Сравнение TRIN с PMT
TRIN (Trinity Capital Inc.) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. TRIN operates in Asset Management (Financial Services), while PMT operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, TRIN returned 20.45%/yr vs -0.94%/yr for PMT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRIN и PMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIN показывает доходность 30.15%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью -9.00%.
TRIN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 9.54%
- С начала года
- 30.15%
- 6 месяцев
- 30.37%
- 1 год
- 47.05%
- 3 года*
- 28.09%
- 5 лет*
- 20.45%
- 10 лет*
- —
PMT
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- -9.00%
- 6 месяцев
- -9.65%
- 1 год
- -0.62%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- -0.94%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам TRIN и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 30.15% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 36.20% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -9.00% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.84% |
Correlation
The correlation between TRIN and PMT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
TRIN:
$1.41B
PMT:
$910.88M
TRIN:
$2.07
PMT:
$1.52
TRIN:
8.15
PMT:
6.88
TRIN:
4.55
PMT:
0.86
TRIN:
1.21
PMT:
0.49
TRIN:
$276.05M
PMT:
$1.06B
TRIN:
$219.75M
PMT:
$946.50M
TRIN:
$195.35M
PMT:
$966.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIN vs. PMT — Ранг доходности на риск
TRIN
PMT
Сравнение TRIN c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRIN | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.02 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | -0.02 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | -0.06 | +7.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRIN и PMT
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и PMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIN | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -75.90% | +32.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -26.14% | +11.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -26.14% | +10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | -39.81% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -17.31% | +16.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -11.59% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 10.77% | -4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и PMT
Текущая волатильность для Trinity Capital Inc. (TRIN) составляет 7.87%, в то время как у PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что TRIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIN | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 10.82% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.48% | 23.38% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 27.87% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.75% | 29.80% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.01% | 45.28% | -18.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и PMT
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 20.99%, что больше доходности PMT в 20.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 20.37% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 20.99% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRIN и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRIN and PMT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (10.82%) compared to TRIN (7.87%). In terms of maximum drawdown, TRIN dropped -43.12% vs PMT's -75.90%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIN и PMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор