Сравнение ADX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADX или SPY.
Основные характеристики
| ADX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.49% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 42.87% | 37.73% |
| Дох-ть за 3 года | 11.81% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.73% | 15.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.87% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 4.12 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 4.70 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 17.19 | 21.51 |
| Индекс Язвы | 2.54% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.04% | 12.20% |
| Макс. просадка | -60.58% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ADX и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ADX и SPY
С начала года, ADX показывает доходность 30.49%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 27.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADX имеют среднегодовую доходность 13.87%, а акции SPY немного отстают с 13.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADX и SPY
ADX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADX и SPY
Дивидендная доходность ADX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 7.51% | 7.34% | 7.36% | 1.13% | 5.96% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 1.57% | 1.17% | 8.63% | 6.43% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ADX и SPY
Максимальная просадка ADX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADX и SPY
Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.77% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.