Сравнение HGLB с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highland Global Allocation Fund (HGLB) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
HGLB управляется Highland Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности HGLB и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGLB и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGLB Highland Global Allocation Fund | -8.19% | 51.74% | -1.52% | -6.15% | 14.53% | 53.22% | -17.98% | -31.46% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 6.40% |
Доходность по периодам
С начала года, HGLB показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%.
HGLB
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -4.95%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- —
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGLB и GBMFX
HGLB берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
HGLB vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
HGLB
GBMFX
Сравнение HGLB c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Global Allocation Fund (HGLB) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGLB | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 3.02 | -2.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 4.00 | -3.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.61 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 3.91 | -3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 15.09 | -13.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGLB | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 3.02 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.11 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.96 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между HGLB и GBMFX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGLB и GBMFX
Дивидендная доходность HGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGLB Highland Global Allocation Fund | 12.86% | 11.57% | 14.27% | 12.82% | 10.32% | 9.39% | 15.44% | 11.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HGLB и GBMFX
Максимальная просадка HGLB за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGLB и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGLB | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -23.40% | -47.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.34% | -5.98% | -17.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.88% | -14.42% | -15.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.32% | -3.64% | -14.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.21% | -3.29% | -14.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | 1.57% | +7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGLB и GBMFX
Highland Global Allocation Fund (HGLB) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что HGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGLB | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 3.44% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.22% | 5.30% | +12.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.37% | 7.97% | +17.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 7.22% | +15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 7.97% | +19.95% |