PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRIN с PMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRIN с PMT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Capital Inc. (TRIN) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRIN или PMT.

Корреляция

Корреляция между TRIN и PMT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TRIN и PMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.06%
16.79%
TRIN
PMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRIN:

0.72

PMT:

-0.05

Коэф-т Сортино

TRIN:

1.11

PMT:

0.11

Коэф-т Омега

TRIN:

1.15

PMT:

1.02

Коэф-т Кальмара

TRIN:

0.98

PMT:

-0.07

Коэф-т Мартина

TRIN:

3.59

PMT:

-0.16

Индекс Язвы

TRIN:

4.23%

PMT:

7.33%

Дневная вол-ть

TRIN:

21.13%

PMT:

25.34%

Макс. просадка

TRIN:

-43.12%

PMT:

-75.90%

Текущая просадка

TRIN:

-7.28%

PMT:

-14.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRIN:

$924.25M

PMT:

$1.05B

EPS

TRIN:

$2.10

PMT:

$0.93

Коэффициент P/E

TRIN:

7.00

PMT:

12.98

Коэффициент PEG

TRIN:

5.26

PMT:

2.12

Коэффициент P/S

TRIN:

4.08

PMT:

1.78

Коэффициент P/B

TRIN:

1.12

PMT:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

TRIN:

$170.40M

PMT:

$402.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRIN:

$148.93M

PMT:

$369.11M

EBITDA (12 мес.)

TRIN:

$85.98M

PMT:

$640.29M

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью 0.07%.

TRIN

С начала года

6.11%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

16.41%

1 год

14.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PMT

С начала года

0.07%

1 месяц

-14.00%

6 месяцев

-4.42%

1 год

-2.75%

5 лет

16.21%

10 лет

5.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRIN и PMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIN
Ранг риск-скорректированной доходности TRIN, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
PMT
Ранг риск-скорректированной доходности PMT, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRIN c PMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TRIN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRIN: 0.72
PMT: -0.05
Коэффициент Сортино TRIN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRIN: 1.11
PMT: 0.11
Коэффициент Омега TRIN, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRIN: 1.15
PMT: 1.02
Коэффициент Кальмара TRIN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRIN: 0.98
PMT: -0.07
Коэффициент Мартина TRIN, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRIN: 3.59
PMT: -0.16

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа PMT равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и PMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
-0.05
TRIN
PMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и PMT

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности PMT в 13.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.73%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust		13.11%12.71%10.70%14.61%10.85%8.64%8.43%10.10%11.70%11.48%14.15%14.18%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и PMT

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и PMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.28%
-14.70%
TRIN
PMT

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и PMT

Текущая волатильность для Trinity Capital Inc. (TRIN) составляет 13.15%, в то время как у PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) волатильность равна 14.42%. Это указывает на то, что TRIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
14.42%
TRIN
PMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIN и PMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию