Сравнение HIBS с TZA
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and TZA (Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while TZA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -53.41%/yr vs -30.68%/yr for TZA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HIBS charges 1.06%/yr vs 1.11%/yr for TZA.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и TZA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -59.26%, что значительно ниже, чем у TZA с доходностью -42.85%.
HIBS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -26.80%
- С начала года
- -59.26%
- 6 месяцев
- -59.84%
- 1 год
- -82.21%
- 3 года*
- -63.10%
- 5 лет*
- -53.41%
- 10 лет*
- —
TZA
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -39.42%
- 1 год
- -67.28%
- 3 года*
- -46.18%
- 5 лет*
- -30.68%
- 10 лет*
- -43.19%
Сравнение доходности по годам HIBS и TZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -59.26% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -42.85% | -40.22% | -32.22% | -41.19% | 30.21% | -50.80% | -80.43% | -13.14% |
Correlation
The correlation between HIBS and TZA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between HIBS and TZA has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. TZA — Ранг доходности на риск
HIBS
TZA
Сравнение HIBS c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | TZA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.77 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -1.00 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.54 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -1.18 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | -0.46 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | -0.71 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и TZA
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и TZA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.13% | -67.26% | -15.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.48% | -88.34% | -8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -90.83% | -7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -100.00% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.14% | -98.00% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.63% | 43.72% | +10.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и TZA
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) с волатильностью 16.71%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | TZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.04% | 16.71% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.82% | 40.80% | +12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.45% | 57.00% | +10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.46% | 67.46% | +15.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.78% | 68.90% | +25.88% |
Сравнение комиссий HIBS и TZA
HIBS берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и TZA
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности TZA в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 11.62% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 5.02% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and TZA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (22.04%) compared to TZA (16.71%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs TZA's -100.00%.
On 5-year performance, TZA leads with -30.68% vs -53.41% for HIBS. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, TZA has been the lower-risk option at 16.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TZA has performed better with a -30.68% return vs -53.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.11% for TZA.
HIBS has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 5.02% for TZA.
HIBS is categorized as Inverse Equities, while TZA is Leveraged Equities. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while TZA tracks Russell 2000 Index (-300%). Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 1.11% for TZA.
TZA currently has the higher Sharpe Ratio (-1.18 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и TZA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор