PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRIN с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TRIN и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.71%
7.60%
TRIN
ARCC

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 16.58%.


TRIN

С начала года

9.27%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

4.71%

1 год

10.84%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ARCC

С начала года

16.58%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

7.61%

1 год

20.56%

5 лет (среднегодовая)

13.68%

10 лет (среднегодовая)

13.24%

Фундаментальные показатели


TRINARCC
Рыночная капитализация$839.41M$14.07B
EPS$1.70$2.60
Цена/прибыль8.388.38
PEG коэффициент5.263.95
Общая выручка (12 мес.)$183.61M$2.46B
Валовая прибыль (12 мес.)$143.84M$2.10B
EBITDA (12 мес.)$103.90M$897.00M

Основные характеристики


TRINARCC
Коэф-т Шарпа0.681.86
Коэф-т Сортино1.042.61
Коэф-т Омега1.131.34
Коэф-т Кальмара1.283.04
Коэф-т Мартина3.0612.90
Индекс Язвы3.64%1.64%
Дневная вол-ть16.47%11.39%
Макс. просадка-43.12%-79.36%
Текущая просадка-0.35%-0.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между TRIN и ARCC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRIN c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRIN, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.681.86
Коэффициент Сортино TRIN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.042.61
Коэффициент Омега TRIN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.34
Коэффициент Кальмара TRIN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.283.04
Коэффициент Мартина TRIN, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.0612.90
TRIN
ARCC

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа ARCC равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68
1.86
TRIN
ARCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и ARCC

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.24%, что больше доходности ARCC в 8.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRIN
Trinity Capital Inc.
14.24%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARCC
Ares Capital Corporation
8.82%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%8.84%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и ARCC

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.35%
-0.23%
TRIN
ARCC

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и ARCC

Trinity Capital Inc. (TRIN) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что TRIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.01%
3.25%
TRIN
ARCC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIN и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию