PortfoliosLab logo
Сравнение HIBS с TZA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIBS и TZA составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности HIBS и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.58%
-94.34%
HIBS
TZA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIBS:

-0.29

TZA:

-0.17

Коэф-т Сортино

HIBS:

0.21

TZA:

0.25

Коэф-т Омега

HIBS:

1.03

TZA:

1.03

Коэф-т Кальмара

HIBS:

-0.27

TZA:

-0.12

Коэф-т Мартина

HIBS:

-0.89

TZA:

-0.42

Индекс Язвы

HIBS:

30.60%

TZA:

29.89%

Дневная вол-ть

HIBS:

92.25%

TZA:

72.22%

Макс. просадка

HIBS:

-99.87%

TZA:

-100.00%

Текущая просадка

HIBS:

-99.84%

TZA:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью 30.43%.


HIBS

С начала года

-1.26%

1 месяц

-19.11%

6 месяцев

-0.89%

1 год

-24.65%

5 лет

-65.11%

10 лет

N/A

TZA

С начала года

30.43%

1 месяц

5.45%

6 месяцев

22.42%

1 год

-12.84%

5 лет

-42.75%

10 лет

-36.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIBS и TZA

HIBS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.


График комиссии TZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TZA: 1.11%
График комиссии HIBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HIBS: 1.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIBS и TZA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIBS
Ранг риск-скорректированной доходности HIBS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIBS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

TZA
Ранг риск-скорректированной доходности TZA, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIBS c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HIBS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HIBS: -0.29
TZA: -0.17
Коэффициент Сортино HIBS, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HIBS: 0.21
TZA: 0.25
Коэффициент Омега HIBS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HIBS: 1.03
TZA: 1.03
Коэффициент Кальмара HIBS, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HIBS: -0.27
TZA: -0.13
Коэффициент Мартина HIBS, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HIBS: -0.89
TZA: -0.42

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа TZA равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
-0.17
HIBS
TZA

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и TZA

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности TZA в 4.22%


TTM2024202320222021202020192018
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
5.09%5.34%6.49%0.04%0.00%0.90%0.13%0.00%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
4.22%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.57%0.63%

Просадки

Сравнение просадок HIBS и TZA

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.87%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.50%-99.00%-98.50%-98.00%-97.50%-97.00%-96.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.84%
-97.83%
HIBS
TZA

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и TZA

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 71.70% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) с волатильностью 43.79%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.70%
43.79%
HIBS
TZA