PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HIBS с SQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIBS и SQQQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HIBS и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-99.60%-99.40%-99.20%-99.00%-98.80%-98.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.33%
-98.51%
HIBS
SQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIBS:

0.43

SQQQ:

-0.22

Коэф-т Сортино

HIBS:

1.24

SQQQ:

0.09

Коэф-т Омега

HIBS:

1.13

SQQQ:

1.01

Коэф-т Кальмара

HIBS:

0.32

SQQQ:

-0.14

Коэф-т Мартина

HIBS:

1.08

SQQQ:

-0.35

Индекс Язвы

HIBS:

29.90%

SQQQ:

38.70%

Дневная вол-ть

HIBS:

75.11%

SQQQ:

60.89%

Макс. просадка

HIBS:

-99.87%

SQQQ:

-100.00%

Текущая просадка

HIBS:

-99.74%

SQQQ:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность 59.16%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью 38.57%.


HIBS

С начала года

59.16%

1 месяц

34.38%

6 месяцев

52.88%

1 год

34.04%

5 лет

-66.96%

10 лет

N/A

SQQQ

С начала года

38.57%

1 месяц

27.63%

6 месяцев

14.99%

1 год

-13.20%

5 лет

-55.07%

10 лет

-50.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIBS и SQQQ

HIBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.


HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
График комиссии HIBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIBS: 1.07%
График комиссии SQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIBS и SQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIBS
Ранг риск-скорректированной доходности HIBS, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIBS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

SQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности SQQQ, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIBS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIBS, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
HIBS: 0.43
SQQQ: -0.22
Коэффициент Сортино HIBS, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
HIBS: 1.24
SQQQ: 0.09
Коэффициент Омега HIBS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HIBS: 1.13
SQQQ: 1.01
Коэффициент Кальмара HIBS, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
HIBS: 0.32
SQQQ: -0.14
Коэффициент Мартина HIBS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
HIBS: 1.08
SQQQ: -0.35

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
-0.22
HIBS
SQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и SQQQ

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности SQQQ в 6.70%


TTM20242023202220212020201920182017
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
3.16%5.34%6.52%0.04%0.00%0.90%0.13%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ
6.70%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Просадки

Сравнение просадок HIBS и SQQQ

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.87%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-99.80%-99.60%-99.40%-99.20%-99.00%-98.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.74%
-98.76%
HIBS
SQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и SQQQ

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 36.28% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 26.23%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.28%
26.23%
HIBS
SQQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab