PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIBS с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HIBS и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -55.49%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 53.82%.


HIBS

1 день
8.09%
1 месяц
15.31%
6 месяцев
-47.46%
С начала года
-55.49%
1 год
-73.19%
3 года*
-57.50%
5 лет*
-55.09%
10 лет*

HIBL

1 день
-7.48%
1 месяц
-18.82%
6 месяцев
32.17%
С начала года
53.82%
1 год
120.18%
3 года*
35.26%
5 лет*
13.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и HIBL


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
-55.49%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-17.80%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
53.82%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%19.23%

Correlation

The correlation between HIBS and HIBL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-0.99

The correlation between HIBS and HIBL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Доходность на риск

HIBS vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина

HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HIBSHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.26

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.85

-4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

12.17

-13.72

HIBS vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBS и HIBL

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и HIBL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIBSHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-88.27%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.06%

-31.39%

-47.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.91%

-69.66%

-27.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.70%

-81.58%

-17.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-26.30%

-73.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.20%

-43.63%

-49.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.30%

9.92%

+37.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и HIBL

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеют волатильность 29.60% и 29.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIBSHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.60%

29.86%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.22%

63.21%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.53%

76.34%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.90%

83.61%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.33%

92.48%

+2.85%

Сравнение комиссий HIBS и HIBL

HIBS берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и HIBL

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности HIBL в 1.47%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
1.47%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
7.97%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%

Часто задаваемые вопросы


HIBS and HIBL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (29.86%) compared to HIBS (29.60%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, HIBL leads with 13.57% vs -55.09% for HIBS. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, HIBS has been the lower-risk option at 29.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 13.57% return vs -55.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 1.47% for HIBL.

HIBS is categorized as Inverse Equities, while HIBL is Leveraged Equities. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор