PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRIN с PNNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TRIN и PNNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trinity Capital Inc. (TRIN) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.71%
2.18%
TRIN
PNNT

Доходность по периодам

С начала года, TRIN показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у PNNT с доходностью 12.94%.


TRIN

С начала года

9.27%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

4.71%

1 год

10.84%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

PNNT

С начала года

12.94%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.18%

1 год

21.91%

5 лет (среднегодовая)

15.88%

10 лет (среднегодовая)

7.83%

Фундаментальные показатели


TRINPNNT
Рыночная капитализация$839.41M$459.03M
EPS$1.70$0.65
Цена/прибыль8.3810.72
PEG коэффициент5.260.28
Общая выручка (12 мес.)$183.61M$69.56M
Валовая прибыль (12 мес.)$143.84M$47.35M
EBITDA (12 мес.)$103.90M$38.31M

Основные характеристики


TRINPNNT
Коэф-т Шарпа0.681.25
Коэф-т Сортино1.041.74
Коэф-т Омега1.131.24
Коэф-т Кальмара1.281.40
Коэф-т Мартина3.063.66
Индекс Язвы3.64%5.83%
Дневная вол-ть16.47%17.11%
Макс. просадка-43.12%-82.16%
Текущая просадка-0.35%-6.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TRIN и PNNT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRIN c PNNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trinity Capital Inc. (TRIN) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRIN, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.681.25
Коэффициент Сортино TRIN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.041.74
Коэффициент Омега TRIN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.24
Коэффициент Кальмара TRIN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.281.40
Коэффициент Мартина TRIN, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.063.66
TRIN
PNNT

Показатель коэффициента Шарпа TRIN на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа PNNT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRIN и PNNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68
1.25
TRIN
PNNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRIN и PNNT

Дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.24%, что больше доходности PNNT в 12.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRIN
Trinity Capital Inc.
14.24%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNNT
PennantPark Investment Corporation
12.97%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%11.75%9.66%

Просадки

Сравнение просадок TRIN и PNNT

Максимальная просадка TRIN за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки PNNT в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRIN и PNNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.35%
-6.96%
TRIN
PNNT

Волатильность

Сравнение волатильности TRIN и PNNT

Trinity Capital Inc. (TRIN) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с PennantPark Investment Corporation (PNNT) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что TRIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.01%
6.22%
TRIN
PNNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRIN и PNNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trinity Capital Inc. и PennantPark Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию