Сравнение ADX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ADX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -2.00% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ADX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции ADX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 16.68% против 12.25% соответственно.
ADX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 16.68%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADX и SCHD
ADX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
ADX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ADX
SCHD
Сравнение ADX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.88 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.32 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.05 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 3.55 | +8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.88 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.58 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.74 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.84 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между ADX и SCHD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADX и SCHD
Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.26% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок ADX и SCHD
Максимальная просадка ADX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.60% | -33.37% | -38.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -12.74% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.07% | -16.85% | -8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.17% | -33.37% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -3.43% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.22% | -3.34% | -19.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 3.75% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADX и SCHD
Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 2.33% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 7.96% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.76% | 15.69% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 14.40% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 16.70% | +1.26% |