Сравнение ADX с SPXX
ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) and SPXX (Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund) are both mutual funds - ADX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds, while SPXX is a S&P 500 fund actively managed by Nuveen. Both are actively managed. Over the past 10 years, ADX returned 18.32%/yr vs 10.34%/yr for SPXX. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ADX charges 0.59%/yr vs 0.89%/yr for SPXX.
Доходность
Сравнение доходности ADX и SPXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADX показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у SPXX с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции ADX превзошли акции SPXX по среднегодовой доходности: 18.32% против 10.34% соответственно.
ADX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 2.64%
- 6 месяцев
- 17.18%
- С начала года
- 17.70%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 18.32%
- Всё время*
- 8.67%
SPXX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 10.82%
- С начала года
- 9.28%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 10.34%
- Всё время*
- 7.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.58M | $8.37M | $7.20M | |
| $4.14M | $5.18M | $5.06M |
Сравнение доходности по годам ADX и SPXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 17.70% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 9.28% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
Correlation
The correlation between ADX and SPXX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2005 г. | 0.70 |
The correlation between ADX and SPXX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADX vs. SPXX — Ранг доходности на риск
ADX
SPXX
Сравнение ADX c SPXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADX | SPXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 1.29 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.07 | 4.38 | +10.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADX и SPXX
Максимальная просадка ADX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки SPXX в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и SPXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.60% | -52.39% | -19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -11.86% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.29% | -17.65% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -18.09% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.17% | -43.99% | +6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.42% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -7.41% | -14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 3.50% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADX и SPXX
Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что ADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 3.74% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 10.05% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 12.96% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 15.77% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 18.45% | -0.37% |
Сравнение комиссий ADX и SPXX
ADX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SPXX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADX и SPXX
Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что меньше доходности SPXX в 7.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.38% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 7.60% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
Часто задаваемые вопросы
ADX and SPXX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADX has higher volatility (5.25%) compared to SPXX (3.74%). In terms of maximum drawdown, ADX dropped -71.60% vs SPXX's -52.39%.
ADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADX и SPXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор