PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBS с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBS с HIBL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -51.83%/yr vs 7.29%/yr for HIBL. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. HIBS charges 1.06%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -51.89%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 61.34%.

HIBS

1 день
18.08%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-51.89%
6 месяцев
-51.65%
1 год
-79.46%
3 года*
-60.33%
5 лет*
-51.83%
10 лет*
—

HIBL

1 день
-17.42%
1 месяц
1.67%
С начала года
61.34%
6 месяцев
58.32%
1 год
216.38%
3 года*
50.00%
5 лет*
7.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-51.89%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-19.45%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		61.34%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%21.45%

Correlation

The correlation between HIBS and HIBL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

-0.99

The correlation between HIBS and HIBL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с SZKHIBS с LABDHIBS с SQQQHIBS с SARKHIBS с SRTYHIBS с SPXSHIBS с TZA
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBNDHIBL с BOIL

Доходность на риск

HIBS vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBSHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
3.19

-4.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
2.99

-5.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.40

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

6.94

-7.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

25.18

-26.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBS vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBSHIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

3.19

-4.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.09

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

0.20

-0.92

Просадки

Сравнение просадок HIBS и HIBL

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBSHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-88.27%

-11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.61%

-31.39%

-51.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.48%

-69.66%

-26.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.52%

-81.58%

-16.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-19.65%

-80.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.14%

-44.16%

-48.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.86%

8.64%

+46.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и HIBL

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеют волатильность 27.81% и 28.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBSHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.81%

28.65%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.37%

53.90%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.99%

68.38%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.83%

82.50%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.03%

92.10%

+2.93%

Сравнение комиссий HIBS и HIBL

HIBS берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и HIBL

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности HIBL в 1.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.43%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		9.84%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%

Часто задаваемые вопросы

HIBS and HIBL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (28.65%) compared to HIBS (27.81%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, HIBL leads with 7.29% vs -51.83% for HIBS. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, HIBS has been the lower-risk option at 27.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 7.29% return vs -51.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBS has the higher dividend yield at 9.84%, compared with 1.43% for HIBL.

HIBS is categorized as Inverse Equities, while HIBL is Leveraged Equities. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор