Сравнение ADX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADX или SCHD.
Основные характеристики
| ADX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.49% | 18.08% |
| Дох-ть за 1 год | 42.87% | 30.78% |
| Дох-ть за 3 года | 11.81% | 7.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.73% | 13.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.87% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 4.12 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 4.70 | 3.16 |
| Коэф-т Мартина | 17.19 | 15.75 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 14.04% | 11.24% |
| Макс. просадка | -60.58% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ADX и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ADX и SCHD
С начала года, ADX показывает доходность 30.49%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 18.08%. За последние 10 лет акции ADX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.87% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADX и SCHD
ADX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADX и SCHD
Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности SCHD в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.51% | 7.34% | 7.36% | 1.13% | 5.96% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 1.57% | 1.17% | 8.63% | 6.43% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.35% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ADX и SCHD
Максимальная просадка ADX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADX и SCHD
Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что ADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.