Сравнение HIBS с TZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA).
HIBS и TZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIBS или TZA.
Основные характеристики
| HIBS | TZA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -30.51% | -43.10% |
| Дох-ть за 1 год | -56.66% | -60.90% |
| Дох-ть за 3 года | -37.68% | -19.97% |
| Дох-ть за 5 лет | -66.78% | -48.50% |
| Коэф-т Шарпа | -0.99 | -1.04 |
| Коэф-т Сортино | -1.69 | -1.79 |
| Коэф-т Омега | 0.81 | 0.79 |
| Коэф-т Кальмара | -0.63 | -0.67 |
| Коэф-т Мартина | -1.49 | -1.66 |
| Индекс Язвы | 42.02% | 40.57% |
| Дневная вол-ть | 63.26% | 64.80% |
| Макс. просадка | -99.85% | -100.00% |
| Текущая просадка | -99.85% | -100.00% |
Корреляция
Корреляция между HIBS и TZA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и TZA
С начала года, HIBS показывает доходность -30.51%, что значительно выше, чем у TZA с доходностью -43.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и TZA
HIBS берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TZA в 1.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIBS c TZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и TZA
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что сопоставимо с доходностью TZA в 6.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 6.63% | 6.52% | 0.04% | 0.00% | 0.90% | 0.13% | 0.00% |
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 6.63% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.57% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и TZA
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.85%, примерно равная максимальной просадке TZA в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и TZA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и TZA
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) составляет 16.94%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) волатильность равна 24.30%. Это указывает на то, что HIBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.