PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADX с GAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADX с GAM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и General American Investors Company, Inc. (GAM).

ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ADX и GAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и General American Investors Company, Inc. (GAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADX и GAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%
GAM
General American Investors Company, Inc.		0.94%28.63%29.55%26.84%-14.84%20.56%5.85%41.76%-10.25%21.32%

Доходность по периодам

С начала года, ADX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у GAM с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции ADX превзошли акции GAM по среднегодовой доходности: 16.68% против 14.70% соответственно.

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%

GAM

1 день
1.39%
1 месяц
-4.45%
С начала года
0.94%
6 месяцев
5.83%
1 год
30.08%
3 года*
25.62%
5 лет*
15.09%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

General American Investors Company, Inc.

Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCCADX с EXG
Часто сравнивают с GAM:
GAM с CETGAM с VOOGAM с SCHDGAM с VIGGAM с JAAAGAM с FNDXGAM с USA

Доходность на риск

ADX vs. GAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GAM
Ранг доходности на риск GAM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADX c GAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и General American Investors Company, Inc. (GAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADXGAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.90

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.71

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.81

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

15.07

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADX vs. GAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAM равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADX и GAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADXGAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.90

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.95

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.84

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.45

-0.35

Корреляция

Корреляция между ADX и GAM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADX и GAM

Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что меньше доходности GAM в 10.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
GAM
General American Investors Company, Inc.		10.80%11.32%8.82%6.17%4.15%1.38%6.72%6.49%9.67%9.56%10.20%3.60%

Просадки

Сравнение просадок ADX и GAM

Максимальная просадка ADX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки GAM в -66.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и GAM.

Загрузка...

Показатели просадок

ADXGAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.60%

-66.63%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-11.00%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-26.09%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

-41.78%

+4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-4.79%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.22%

-11.62%

-11.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.05%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ADX и GAM

Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с General American Investors Company, Inc. (GAM) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что ADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADXGAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.08%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

8.52%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

15.90%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

15.96%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

17.62%

+0.34%