PortfoliosLab logo
Сравнение HIBS с HIBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIBS и HIBL составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности HIBS и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.58%
-32.36%
HIBS
HIBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIBS:

-0.29

HIBL:

-0.43

Коэф-т Сортино

HIBS:

0.21

HIBL:

-0.12

Коэф-т Омега

HIBS:

1.03

HIBL:

0.98

Коэф-т Кальмара

HIBS:

-0.27

HIBL:

-0.49

Коэф-т Мартина

HIBS:

-0.89

HIBL:

-1.62

Индекс Язвы

HIBS:

30.60%

HIBL:

24.45%

Дневная вол-ть

HIBS:

92.25%

HIBL:

92.75%

Макс. просадка

HIBS:

-99.87%

HIBL:

-88.27%

Текущая просадка

HIBS:

-99.84%

HIBL:

-72.48%

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у HIBL с доходностью -43.43%.


HIBS

С начала года

-1.26%

1 месяц

-15.39%

6 месяцев

-0.89%

1 год

-26.64%

5 лет

-65.72%

10 лет

N/A

HIBL

С начала года

-43.43%

1 месяц

-22.57%

6 месяцев

-46.86%

1 год

-40.04%

5 лет

22.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIBS и HIBL

HIBS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.


График комиссии HIBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIBL: 1.12%
График комиссии HIBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIBS: 1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIBS и HIBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIBS
Ранг риск-скорректированной доходности HIBS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIBS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

HIBL
Ранг риск-скорректированной доходности HIBL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIBL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIBS c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HIBS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HIBS: -0.29
HIBL: -0.43
Коэффициент Сортино HIBS, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HIBS: 0.21
HIBL: -0.12
Коэффициент Омега HIBS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HIBS: 1.03
HIBL: 0.98
Коэффициент Кальмара HIBS, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HIBS: -0.27
HIBL: -0.49
Коэффициент Мартина HIBS, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HIBS: -0.89
HIBL: -1.62

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа HIBL равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
-0.43
HIBS
HIBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и HIBL

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности HIBL в 1.11%


TTM202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
5.09%5.34%6.52%0.04%0.00%0.90%0.13%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
1.11%0.81%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%

Просадки

Сравнение просадок HIBS и HIBL

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и HIBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.84%
-72.48%
HIBS
HIBL

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и HIBL

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 71.70% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) с волатильностью 63.79%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.70%
63.79%
HIBS
HIBL