Сравнение HIBS с SQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ).
HIBS и SQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBS или SQQQ.
Основные характеристики
| HIBS | SQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -31.20% | -47.81% |
| Дох-ть за 1 год | -62.83% | -60.40% |
| Дох-ть за 3 года | -37.17% | -37.77% |
| Дох-ть за 5 лет | -66.97% | -59.34% |
| Коэф-т Шарпа | -1.00 | -1.18 |
| Коэф-т Сортино | -1.73 | -2.14 |
| Коэф-т Омега | 0.81 | 0.77 |
| Коэф-т Кальмара | -0.64 | -0.61 |
| Коэф-т Мартина | -1.25 | -1.43 |
| Индекс Язвы | 50.71% | 43.11% |
| Дневная вол-ть | 63.46% | 52.23% |
| Макс. просадка | -99.85% | -100.00% |
| Текущая просадка | -99.85% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между HIBS и SQQQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SQQQ
С начала года, HIBS показывает доходность -31.20%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -47.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и SQQQ
HIBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIBS c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SQQQ
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности SQQQ в 11.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 6.70% | 6.52% | 0.04% | 0.00% | 0.90% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 11.37% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.14% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SQQQ
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SQQQ
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) с волатильностью 15.04%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.