Сравнение ADX с ARCC
ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) is Large Cap Growth Equities fund managed by Adams Funds, while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ADX returned 18.25%/yr vs 12.56%/yr for ARCC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADX и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADX показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции ADX превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 18.25% против 12.56% соответственно.
ADX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 14.75%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 18.25%
ARCC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам ADX и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 13.47% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
ARCC Ares Capital Corporation | -5.14% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between ADX and ARCC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2004 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between ADX and ARCC has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADX vs. ARCC — Ранг доходности на риск
ADX
ARCC
Сравнение ADX c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADX | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.95 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | -0.34 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.93 | -0.63 | +18.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | -0.36 | +2.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.43 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.49 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.37 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ADX и ARCC
Максимальная просадка ADX за все время составила -71.60%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.60% | -79.36% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -19.35% | +9.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.29% | -19.35% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -21.76% | -3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.17% | -56.77% | +19.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -13.66% | +12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.13% | -9.10% | -14.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 10.48% | -8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADX и ARCC
Текущая волатильность для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) составляет 3.68%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что ADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 3.94% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 14.71% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 18.40% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 19.96% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 25.58% | -7.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADX и ARCC
Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что меньше доходности ARCC в 10.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.35% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.28% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Часто задаваемые вопросы
ADX and ARCC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCC has higher volatility (3.94%) compared to ADX (3.68%). In terms of maximum drawdown, ADX dropped -71.60% vs ARCC's -79.36%.
ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADX и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор