PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADX с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADX с ARCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Ares Capital Corporation (ARCC).

ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ADX и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADX и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%
ARCC
Ares Capital Corporation		-9.97%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Доходность по периодам

С начала года, ADX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции ADX превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 16.68% против 11.74% соответственно.

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%

ARCC

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-9.97%
6 месяцев
-7.39%
1 год
-12.64%
3 года*
8.76%
5 лет*
8.39%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с EXG
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с ARDC

Доходность на риск

ADX vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADX c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADXARCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

-0.54

+2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

-0.63

+2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.92

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

-0.63

+3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

-1.29

+13.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADX vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADX и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADXARCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

-0.54

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.42

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.46

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.37

-0.27

Корреляция

Корреляция между ADX и ARCC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADX и ARCC

Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что меньше доходности ARCC в 10.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
ARCC
Ares Capital Corporation		10.83%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%

Просадки

Сравнение просадок ADX и ARCC

Максимальная просадка ADX за все время составила -71.60%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и ARCC.

Загрузка...

Показатели просадок

ADXARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.60%

-79.36%

+7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-19.35%

+8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-21.76%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

-56.77%

+19.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-18.05%

+13.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.22%

-9.07%

-14.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

9.40%

-6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ADX и ARCC

Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Ares Capital Corporation (ARCC) имеют волатильность 6.64% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADXARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.78%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

15.24%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

23.54%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

19.89%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

25.53%

-7.57%