PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGLB с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGLB с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

HGLB управляется Highland Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности HGLB и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGLB и ADX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HGLB
Highland Global Allocation Fund		-8.19%51.74%-1.52%-6.15%14.53%53.22%-17.98%-31.46%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%21.96%

Доходность по периодам

С начала года, HGLB показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%.

HGLB

1 день
1.37%
1 месяц
-9.86%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-4.95%
1 год
9.83%
3 года*
9.35%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Highland Global Allocation Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с HGLB:
HGLB с PTYHGLB с GAAHGLB с LGIHGLB с WARAXHGLB с HHCZXHGLB с IGAHGLB с PDRDX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий HGLB и ADX

HGLB берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
HGLB
Highland Global Allocation Fund

Доходность на риск

HGLB vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGLB
Ранг доходности на риск HGLB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGLB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGLB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGLB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGLB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGLB: 99
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGLB c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGLBADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.47

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.18

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

2.56

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

11.81

-10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGLB vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGLB на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGLB и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGLBADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.47

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.89

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.09

+0.03

Корреляция

Корреляция между HGLB и ADX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGLB и ADX

Дивидендная доходность HGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGLB
Highland Global Allocation Fund		12.86%11.57%14.27%12.82%10.32%9.39%15.44%11.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок HGLB и ADX

Максимальная просадка HGLB за все время составила -70.40%, примерно равная максимальной просадке ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGLB и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGLBADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.40%

-71.60%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-11.12%

-12.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.88%

-25.07%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.32%

-4.36%

-13.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.21%

-23.22%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.85%

2.41%

+6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HGLB и ADX

Highland Global Allocation Fund (HGLB) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что HGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGLBADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

6.64%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

10.77%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.37%

18.76%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

17.23%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

17.96%

+9.96%