Сравнение TRIN с PMT
TRIN (Trinity Capital Inc.) and PMT (PennyMac Mortgage Investment Trust) are both stocks. TRIN operates in Asset Management (Financial Services), while PMT operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, TRIN returned 19.01%/yr vs -1.27%/yr for PMT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRIN и PMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRIN показывает доходность 23.86%, что значительно выше, чем у PMT с доходностью -16.00%.
TRIN
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 23.86%
- 6 месяцев
- 26.92%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 27.60%
- 5 лет*
- 19.01%
- 10 лет*
- —
PMT
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -15.99%
- С начала года
- -16.00%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам TRIN и PMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRIN Trinity Capital Inc. | 23.86% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 27.12% |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -16.00% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 10.61% |
Correlation
The correlation between TRIN and PMT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
TRIN:
$1.44B
PMT:
$887.37M
TRIN:
$2.07
PMT:
$1.52
TRIN:
8.32
PMT:
6.70
TRIN:
4.64
PMT:
0.83
TRIN:
1.23
PMT:
0.48
TRIN:
$276.05M
PMT:
$1.06B
TRIN:
$219.75M
PMT:
$946.50M
TRIN:
$195.35M
PMT:
$966.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRIN vs. PMT — Ранг доходности на риск
TRIN
PMT
Сравнение TRIN c PMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRIN | PMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.23 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | -0.60 | +7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRIN | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | -0.22 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.04 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.18 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок TRIN и PMT
Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки PMT в -75.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и PMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRIN | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -75.90% | +32.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -24.94% | +9.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.58% | -24.94% | +9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | -39.81% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -23.67% | +23.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -11.56% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 9.52% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRIN и PMT
Текущая волатильность для Trinity Capital Inc. (TRIN) составляет 6.65%, в то время как у PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что TRIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRIN | PMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 11.43% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 21.95% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.07% | 26.46% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 29.56% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 45.18% | -18.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRIN и PMT
Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.85%, что меньше доходности PMT в 15.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 15.70% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 13.85% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRIN и PMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и PennyMac Mortgage Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRIN and PMT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMT has higher volatility (11.43%) compared to TRIN (6.65%). In terms of maximum drawdown, TRIN dropped -43.12% vs PMT's -75.90%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRIN и PMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор