PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIBS с SRTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HIBS и SRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -58.82%, что значительно ниже, чем у SRTY с доходностью -46.06%.


HIBS

1 день
2.67%
1 месяц
11.48%
6 месяцев
-52.61%
С начала года
-58.82%
1 год
-75.42%
3 года*
-59.04%
5 лет*
-55.79%
10 лет*

SRTY

1 день
-1.36%
1 месяц
-0.85%
6 месяцев
-34.09%
С начала года
-46.06%
1 год
-63.91%
3 года*
-43.87%
5 лет*
-33.99%
10 лет*
-43.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и SRTY


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
-58.82%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-17.80%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
-46.06%-40.55%-32.91%-42.02%28.99%-51.67%-80.61%-14.09%

Correlation

The correlation between HIBS and SRTY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.88

The correlation between HIBS and SRTY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

ProShares UltraPro Short Russell2000

Доходность на риск

HIBS vs. SRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина

SRTY
Ранг доходности на риск SRTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c SRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HIBSSRTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.79

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.95

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

-1.45

-0.15

HIBS vs. SRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRTY равному -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и SRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBS и SRTY

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SRTY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SRTY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIBSSRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-100.00%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.11%

-67.43%

-11.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.91%

-89.67%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.70%

-92.04%

-6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-100.00%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.19%

-94.16%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.46%

44.13%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и SRTY

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 30.96% по сравнению с ProShares UltraPro Short Russell2000 (SRTY) с волатильностью 11.61%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIBSSRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.96%

11.61%

+19.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.68%

42.69%

+20.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.11%

58.21%

+18.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.88%

67.52%

+16.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.30%

68.23%

+27.07%

Сравнение комиссий HIBS и SRTY

HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SRTY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и SRTY

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности SRTY в 8.51%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
8.62%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%0.00%
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000
8.51%6.87%9.40%4.93%0.17%0.00%0.95%2.13%0.70%0.04%

Часто задаваемые вопросы


HIBS and SRTY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (30.96%) compared to SRTY (11.61%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SRTY's -100.00%.

On 5-year performance, SRTY leads with -33.99% vs -55.79% for HIBS. On fees, SRTY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SRTY has been the lower-risk option at 11.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SRTY has performed better with a -33.99% return vs -55.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRTY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 8.62%, compared with 8.51% for SRTY.

HIBS is categorized as Inverse Equities, while SRTY is Leveraged Equities. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SRTY tracks Russell 2000 Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.95% for SRTY.

HIBS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и SRTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор