Сравнение TRIN с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Capital Inc. (TRIN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRIN или JEPQ.
Основные характеристики
| TRIN | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.74% | 23.36% |
| Дох-ть за 1 год | 12.01% | 29.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 1.11 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 2.71 |
| Коэф-т Мартина | 3.30 | 11.74 |
| Индекс Язвы | 3.64% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 16.50% | 12.20% |
| Макс. просадка | -43.12% | -16.82% |
| Текущая просадка | -1.47% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TRIN и JEPQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TRIN и JEPQ
С начала года, TRIN показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 23.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRIN c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и JEPQ
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.44%, что больше доходности JEPQ в 9.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 14.44% | 14.04% | 21.32% | 7.17% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.35% | 10.02% | 9.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRIN и JEPQ
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и JEPQ
Trinity Capital Inc. (TRIN) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что TRIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.