PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRIN с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRIN и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
9.93%
TRIN
JEPQ

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 22.99%.


TRIN

С начала года

9.27%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

4.71%

1 год

10.84%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JEPQ

С начала года

22.99%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

9.92%

1 год

26.76%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TRINJEPQ
Коэф-т Шарпа0.682.20
Коэф-т Сортино1.042.88
Коэф-т Омега1.131.45
Коэф-т Кальмара1.282.53
Коэф-т Мартина3.0610.94
Индекс Язвы3.64%2.48%
Дневная вол-ть16.47%12.33%
Макс. просадка-43.12%-16.82%
Текущая просадка-0.35%-0.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между TRIN и JEPQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRIN c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRIN, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.682.20
Коэффициент Сортино TRIN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.042.88
Коэффициент Омега TRIN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.45
Коэффициент Кальмара TRIN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.282.53
Коэффициент Мартина TRIN, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.0610.94
TRIN
JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68
2.20
TRIN
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и JEPQ

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.24%, что больше доходности JEPQ в 9.38%


TTM202320222021
TRIN
Trinity Capital Inc.
14.24%14.04%21.32%7.17%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.38%10.02%9.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и JEPQ

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.35%
-0.32%
TRIN
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и JEPQ

Trinity Capital Inc. (TRIN) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что TRIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.01%
3.71%
TRIN
JEPQ