PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (H...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS25460E3311
CUSIP25460E331
ЭмитентDirexion
Дата выпуска7 нояб. 2019 г.
КатегорияLeveraged Equities, Leveraged
С использованием кредитного плеча3x
Отслеживаемый индексS&P 500 High Beta Index (300%)
Домашняя страницаwww.direxion.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HIBS составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии HIBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.07%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: HIBS с HIBL, HIBS с SZK, HIBS с SQQQ, HIBS с SRTY, HIBS с SPXU, HIBS с TZA, HIBS с LABD, HIBS с SPXS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.53%
12.73%
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares показал доход в -31.39% с начала года и -62.94% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-31.39%25.45%
1 месяц-1.70%2.91%
6 месяцев-25.16%14.05%
1 год-62.94%35.64%
5 лет (среднегодовая)-67.06%14.13%
10 лет (среднегодовая)N/A11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HIBS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.71%-13.59%-11.68%21.97%-4.06%-3.94%-9.45%0.32%-12.65%9.55%-31.39%
2023-37.61%4.41%0.10%11.79%-7.45%-27.62%-14.52%18.56%26.74%29.54%-33.40%-31.51%-62.94%
202215.50%-8.70%-10.45%37.18%-14.95%41.21%-38.83%11.20%35.13%-26.84%-30.56%27.21%-7.59%
2021-3.05%-42.50%-15.31%-14.71%-16.51%1.07%7.49%-9.84%3.45%-20.47%5.75%-13.69%-75.27%
202011.55%30.92%19.30%-51.89%-34.92%-32.59%-11.23%-20.99%9.96%-10.12%-58.30%-20.85%-91.59%
2019-3.94%-16.15%-19.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HIBS среди ETFs на нашем сайте составляет 1, что соответствует нижним 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности HIBS, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIBS, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS, с текущим значением в 11Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


HIBS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIBS, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HIBS, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-1.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HIBS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.82
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HIBS, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HIBS, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.26
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.72

Коэффициент Шарпа

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.98
2.90
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$1.20$1.77$0.03$0.00$3.00$5.20

Дивидендный доход

6.72%6.52%0.04%0.00%0.90%0.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.87
2023$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.33$1.77
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$3.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.00
2019$5.20$5.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-99.85%
-0.29%
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares показал максимальную просадку в 99.85%, зарегистрированную 11 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares составляет 99.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.85%19 мар. 2020 г.117111 нояб. 2024 г.
-30.45%4 дек. 2019 г.4812 февр. 2020 г.825 февр. 2020 г.56
-24.59%13 мар. 2020 г.113 мар. 2020 г.318 мар. 2020 г.4
-18.69%10 мар. 2020 г.110 мар. 2020 г.212 мар. 2020 г.3
-10.01%2 мар. 2020 г.12 мар. 2020 г.35 мар. 2020 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares составляет 17.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.68%
3.86%
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares)
Benchmark (^GSPC)