PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGLB с RAPZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGLB с RAPZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX).

HGLB управляется Highland Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г.. RAPZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности HGLB и RAPZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGLB и RAPZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HGLB
Highland Global Allocation Fund		-8.19%51.74%-1.52%-6.15%14.53%53.22%-17.98%-31.46%
RAPZX
Cohen & Steers Real Assets Fund Inc		11.35%11.96%4.35%3.88%-2.05%23.51%-0.84%8.28%

Доходность по периодам

С начала года, HGLB показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у RAPZX с доходностью 11.35%.

HGLB

1 день
1.37%
1 месяц
-9.86%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-4.95%
1 год
9.83%
3 года*
9.35%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—

RAPZX

1 день
0.99%
1 месяц
-1.92%
С начала года
11.35%
6 месяцев
8.78%
1 год
17.38%
3 года*
10.63%
5 лет*
8.78%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Highland Global Allocation Fund

Cohen & Steers Real Assets Fund Inc

Часто сравнивают с HGLB:
HGLB с PTYHGLB с GAAHGLB с ADXHGLB с LGIHGLB с WARAXHGLB с HHCZXHGLB с IGA
Часто сравнивают с RAPZX:
RAPZX с AAAZXRAPZX с FESGXRAPZX с FFAAXRAPZX с CIBFXRAPZX с PMFYXRAPZX с CSUAXRAPZX с APPLX

Сравнение комиссий HGLB и RAPZX

HGLB берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии RAPZX в 0.80%.

RAPZX
Cohen & Steers Real Assets Fund Inc
HGLB
Highland Global Allocation Fund

Доходность на риск

HGLB vs. RAPZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGLB
Ранг доходности на риск HGLB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGLB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGLB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGLB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGLB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGLB: 99
Ранг коэф-та Мартина
RAPZX
Ранг доходности на риск RAPZX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAPZX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAPZX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAPZX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAPZX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAPZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGLB c RAPZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGLBRAPZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.47

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.84

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

2.05

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

9.52

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGLB vs. RAPZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGLB на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа RAPZX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGLB и RAPZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGLBRAPZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.47

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.35

-0.22

Корреляция

Корреляция между HGLB и RAPZX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGLB и RAPZX

Дивидендная доходность HGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности RAPZX в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGLB
Highland Global Allocation Fund		12.86%11.57%14.27%12.82%10.32%9.39%15.44%11.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAPZX
Cohen & Steers Real Assets Fund Inc		1.30%1.44%3.20%2.71%3.08%9.61%1.71%2.85%2.06%1.76%2.83%2.00%

Просадки

Сравнение просадок HGLB и RAPZX

Максимальная просадка HGLB за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки RAPZX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGLB и RAPZX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGLBRAPZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.40%

-30.69%

-39.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-8.84%

-14.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.88%

-19.31%

-10.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.32%

-1.92%

-16.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.21%

-8.16%

-10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.85%

1.91%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HGLB и RAPZX

Highland Global Allocation Fund (HGLB) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что HGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGLBRAPZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

3.05%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

9.14%

+9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.37%

12.25%

+13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

12.87%

+9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

12.81%

+15.11%