PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADX с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADX с ARCC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Ares Capital Corporation (ARCC).

ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADX или ARCC.

Корреляция

Корреляция между ADX и ARCC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADX и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADX:

0.78

ARCC:

0.50

Коэф-т Сортино

ADX:

1.27

ARCC:

0.87

Коэф-т Омега

ADX:

1.18

ARCC:

1.13

Коэф-т Кальмара

ADX:

0.88

ARCC:

0.58

Коэф-т Мартина

ADX:

3.15

ARCC:

2.34

Индекс Язвы

ADX:

5.10%

ARCC:

4.66%

Дневная вол-ть

ADX:

19.70%

ARCC:

20.51%

Макс. просадка

ADX:

-56.82%

ARCC:

-79.40%

Текущая просадка

ADX:

-5.70%

ARCC:

-9.52%

Доходность по периодам

С начала года, ADX показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции ADX уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 10.87% против 12.88% соответственно.

ADX

С начала года

-0.04%

1 месяц

8.98%

6 месяцев

-1.40%

1 год

14.94%

5 лет

14.54%

10 лет

10.87%

ARCC

С начала года

-1.59%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

2.28%

1 год

9.31%

5 лет

19.72%

10 лет

12.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADX и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADX
Ранг риск-скорректированной доходности ADX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADX c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADX и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADX и ARCC

Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.54%, что больше доходности ARCC в 9.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		17.54%12.38%7.34%7.36%1.13%5.96%9.00%15.85%9.18%1.57%1.17%8.63%
ARCC
Ares Capital Corporation		9.12%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок ADX и ARCC

Максимальная просадка ADX за все время составила -56.82%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ADX и ARCC

Текущая волатильность для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) составляет 6.54%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что ADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...