PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADX с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADX (Adams Diversified Equity Fund, Inc.) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both funds - ADX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adams Funds, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. ADX is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 10 years, ADX returned 18.12%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADX charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности ADX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADX показывает доходность 13.11%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции ADX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 18.12% против 12.79% соответственно.

ADX

1 день
-0.31%
1 месяц
5.36%
С начала года
13.11%
6 месяцев
14.34%
1 год
33.65%
3 года*
29.17%
5 лет*
17.19%
10 лет*
18.12%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		13.11%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between ADX and SCHD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.73

Over the past year, the correlation between ADX and SCHD has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCCADX с EXG
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

ADX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADXSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.64

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
4.08

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

6.26

-2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.70

15.38

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.64

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.59

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.77

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.86

-0.77

Просадки

Сравнение просадок ADX и SCHD

Максимальная просадка ADX за все время составила -71.60%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.60%

-33.37%

-38.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-4.61%

-5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-16.13%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-16.85%

-8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

-33.37%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.73%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.13%

-3.32%

-19.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.87%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ADX и SCHD

Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что ADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.69%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

7.65%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

10.95%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

14.38%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

16.71%

+1.31%

Сравнение комиссий ADX и SCHD

ADX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADX и SCHD

Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		7.38%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

ADX and SCHD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADX has higher volatility (3.70%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, ADX dropped -71.60% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADX и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор