PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRIN с HTGC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TRIN и HTGC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности TRIN и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
59.50%
100.74%
TRIN
HTGC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRIN:

0.63

HTGC:

1.32

Коэф-т Сортино

TRIN:

0.98

HTGC:

1.65

Коэф-т Омега

TRIN:

1.12

HTGC:

1.28

Коэф-т Кальмара

TRIN:

1.18

HTGC:

1.59

Коэф-т Мартина

TRIN:

2.83

HTGC:

4.80

Индекс Язвы

TRIN:

3.65%

HTGC:

6.04%

Дневная вол-ть

TRIN:

16.47%

HTGC:

21.99%

Макс. просадка

TRIN:

-43.12%

HTGC:

-68.29%

Текущая просадка

TRIN:

-1.16%

HTGC:

-7.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRIN:

$850.60M

HTGC:

$3.21B

EPS

TRIN:

$1.70

HTGC:

$2.04

Цена/прибыль

TRIN:

8.49

HTGC:

9.40

PEG коэффициент

TRIN:

5.26

HTGC:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

TRIN:

$183.61M

HTGC:

$507.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRIN:

$143.84M

HTGC:

$452.75M

EBITDA (12 мес.)

TRIN:

$103.90M

HTGC:

$8.23M

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 11.11%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 25.34%.


TRIN

С начала года

11.11%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

4.90%

1 год

9.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HTGC

С начала года

25.34%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

1.10%

1 год

28.58%

5 лет

18.38%

10 лет

13.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRIN c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRIN, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.631.32
Коэффициент Сортино TRIN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.981.65
Коэффициент Омега TRIN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.28
Коэффициент Кальмара TRIN, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.181.59
Коэффициент Мартина TRIN, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.834.80
TRIN
HTGC

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа HTGC равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.63
1.32
TRIN
HTGC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и HTGC

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.00%, что больше доходности HTGC в 8.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRIN
Trinity Capital Inc.
14.00%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
8.33%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%8.33%6.77%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и HTGC

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.16%
-7.53%
TRIN
HTGC

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и HTGC

Текущая волатильность для Trinity Capital Inc. (TRIN) составляет 3.78%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что TRIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.78%
5.26%
TRIN
HTGC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIN и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab