Сравнение HGLB с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highland Global Allocation Fund (HGLB) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
HGLB управляется Highland Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HGLB и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGLB и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGLB Highland Global Allocation Fund | -8.19% | 51.74% | -1.52% | -6.15% | 14.53% | 53.22% | -17.98% | -31.46% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 7.72% |
Доходность по периодам
С начала года, HGLB показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%.
HGLB
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -4.95%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- —
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGLB и GBFFX
HGLB берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
HGLB vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
HGLB
GBFFX
Сравнение HGLB c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Global Allocation Fund (HGLB) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGLB | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 3.08 | -2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 4.08 | -3.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.63 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 3.94 | -3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 15.49 | -14.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGLB | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 3.08 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.94 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.65 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между HGLB и GBFFX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGLB и GBFFX
Дивидендная доходность HGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGLB Highland Global Allocation Fund | 12.86% | 11.57% | 14.27% | 12.82% | 10.32% | 9.39% | 15.44% | 11.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок HGLB и GBFFX
Максимальная просадка HGLB за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGLB и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGLB | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -26.62% | -43.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.34% | -6.04% | -17.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.88% | -15.91% | -13.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.32% | -3.58% | -14.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.21% | -4.42% | -13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | 1.56% | +7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGLB и GBFFX
Highland Global Allocation Fund (HGLB) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что HGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGLB | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 3.36% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.22% | 5.27% | +12.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.37% | 7.98% | +17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 8.02% | +14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 9.07% | +18.85% |