PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGLB с GAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGLB с GAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).

HGLB управляется Highland Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HGLB и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGLB и GAA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HGLB
Highland Global Allocation Fund		-8.19%51.74%-1.52%-6.15%14.53%53.22%-17.98%-31.46%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		4.83%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%8.02%

Доходность по периодам

С начала года, HGLB показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.

HGLB

1 день
1.37%
1 месяц
-9.86%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-4.95%
1 год
9.83%
3 года*
9.35%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—

GAA

1 день
0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.85%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Highland Global Allocation Fund

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с HGLB:
HGLB с PTYHGLB с ADXHGLB с LGIHGLB с IGAHGLB с HHCZXHGLB с WARAXHGLB с GIMFX
Часто сравнивают с GAA:
GAA с AOAGAA с VSMGXGAA с TRTYGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с SWOBXGAA с MDIV

Сравнение комиссий HGLB и GAA

HGLB берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.

GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
HGLB
Highland Global Allocation Fund

Доходность на риск

HGLB vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGLB
Ранг доходности на риск HGLB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGLB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGLB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGLB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGLB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGLB: 99
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGLB c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGLBGAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

2.03

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.70

-2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.38

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

2.87

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

11.69

-10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGLB vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGLB на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа GAA равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGLB и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGLBGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.03

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.61

-0.48

Корреляция

Корреляция между HGLB и GAA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGLB и GAA

Дивидендная доходность HGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности GAA в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGLB
Highland Global Allocation Fund		12.86%11.57%14.27%12.82%10.32%9.39%15.44%11.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Просадки

Сравнение просадок HGLB и GAA

Максимальная просадка HGLB за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGLB и GAA.

Загрузка...

Показатели просадок

HGLBGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.40%

-26.57%

-43.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-7.18%

-16.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.88%

-18.47%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.32%

-3.40%

-14.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.21%

-3.90%

-14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.85%

1.76%

+7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HGLB и GAA

Highland Global Allocation Fund (HGLB) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что HGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGLBGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

3.81%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

7.24%

+10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.37%

10.34%

+15.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

11.27%

+11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

11.05%

+16.87%