PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGLB с LGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGLB с LGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI).

HGLB управляется Highland Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г.. LGI управляется Lazard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности HGLB и LGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGLB и LGI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HGLB
Highland Global Allocation Fund		-8.19%51.74%-1.52%-6.15%14.53%53.22%-17.98%-31.46%
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund		-2.51%21.36%14.00%12.89%-20.57%25.28%17.04%19.50%

Доходность по периодам

С начала года, HGLB показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у LGI с доходностью -2.51%.

HGLB

1 день
1.37%
1 месяц
-9.86%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-4.95%
1 год
9.83%
3 года*
9.35%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—

LGI

1 день
3.05%
1 месяц
-13.45%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.03%
1 год
19.09%
3 года*
12.36%
5 лет*
6.53%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Highland Global Allocation Fund

Lazard Global Total Return and Income Fund

Часто сравнивают с HGLB:
HGLB с PTYHGLB с GAAHGLB с ADXHGLB с WARAXHGLB с HHCZXHGLB с IGAHGLB с PDRDX
Часто сравнивают с LGI:
LGI с FPFLGI с AODLGI с ASGILGI с IGALGI с UMNIXLGI с DMOLGI с LISIX

Сравнение комиссий HGLB и LGI

HGLB берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии LGI в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund
HGLB
Highland Global Allocation Fund

Доходность на риск

HGLB vs. LGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGLB
Ранг доходности на риск HGLB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGLB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGLB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGLB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGLB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGLB: 99
Ранг коэф-та Мартина
LGI
Ранг доходности на риск LGI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGLB c LGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGLBLGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.95

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.35

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

0.91

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

4.48

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGLB vs. LGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGLB на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа LGI равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGLB и LGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGLBLGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.95

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.34

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.37

-0.25

Корреляция

Корреляция между HGLB и LGI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGLB и LGI

Дивидендная доходность HGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности LGI в 10.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGLB
Highland Global Allocation Fund		12.86%11.57%14.27%12.82%10.32%9.39%15.44%11.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
LGI
Lazard Global Total Return and Income Fund		10.73%10.08%9.19%7.32%10.22%9.77%7.17%6.44%19.88%5.46%6.94%8.52%

Просадки

Сравнение просадок HGLB и LGI

Максимальная просадка HGLB за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки LGI в -63.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGLB и LGI.

Загрузка...

Показатели просадок

HGLBLGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.40%

-63.34%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-21.25%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.88%

-32.84%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.32%

-15.76%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.21%

-10.96%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.85%

4.33%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности HGLB и LGI

Текущая волатильность для Highland Global Allocation Fund (HGLB) составляет 8.27%, в то время как у Lazard Global Total Return and Income Fund (LGI) волатильность равна 10.63%. Это указывает на то, что HGLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGLBLGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

10.63%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

14.09%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.37%

20.14%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

19.22%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

20.08%

+7.84%