PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QAI с HDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QAI с HDG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и ProShares Hedge Replication (HDG).

QAI и HDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QAI или HDG.

Корреляция

Корреляция между QAI и HDG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QAI и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QAI:

0.72

HDG:

0.43

Коэф-т Сортино

QAI:

1.07

HDG:

0.74

Коэф-т Омега

QAI:

1.15

HDG:

1.10

Коэф-т Кальмара

QAI:

0.71

HDG:

0.47

Коэф-т Мартина

QAI:

2.96

HDG:

1.89

Индекс Язвы

QAI:

1.86%

HDG:

1.79%

Дневная вол-ть

QAI:

7.41%

HDG:

6.86%

Макс. просадка

QAI:

-14.95%

HDG:

-15.31%

Текущая просадка

QAI:

-1.36%

HDG:

-1.64%

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции QAI уступали акциям HDG по среднегодовой доходности: 2.06% против 2.30% соответственно.

QAI

С начала года

1.34%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

0.92%

1 год

5.32%

5 лет

3.81%

10 лет

2.06%

HDG

С начала года

0.40%

1 месяц

4.00%

6 месяцев

-0.19%

1 год

2.91%

5 лет

4.02%

10 лет

2.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QAI и HDG

QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HDG в 0.95%.

HDG
ProShares Hedge Replication
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QAI и HDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QAI
Ранг риск-скорректированной доходности QAI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QAI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
HDG
Ранг риск-скорректированной доходности HDG, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QAI c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа HDG равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и HDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и HDG

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности HDG в 3.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		2.20%2.23%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%1.34%
HDG
ProShares Hedge Replication		3.38%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QAI и HDG

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, примерно равная максимальной просадке HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и HDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и HDG

Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 1.80%, в то время как у ProShares Hedge Replication (HDG) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...