PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIBS с TZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIBS с TZA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).

HIBS и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBS или TZA.

Корреляция

Корреляция между HIBS и TZA составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIBS:

-0.51

TZA:

-0.29

Коэф-т Сортино

HIBS:

-0.30

TZA:

0.03

Коэф-т Омега

HIBS:

0.96

TZA:

1.00

Коэф-т Кальмара

HIBS:

-0.49

TZA:

-0.22

Коэф-т Мартина

HIBS:

-1.46

TZA:

-0.78

Индекс Язвы

HIBS:

33.40%

TZA:

28.62%

Дневная вол-ть

HIBS:

93.98%

TZA:

72.82%

Макс. просадка

HIBS:

-99.90%

TZA:

-100.00%

Текущая просадка

HIBS:

-99.90%

TZA:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -36.18%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью 2.62%.

HIBS

С начала года

-36.18%

1 месяц

-51.20%

6 месяцев

-37.98%

1 год

-48.11%

5 лет

-67.70%

10 лет

N/A

TZA

С начала года

2.62%

1 месяц

-32.40%

6 месяцев

12.30%

1 год

-21.12%

5 лет

-45.36%

10 лет

-37.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HIBS и TZA

HIBS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.

TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIBS и TZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг риск-скорректированной доходности HIBS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIBS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIBS c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа TZA равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и TZA

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности TZA в 5.36%

TTM2024202320222021202020192018
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		7.87%5.34%6.49%0.04%0.00%0.90%0.13%0.00%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.36%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%

Просадки

Сравнение просадок HIBS и TZA

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.90%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и TZA

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 27.67% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) с волатильностью 18.96%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...