Сравнение HIBS с SRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY).
HIBS и SRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBS или SRTY.
Корреляция
Корреляция между HIBS и SRTY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SRTY
Основные характеристики
HIBS:
-0.51
SRTY:
-0.55
HIBS:
-0.46
SRTY:
-0.51
HIBS:
0.95
SRTY:
0.94
HIBS:
-0.32
SRTY:
-0.34
HIBS:
-1.19
SRTY:
-1.09
HIBS:
26.80%
SRTY:
31.50%
HIBS:
62.29%
SRTY:
62.17%
HIBS:
-99.87%
SRTY:
-99.99%
HIBS:
-99.85%
SRTY:
-99.99%
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -31.49%, что значительно выше, чем у SRTY с доходностью -33.44%.
HIBS
-31.49%
5.49%
-27.08%
-31.55%
-65.54%
N/A
SRTY
-33.44%
23.42%
-31.44%
-32.64%
-45.71%
-39.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и SRTY
HIBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SRTY в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIBS c SRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SRTY
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности SRTY в 9.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.73% | 6.52% | 0.04% | 0.00% | 0.90% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 9.48% | 4.93% | 0.16% | 0.00% | 0.95% | 2.12% | 0.70% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SRTY
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.87%, примерно равная максимальной просадке SRTY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SRTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SRTY
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 19.47% по сравнению с ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) с волатильностью 16.73%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.