK

HIBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SZK в 0.95%.

HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIBS и SZK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг риск-скорректированной доходности HIBS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIBS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SZK
Ранг риск-скорректированной доходности SZK, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SZK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SZK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SZK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SZK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SZK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIBS c SZK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SZK равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и SZK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и SZK

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности SZK в 5.67%

TTM2024202320222021202020192018
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		7.87%5.34%6.49%0.04%0.00%0.90%0.13%0.00%
SZK
ProShares UltraShort Consumer Goods		5.67%5.70%4.03%0.56%0.00%0.18%1.69%0.50%

Просадки

Сравнение просадок HIBS и SZK

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке SZK в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SZK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и SZK

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 27.67% по сравнению с ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SZK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...