PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGLB с GAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGLB с GAA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HGLB (Highland Global Allocation Fund) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both funds - HGLB is a Global Allocation fund managed by Highland Funds, while GAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria. Over the past 5 years, HGLB returned 7.48%/yr vs 6.17%/yr for GAA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. HGLB charges 0.02%/yr vs 0.41%/yr for GAA.

Доходность

Сравнение доходности HGLB и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGLB показывает доходность -14.42%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 7.37%.

HGLB

1 день
-1.47%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-14.42%
6 месяцев
-15.26%
1 год
-7.09%
3 года*
8.63%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—

GAA

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.23%
С начала года
7.37%
6 месяцев
6.45%
1 год
17.81%
3 года*
13.42%
5 лет*
6.17%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGLB и GAA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HGLB
Highland Global Allocation Fund		-14.42%51.74%-1.52%-6.15%14.53%53.22%-17.98%-31.46%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		7.37%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%8.12%

Correlation

The correlation between HGLB and GAA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Highland Global Allocation Fund

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с HGLB:
HGLB с LGIHGLB с WMRIXHGLB с GBMFXHGLB с RAPZXHGLB с GBFFXHGLB с IGAHGLB с DMO
Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с IYLD

Доходность на риск

HGLB vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGLB
Ранг доходности на риск HGLB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGLB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGLB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGLB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGLB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGLB: 22
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGLB c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HGLBGAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.90

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.65

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.35

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.09

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

11.53

-12.12

HGLB vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGLB на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа GAA равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGLB и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HGLB и GAA

Максимальная просадка HGLB за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGLB и GAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGLBGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.40%

-26.57%

-43.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.86%

-5.78%

-18.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.86%

-7.18%

-16.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.88%

-18.47%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.86%

-2.50%

-21.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.20%

-3.84%

-14.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.08%

1.55%

+10.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HGLB и GAA

Highland Global Allocation Fund (HGLB) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что HGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGLBGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

3.64%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

8.01%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

9.44%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

11.35%

+10.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

11.11%

+16.51%

Сравнение комиссий HGLB и GAA

HGLB берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGLB и GAA

Дивидендная доходность HGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности GAA в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.54%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
HGLB
Highland Global Allocation Fund		14.12%11.57%14.27%12.82%10.32%9.39%15.44%11.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HGLB and GAA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGLB has higher volatility (6.01%) compared to GAA (3.64%). In terms of maximum drawdown, HGLB dropped -70.40% vs GAA's -26.57%.

GAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGLB и GAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор