PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HFSP с QAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFSP с QAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and QAI (NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both Long-Short funds. HFSP is actively managed, while QAI is passively managed. Over the past year, HFSP returned -23.08% vs 12.64% for QAI. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.79%/yr for QAI.

Доходность

Сравнение доходности HFSP и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSP показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 7.70%.

HFSP

1 день
0.04%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
-10.96%
С начала года
-9.12%
1 год
-23.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QAI

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.18%
6 месяцев
5.17%
С начала года
7.70%
1 год
12.64%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.45%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSP и QAI

2026 (YTD)20252024
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		-9.12%-24.01%0.75%
QAI
NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		7.70%8.29%0.31%

Correlation

The correlation between HFSP and QAI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF

NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с HFSP:
HFSP с ATTRHFSP с IDUBHFSP с IMFHFSP с AHLTHFSP с EHLSHFSP с EVNTHFSP с MKTN
Часто сравнивают с QAI:
QAI с SPYQAI с HDGQAI с MNAQAI с CLSEQAI с IGHGQAI с VOOQAI с DFND

Доходность на риск

HFSP vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSP
Ранг доходности на риск HFSP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSP: 11
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSP c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFSPQAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
1.89

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
2.62

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.36

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.42

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

12.75

-14.16

HFSP vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSP на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа QAI равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSP и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFSP и QAI

Максимальная просадка HFSP за все время составила -35.57%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и QAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFSPQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.57%

-14.95%

-20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.66%

-3.71%

-22.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.51%

-1.88%

-32.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-2.56%

-15.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.39%

0.99%

+15.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSP и QAI

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFSPQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

2.27%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

5.72%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

6.74%

+10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.07%

6.70%

+17.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

6.23%

+17.84%

Сравнение комиссий HFSP и QAI

HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSP и QAI

HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.40%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

HFSP and QAI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFSP has higher volatility (4.44%) compared to QAI (2.27%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -35.57% vs QAI's -14.95%.

On 1-year performance, QAI leads with 12.64% vs -23.08% for HFSP. On fees, QAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QAI has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QAI has performed better with a 12.64% return vs -23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.

QAI has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for HFSP.

They also come from different issuers: TradersAI and New York Life. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.79% for QAI.

QAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSP и QAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор