Сравнение HIBS с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
HIBS и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SQQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBS и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -7.20% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 13.75% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 82.40% | -60.87% | -86.40% | -16.68% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у SQQQ с доходностью 13.75%.
HIBS
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -79.55%
- 3 года*
- -52.88%
- 5 лет*
- -48.67%
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- 13.75%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- -55.21%
- 3 года*
- -49.54%
- 5 лет*
- -42.72%
- 10 лет*
- -52.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и SQQQ
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Доходность на риск
HIBS vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
HIBS
SQQQ
Сравнение HIBS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.82 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | -1.10 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.85 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.75 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.86 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.82 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | -0.64 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.85 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между HIBS и SQQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SQQQ
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности SQQQ в 6.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.10% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 6.00% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SQQQ
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SQQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBS | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -100.00% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.93% | -75.23% | -13.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.19% | -95.36% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -100.00% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -92.32% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.27% | 65.54% | +12.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SQQQ
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 27.17% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 19.33%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBS | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.17% | 19.33% | +7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | 38.20% | +15.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.44% | 67.34% | +23.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.08% | 66.63% | +15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.34% | 65.96% | +29.38% |