PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADX с CET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADX с CET

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Central Securities Corp. (CET).

ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ADX и CET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Central Securities Corp. (CET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADX и CET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%
CET
Central Securities Corp.		-1.58%17.20%26.82%19.17%-19.68%49.00%4.99%38.61%-4.49%30.61%

Доходность по периодам

С начала года, ADX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у CET с доходностью -1.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADX имеют среднегодовую доходность 16.68%, а акции CET немного отстают с 16.25%.

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%

CET

1 день
0.50%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
2.24%
1 год
16.81%
3 года*
18.73%
5 лет*
12.27%
10 лет*
16.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Central Securities Corp.

Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с SPXXADX с ARCCADX с EXG
Часто сравнивают с CET:
CET с GAMCET с USACET с BRK-BCET с RVTCET с SPYCET с VOOCET с XYLG

Доходность на риск

ADX vs. CET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CET
Ранг доходности на риск CET: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CET: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CET: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CET: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CET: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CET: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADX c CET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Central Securities Corp. (CET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADXCETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.13

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.64

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.77

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

7.35

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADX vs. CET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа CET равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADX и CET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADXCETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.13

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.85

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.98

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.59

-0.50

Корреляция

Корреляция между ADX и CET составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADX и CET

Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности CET в 5.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
CET
Central Securities Corp.		5.41%5.32%4.92%4.90%7.34%8.41%5.68%3.78%5.84%3.65%4.50%10.41%

Просадки

Сравнение просадок ADX и CET

Максимальная просадка ADX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки CET в -56.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и CET.

Загрузка...

Показатели просадок

ADXCETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.60%

-56.69%

-14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-9.57%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-24.89%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

-39.91%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-5.56%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.22%

-10.21%

-13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.34%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ADX и CET

Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Central Securities Corp. (CET) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что ADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADXCETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

4.66%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

8.78%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

14.95%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

14.50%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

16.61%

+1.35%