Сравнение HGLB с TRIN
HGLB (Highland Global Allocation Fund) is Global Allocation fund managed by Highland Funds, while TRIN (Trinity Capital Inc.) is a stock. Over the past 5 years, HGLB returned 6.97%/yr vs 21.84%/yr for TRIN. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HGLB и TRIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGLB показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 39.69%.
HGLB
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -5.53%
- 6 месяцев
- -12.52%
- С начала года
- -13.96%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
TRIN
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 6.95%
- 6 месяцев
- 24.53%
- С начала года
- 39.69%
- 1 год
- 47.89%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 21.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HGLB и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HGLB Highland Global Allocation Fund | -13.96% | 51.74% | -1.52% | -6.15% | 14.53% | 47.12% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 39.69% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 36.20% |
Correlation
The correlation between HGLB and TRIN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGLB vs. TRIN — Ранг доходности на риск
HGLB
TRIN
Сравнение HGLB c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGLB | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 3.21 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 8.06 | -8.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGLB и TRIN
Максимальная просадка HGLB за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGLB и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGLB | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -43.12% | -27.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.86% | -14.99% | -8.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.86% | -15.58% | -8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.88% | -43.12% | +13.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.45% | 0.00% | -23.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.23% | -8.77% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 5.96% | +7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGLB и TRIN
Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Trinity Capital Inc. (TRIN) имеют волатильность 4.99% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGLB | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 5.00% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 16.51% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 21.15% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | 26.79% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.55% | 26.94% | +0.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGLB и TRIN
Дивидендная доходность HGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 14.05%, что меньше доходности TRIN в 17.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGLB Highland Global Allocation Fund | 14.05% | 11.57% | 14.27% | 12.82% | 10.32% | 9.39% | 15.44% | 11.35% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 17.85% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HGLB and TRIN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRIN has higher volatility (5.00%) compared to HGLB (4.99%). In terms of maximum drawdown, HGLB dropped -70.40% vs TRIN's -43.12%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGLB и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор