PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBS с TZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBS с TZA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while TZA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -54.87%/yr vs -30.85%/yr for TZA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HIBS charges 1.06%/yr vs 1.11%/yr for TZA.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и TZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -64.03%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью -47.59%.

HIBS

1 день
-6.71%
1 месяц
-21.41%
С начала года
-64.03%
6 месяцев
-61.26%
1 год
-81.64%
3 года*
-63.69%
5 лет*
-54.87%
10 лет*
—

TZA

1 день
-2.03%
1 месяц
-9.56%
С начала года
-47.59%
6 месяцев
-43.28%
1 год
-68.17%
3 года*
-47.17%
5 лет*
-30.85%
10 лет*
-44.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и TZA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-64.03%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-17.80%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		-47.59%-40.22%-32.22%-41.19%30.21%-50.80%-80.43%-13.76%

Correlation

The correlation between HIBS and TZA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.88

The correlation between HIBS and TZA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares

Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с SZKHIBS с LABDHIBS с SARKHIBS с SQQQHIBS с SRTYHIBS с SPXS
Часто сравнивают с TZA:
TZA с TNATZA с IWMTZA с SRTYTZA с SOXSTZA с SDSTZA с FAZTZA с TECS

Доходность на риск

HIBS vs. TZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
TZA
Ранг доходности на риск TZA: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZA: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZA: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c TZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIBSTZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
-1.17

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.58
-2.18

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.77

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-1.02

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

-1.65

-0.03

HIBS vs. TZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TZA равному -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и TZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBS и TZA

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и TZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBSTZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-100.00%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.45%

-66.73%

-14.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.91%

-89.31%

-7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.70%

-91.59%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-100.00%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.14%

-97.99%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.79%

43.63%

+7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и TZA

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 34.88% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) с волатильностью 18.54%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBSTZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.88%

18.54%

+16.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.84%

42.79%

+18.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.23%

58.52%

+15.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.58%

67.65%

+15.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.26%

68.96%

+26.30%

Сравнение комиссий HIBS и TZA

HIBS берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и TZA

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности TZA в 5.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		9.87%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%
TZA
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares		5.06%5.08%5.40%5.49%0.00%0.00%1.21%1.56%0.63%

Часто задаваемые вопросы

HIBS and TZA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (34.88%) compared to TZA (18.54%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs TZA's -100.00%.

On 5-year performance, TZA leads with -30.85% vs -54.87% for HIBS. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 18.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TZA has performed better with a -30.85% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.

HIBS has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 5.06% for TZA.

HIBS is categorized as Inverse Equities, while TZA is Leveraged Equities. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while TZA tracks Russell 2000 Index (-300%). Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 1.11% for TZA.

HIBS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.10 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и TZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор