Сравнение HGLB с IGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA).
HGLB управляется Highland Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г.. IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности HGLB и IGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGLB и IGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGLB Highland Global Allocation Fund | -8.19% | 51.74% | -1.52% | -6.15% | 14.53% | 53.22% | -17.98% | -31.46% |
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 0.52% | 18.32% | 21.06% | 7.55% | -8.33% | 28.35% | -8.03% | 9.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HGLB показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у IGA с доходностью 0.52%.
HGLB
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -4.95%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- —
IGA
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGLB и IGA
HGLB берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии IGA в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HGLB vs. IGA — Ранг доходности на риск
HGLB
IGA
Сравнение HGLB c IGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGLB | IGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 0.90 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.84 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 4.19 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGLB | IGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.53 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.78 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.33 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между HGLB и IGA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGLB и IGA
Дивидендная доходность HGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности IGA в 11.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGLB Highland Global Allocation Fund | 12.86% | 11.57% | 14.27% | 12.82% | 10.32% | 9.39% | 15.44% | 11.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 11.61% | 11.37% | 11.38% | 9.25% | 9.06% | 7.60% | 9.01% | 8.05% | 9.78% | 7.87% | 10.83% | 10.72% |
Просадки
Сравнение просадок HGLB и IGA
Максимальная просадка HGLB за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки IGA в -57.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGLB и IGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGLB | IGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -57.16% | -13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.34% | -11.22% | -12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.88% | -16.98% | -12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.32% | -3.90% | -14.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.21% | -8.11% | -10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | 2.26% | +6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGLB и IGA
Highland Global Allocation Fund (HGLB) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что HGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGLB | IGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 4.98% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.22% | 7.34% | +10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.37% | 16.58% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 13.91% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 16.28% | +11.64% |