Highland Global Allocation Fund (HGLB)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Highland Global Allocation Fund (HGLB) снизился на 9.0% с начала года. Текущая цена акции HGLB — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HGLB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,513.

Highland Global Allocation Fund (HGLB) показал доход в -9.04% с начала года и 2.49% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 19 февр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +29.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -45.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении HGLB закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +15.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -22.8%.

Highland Global Allocation Fund has an annualized alpha of -1.83%, beta of 0.57, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 20, 2019.

• This fund participated in 134.01% of S&P 500 Index downside but only 91.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.57 may look defensive, but with R2 of 0.16 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.16 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия HGLB составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.

HGLB имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Highland Global Allocation Fund (HGLB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Highland Global Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Highland Global Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Highland Global Allocation Fund показал максимальную просадку в 70.40%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 520 торговых сессий.

Текущая просадка Highland Global Allocation Fund составляет 19.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.