Сравнение HIBS с HIBL
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -55.09%/yr vs 13.57%/yr for HIBL. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. HIBS charges 1.06%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и HIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -55.49%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 53.82%.
HIBS
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 15.31%
- 6 месяцев
- -47.46%
- С начала года
- -55.49%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -57.50%
- 5 лет*
- -55.09%
- 10 лет*
- —
HIBL
- 1 день
- -7.48%
- 1 месяц
- -18.82%
- 6 месяцев
- 32.17%
- С начала года
- 53.82%
- 1 год
- 120.18%
- 3 года*
- 35.26%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIBS и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -55.49% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 53.82% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 19.23% |
Correlation
The correlation between HIBS and HIBL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.99 |
The correlation between HIBS and HIBL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. HIBL — Ранг доходности на риск
HIBS
HIBL
Сравнение HIBS c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.26 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.85 | -4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 12.17 | -13.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и HIBL
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и HIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -88.27% | -11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -31.39% | -47.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | -69.66% | -27.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | -81.58% | -17.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -26.30% | -73.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.20% | -43.63% | -49.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.30% | 9.92% | +37.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеют волатильность 29.60% и 29.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.60% | 29.86% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.22% | 63.21% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.53% | 76.34% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.90% | 83.61% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.33% | 92.48% | +2.85% |
Сравнение комиссий HIBS и HIBL
HIBS берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и HIBL
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности HIBL в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 1.47% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.97% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and HIBL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBL has higher volatility (29.86%) compared to HIBS (29.60%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs HIBL's -88.27%.
On 5-year performance, HIBL leads with 13.57% vs -55.09% for HIBS. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, HIBS has been the lower-risk option at 29.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 13.57% return vs -55.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.
HIBS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 1.47% for HIBL.
HIBS is categorized as Inverse Equities, while HIBL is Leveraged Equities. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 1.12% for HIBL.
HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и HIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор