PortfoliosLab logo
Сравнение TRIN с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRIN и JEPQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TRIN и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.12%
38.02%
TRIN
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRIN:

0.72

JEPQ:

0.44

Коэф-т Сортино

TRIN:

1.11

JEPQ:

0.76

Коэф-т Омега

TRIN:

1.15

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

TRIN:

0.98

JEPQ:

0.45

Коэф-т Мартина

TRIN:

3.59

JEPQ:

1.72

Индекс Язвы

TRIN:

4.23%

JEPQ:

5.25%

Дневная вол-ть

TRIN:

21.13%

JEPQ:

20.45%

Макс. просадка

TRIN:

-43.12%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

TRIN:

-7.28%

JEPQ:

-10.99%

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -6.90%.


TRIN

С начала года

6.11%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

16.41%

1 год

14.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-6.90%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-2.76%

1 год

9.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRIN и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRIN
Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRIN c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TRIN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRIN: 0.72
JEPQ: 0.44
Коэффициент Сортино TRIN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRIN: 1.11
JEPQ: 0.76
Коэффициент Омега TRIN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRIN: 1.15
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара TRIN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRIN: 0.98
JEPQ: 0.45
Коэффициент Мартина TRIN, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRIN: 3.59
JEPQ: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.44
TRIN
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и JEPQ

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности JEPQ в 11.29%


TTM2024202320222021
TRIN
Trinity Capital Inc.
13.73%14.10%14.04%21.32%7.17%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.29%9.66%10.02%9.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и JEPQ

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.28%
-10.99%
TRIN
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и JEPQ

Текущая волатильность для Trinity Capital Inc. (TRIN) составляет 13.15%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что TRIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
14.72%
TRIN
JEPQ