Сравнение HGLB с WMRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX).
HGLB управляется Highland Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г.. WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности HGLB и WMRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGLB и WMRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGLB Highland Global Allocation Fund | -9.43% | 51.74% | -1.52% | -6.15% | 14.53% | 53.22% | -17.98% | -31.46% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 10.27% | 12.79% | 2.57% | 1.12% | -8.03% | 21.49% | -2.19% | 8.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HGLB показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у WMRIX с доходностью 10.27%.
HGLB
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- -9.43%
- 6 месяцев
- -6.44%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- —
WMRIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 12.47%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGLB и WMRIX
HGLB берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии WMRIX в 0.64%.
Доходность на риск
HGLB vs. WMRIX — Ранг доходности на риск
HGLB
WMRIX
Сравнение HGLB c WMRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGLB | WMRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.63 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 2.12 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.86 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 10.31 | -9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGLB | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.63 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.54 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между HGLB и WMRIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGLB и WMRIX
Дивидендная доходность HGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности WMRIX в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGLB Highland Global Allocation Fund | 13.04% | 11.57% | 14.27% | 12.82% | 10.32% | 9.39% | 15.44% | 11.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 6.49% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
Просадки
Сравнение просадок HGLB и WMRIX
Максимальная просадка HGLB за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки WMRIX в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGLB и WMRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGLB | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -37.84% | -32.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.34% | -9.91% | -13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.88% | -22.03% | -7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.42% | -2.56% | -16.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.21% | -7.22% | -10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 1.79% | +6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGLB и WMRIX
Highland Global Allocation Fund (HGLB) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что HGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGLB | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 2.82% | +5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 7.04% | +11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.33% | 11.38% | +13.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 11.54% | +10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 12.48% | +15.45% |