PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QAI с HDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QAI с HDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) and HDG (ProShares Hedge Replication) are both Long-Short funds - QAI tracks the IQ Hedge Multi-Strategy Index while HDG tracks the Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Both are passively managed. Over the past 10 years, QAI returned 3.93%/yr vs 3.91%/yr for HDG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QAI charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for HDG.

Доходность

Сравнение доходности QAI и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью 6.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QAI имеют среднегодовую доходность 3.93%, а акции HDG немного отстают с 3.91%.

QAI

1 день
-0.35%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.63%
1 год
16.35%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.93%

HDG

1 день
-0.37%
1 месяц
2.07%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.00%
1 год
13.22%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QAI и HDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		9.07%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.73%8.68%-3.32%6.17%
HDG
ProShares Hedge Replication		6.40%7.18%5.12%7.14%-8.48%2.97%7.45%9.58%-4.52%5.59%

Correlation

The correlation between QAI and HDG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2011 г.

0.66

The correlation between QAI and HDG shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QAI и HDG

Секторы
QAI
HDG

Технологии

21.9%
17.0%

Финансовые услуги

19.5%
15.8%

Промышленность

13.6%
17.7%

Коммуникационные услуги

11.2%
2.4%

Потребительский циклический сектор

7.3%
8.4%

Здравоохранение

7.1%
16.5%

Сырьевые материалы

5.3%
4.8%

Коммунальные услуги

3.8%
2.9%

Энергетика

3.7%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.4%

Недвижимость

2.9%
6.1%

Технологии

QAI
21.9%
HDG
17.0%

Финансовые услуги

QAI
19.5%
HDG
15.8%

Промышленность

QAI
13.6%
HDG
17.7%

Коммуникационные услуги

QAI
11.2%
HDG
2.4%

Потребительский циклический сектор

QAI
7.3%
HDG
8.4%

Здравоохранение

QAI
7.1%
HDG
16.5%

Сырьевые материалы

QAI
5.3%
HDG
4.8%

Коммунальные услуги

QAI
3.8%
HDG
2.9%

Энергетика

QAI
3.7%
HDG
6.1%

Потребительский защитный сектор

QAI
3.7%
HDG
2.4%

Недвижимость

QAI
2.9%
HDG
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

ProShares Hedge Replication

Часто сравнивают с QAI:
QAI с SPYQAI с IGHGQAI с MNAQAI с CLSEQAI с VOOQAI с VTIQAI с DFND
Часто сравнивают с HDG:
HDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с GLDHDG с MRGRHDG с GURU

Доходность на риск

QAI vs. HDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QAI c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QAIHDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.36

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.50

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.46

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

3.35

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.26

13.81

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QAI vs. HDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDG равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и HDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QAIHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.36

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.42

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.43

+0.14

Просадки

Сравнение просадок QAI и HDG

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, примерно равная максимальной просадке HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и HDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QAIHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-15.31%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-3.97%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.78%

-7.20%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

-15.31%

+0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

-15.31%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.37%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-2.77%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.96%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и HDG

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и ProShares Hedge Replication (HDG) имеют волатильность 2.06% и 2.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QAIHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.06%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

4.58%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.99%

5.64%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

7.15%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.17%

7.11%

-0.94%

Сравнение комиссий QAI и HDG

QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HDG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и HDG

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности HDG в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDG
ProShares Hedge Replication		2.35%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.38%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

QAI and HDG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDG has higher volatility (2.06%) compared to QAI (2.06%). In terms of maximum drawdown, QAI dropped -14.95% vs HDG's -15.31%.

On 10-year performance, QAI leads with 3.93% vs 3.91% for HDG. On fees, QAI is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QAI has performed better with a 3.93% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for HDG.

HDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.38% for QAI.

QAI tracks IQ Hedge Multi-Strategy Index, while HDG tracks Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. They also come from different issuers: New York Life and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for QAI and 0.95% for HDG.

QAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QAI и HDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор