PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRIN с USAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TRIN и USAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и USA Compression Partners, LP (USAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38%
-3.67%
TRIN
USAC

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у USAC с доходностью 9.28%.


TRIN

С начала года

8.73%

1 месяц

2.38%

6 месяцев

2.24%

1 год

12.66%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

USAC

С начала года

9.28%

1 месяц

2.81%

6 месяцев

-1.45%

1 год

-1.97%

5 лет (среднегодовая)

19.64%

10 лет (среднегодовая)

13.84%

Фундаментальные показатели


TRINUSAC
Рыночная капитализация$828.22M$2.69B
EPS$1.70$0.55
Цена/прибыль8.2741.78
PEG коэффициент5.26-68.32
Общая выручка (12 мес.)$183.61M$929.61M
Валовая прибыль (12 мес.)$143.84M$363.09M
EBITDA (12 мес.)$95.28M$455.84M

Основные характеристики


TRINUSAC
Коэф-т Шарпа0.74-0.21
Коэф-т Сортино1.12-0.12
Коэф-т Омега1.140.99
Коэф-т Кальмара1.40-0.24
Коэф-т Мартина3.35-0.43
Индекс Язвы3.64%12.20%
Дневная вол-ть16.52%25.56%
Макс. просадка-43.12%-78.96%
Текущая просадка-0.56%-13.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TRIN и USAC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRIN c USAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и USA Compression Partners, LP (USAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRIN, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.74-0.21
Коэффициент Сортино TRIN, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.12-0.12
Коэффициент Омега TRIN, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.140.99
Коэффициент Кальмара TRIN, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.40-0.24
Коэффициент Мартина TRIN, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.35-0.43
TRIN
USAC

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа USAC равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и USAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.74
-0.21
TRIN
USAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и USAC

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.31%, что больше доходности USAC в 9.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRIN
Trinity Capital Inc.
14.31%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAC
USA Compression Partners, LP
9.19%9.20%10.75%12.03%15.44%11.58%16.18%12.70%12.14%18.06%11.90%4.66%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и USAC

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки USAC в -78.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и USAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.56%
-13.50%
TRIN
USAC

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и USAC

Trinity Capital Inc. (TRIN) и USA Compression Partners, LP (USAC) имеют волатильность 7.15% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.15%
7.05%
TRIN
USAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIN и USAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и USA Compression Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию