Сравнение TRIN с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Capital Inc. (TRIN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TRIN и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRIN и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 4.35% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.39% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TRIN показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
TRIN
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 15.08%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIN vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
TRIN
JEPQ
Сравнение TRIN c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIN | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.09 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.66 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.82 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 8.93 | -7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIN | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.09 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между TRIN и JEPQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и JEPQ
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 13.79% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRIN и JEPQ
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRIN | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -20.07% | -23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -11.58% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -4.89% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.13% | -3.55% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 2.36% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и JEPQ
Trinity Capital Inc. (TRIN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 6.09% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRIN | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 6.08% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 10.52% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 18.54% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.33% | 16.91% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 16.91% | +10.03% |