PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBS с SRTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBS с SRTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while SRTY is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -53.41%/yr vs -31.38%/yr for SRTY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for SRTY.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и SRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -59.26%, что значительно ниже, чем у SRTY с доходностью -43.06%.

HIBS

1 день
0.59%
1 месяц
-26.80%
С начала года
-59.26%
6 месяцев
-59.84%
1 год
-82.21%
3 года*
-63.10%
5 лет*
-53.41%
10 лет*
—

SRTY

1 день
-4.46%
1 месяц
-10.08%
С начала года
-43.06%
6 месяцев
-39.53%
1 год
-67.42%
3 года*
-46.68%
5 лет*
-31.38%
10 лет*
-43.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и SRTY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-59.26%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-19.45%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		-43.06%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-13.38%

Correlation

The correlation between HIBS and SRTY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.88

The correlation between HIBS and SRTY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

ProShares UltraPro Short Russell2000

Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с SZKHIBS с LABDHIBS с SQQQHIBS с SARKHIBS с SPXSHIBS с TZA
Часто сравнивают с SRTY:
SRTY с TZASRTY с URTYSRTY с SQQQSRTY с YANGSRTY с SDOWSRTY с SPYSRTY с UPRO

Доходность на риск

HIBS vs. SRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c SRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBSSRTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
-1.18

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.91
-2.18

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

0.77

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-1.00

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-1.54

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBS vs. SRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRTY равному -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и SRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBSSRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

-1.18

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

-0.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

-0.69

-0.04

Просадки

Сравнение просадок HIBS и SRTY

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SRTY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SRTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBSSRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-100.00%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.13%

-67.39%

-15.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.48%

-88.56%

-7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.52%

-91.18%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-100.00%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.14%

-93.78%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.63%

43.80%

+10.83%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и SRTY

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBSSRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.04%

17.16%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.82%

41.01%

+11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.45%

57.20%

+10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.46%

67.46%

+15.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.78%

68.34%

+26.44%

Сравнение комиссий HIBS и SRTY

HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SRTY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и SRTY

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности SRTY в 9.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		11.62%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%0.00%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000		9.60%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%

Часто задаваемые вопросы

HIBS and SRTY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (22.04%) compared to SRTY (17.16%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SRTY's -100.00%.

On 5-year performance, SRTY leads with -31.38% vs -53.41% for HIBS. On fees, SRTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SRTY has been the lower-risk option at 17.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SRTY has performed better with a -31.38% return vs -53.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 9.60% for SRTY.

HIBS is categorized as Inverse Equities, while SRTY is Leveraged Equities. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.95% for SRTY.

SRTY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.18 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и SRTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор