PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRIN с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRIN с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trinity Capital Inc. (TRIN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TRIN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRIN и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
TRIN
Trinity Capital Inc.		4.35%16.01%14.83%53.97%-26.60%27.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%30.05%

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

TRIN

1 день
0.54%
1 месяц
0.36%
С начала года
4.35%
6 месяцев
4.11%
1 год
9.31%
3 года*
21.04%
5 лет*
15.08%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trinity Capital Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с ARCCTRIN с PMTTRIN с PNNTTRIN с USACTRIN с CETRIN с UTG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TRIN vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRIN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRINSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.96

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.49

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.53

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

7.27

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRIN vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRINSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.96

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между TRIN и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и SPY

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.79%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.79%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и SPY

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TRINSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-55.19%

+12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-12.05%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

-24.50%

-18.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-5.53%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-9.09%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

2.54%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и SPY

Trinity Capital Inc. (TRIN) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TRIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRINSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

5.35%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

9.50%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

19.06%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.33%

17.06%

+9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

17.92%

+9.02%