PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRIN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRIN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.64%
12.98%
TRIN
SPY

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%.


TRIN

С начала года

9.19%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

4.14%

1 год

11.07%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

25.41%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

12.15%

1 год

32.04%

5 лет (среднегодовая)

15.51%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


TRINSPY
Коэф-т Шарпа0.662.62
Коэф-т Сортино1.023.50
Коэф-т Омега1.131.49
Коэф-т Кальмара1.253.78
Коэф-т Мартина3.0017.00
Индекс Язвы3.64%1.87%
Дневная вол-ть16.47%12.14%
Макс. просадка-43.12%-55.19%
Текущая просадка-0.42%-1.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между TRIN и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRIN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRIN, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.662.62
Коэффициент Сортино TRIN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.023.50
Коэффициент Омега TRIN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.49
Коэффициент Кальмара TRIN, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.253.78
Коэффициент Мартина TRIN, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.0017.00
TRIN
SPY

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66
2.62
TRIN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и SPY

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.25%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRIN
Trinity Capital Inc.
14.25%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и SPY

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.42%
-1.38%
TRIN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и SPY

Trinity Capital Inc. (TRIN) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что TRIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.06%
4.09%
TRIN
SPY