Сравнение HIBS с SRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY).
HIBS и SRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBS или SRTY.
Основные характеристики
| HIBS | SRTY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -31.20% | -45.03% |
| Дох-ть за 1 год | -62.83% | -66.93% |
| Дох-ть за 3 года | -37.17% | -20.89% |
| Дох-ть за 5 лет | -66.97% | -49.35% |
| Коэф-т Шарпа | -1.00 | -1.03 |
| Коэф-т Сортино | -1.73 | -1.76 |
| Коэф-т Омега | 0.81 | 0.79 |
| Коэф-т Кальмара | -0.64 | -0.67 |
| Коэф-т Мартина | -1.25 | -1.37 |
| Индекс Язвы | 50.71% | 48.49% |
| Дневная вол-ть | 63.46% | 64.61% |
| Макс. просадка | -99.85% | -99.99% |
| Текущая просадка | -99.85% | -99.99% |
Корреляция
Корреляция между HIBS и SRTY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SRTY
С начала года, HIBS показывает доходность -31.20%, что значительно выше, чем у SRTY с доходностью -45.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и SRTY
HIBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SRTY в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIBS c SRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SRTY
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности SRTY в 11.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 6.70% | 6.52% | 0.04% | 0.00% | 0.90% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 11.44% | 4.93% | 0.16% | 0.00% | 0.95% | 2.12% | 0.70% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SRTY
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке SRTY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SRTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SRTY
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) составляет 17.58%, в то время как у ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) волатильность равна 23.56%. Это указывает на то, что HIBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.