Сравнение HIBS с SRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY).
HIBS и SRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SRTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBS или SRTY.
Корреляция
Корреляция между HIBS и SRTY составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SRTY
Основные характеристики
HIBS:
-0.29
SRTY:
-0.19
HIBS:
0.21
SRTY:
0.23
HIBS:
1.03
SRTY:
1.03
HIBS:
-0.27
SRTY:
-0.14
HIBS:
-0.89
SRTY:
-0.45
HIBS:
30.60%
SRTY:
30.14%
HIBS:
92.25%
SRTY:
72.19%
HIBS:
-99.87%
SRTY:
-99.99%
HIBS:
-99.84%
SRTY:
-99.98%
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у SRTY с доходностью 29.99%.
HIBS
-1.26%
-19.11%
-0.89%
-24.65%
-65.11%
N/A
SRTY
29.99%
5.41%
21.69%
-13.88%
-43.43%
-36.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и SRTY
HIBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SRTY в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HIBS и SRTY
HIBS
SRTY
Сравнение HIBS c SRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SRTY
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности SRTY в 6.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.09% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.90% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 6.68% | 9.40% | 4.93% | 0.17% | 0.00% | 0.95% | 2.12% | 0.70% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SRTY
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.87%, примерно равная максимальной просадке SRTY в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SRTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SRTY
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 71.70% по сравнению с ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) с волатильностью 43.67%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.