Сравнение ADX с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Ares Capital Corporation (ARCC).
ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADX или ARCC.
Основные характеристики
| ADX | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.49% | 15.57% |
| Дох-ть за 1 год | 42.87% | 20.91% |
| Дох-ть за 3 года | 11.81% | 11.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.73% | 13.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.87% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 4.12 | 2.69 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 4.70 | 3.14 |
| Коэф-т Мартина | 17.19 | 13.33 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 14.04% | 11.39% |
| Макс. просадка | -60.58% | -79.36% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между ADX и ARCC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADX и ARCC
С начала года, ADX показывает доходность 30.49%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции ADX превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 13.87% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADX c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADX и ARCC
Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности ARCC в 8.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.51% | 7.34% | 7.36% | 1.13% | 5.96% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 1.57% | 1.17% | 8.63% | 6.43% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.89% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок ADX и ARCC
Максимальная просадка ADX за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADX и ARCC
Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что ADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.