PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSP с QAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFSP с QAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both Long-Short funds. HFSP is actively managed, while QAI is passively managed. Over the past year, HFSP returned -14.56% vs 16.35% for QAI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.79%/yr for QAI.

Доходность

Сравнение доходности HFSP и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSP показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 9.07%.

HFSP

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-4.27%
1 год
-14.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QAI

1 день
-0.35%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.63%
1 год
16.35%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSP и QAI

2026 (YTD)20252024
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		-5.81%-24.01%1.15%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		9.07%8.29%0.31%

Correlation

The correlation between HFSP and QAI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с HFSP:
HFSP с MARBHFSP с IDUBHFSP с EVNTHFSP с CLIXHFSP с AHLTHFSP с CSMHFSP с EHLS
Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с CLSEQAI с VOOQAI с VTI

Доходность на риск

HFSP vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSP
Ранг доходности на риск HFSP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSP: 44
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSP c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSPQAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.74

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
3.91

-4.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.55

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

4.42

-5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

18.26

-19.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSP vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSP на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа QAI равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSP и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSPQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

2.74

-3.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.57

-1.32

Просадки

Сравнение просадок HFSP и QAI

Максимальная просадка HFSP за все время составила -33.80%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и QAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFSPQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-14.95%

-18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.64%

-3.71%

-20.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.12%

-0.35%

-31.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-2.57%

-14.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

0.90%

+13.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSP и QAI

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что HFSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFSPQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

2.06%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

4.91%

+7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

5.99%

+14.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

6.55%

+17.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

6.17%

+18.31%

Сравнение комиссий HFSP и QAI

HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSP и QAI

HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.38%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

HFSP and QAI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFSP has higher volatility (5.01%) compared to QAI (2.06%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -33.80% vs QAI's -14.95%.

On 1-year performance, QAI leads with 16.35% vs -14.56% for HFSP. On fees, QAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QAI has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QAI has performed better with a 16.35% return vs -14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.

QAI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for HFSP.

They also come from different issuers: TradersAI and New York Life. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.79% for QAI.

QAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSP и QAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор