Сравнение QAI с HDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и ProShares Hedge Replication (HDG).
QAI и HDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QAI или HDG.
Корреляция
Корреляция между QAI и HDG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QAI и HDG
Основные характеристики
QAI:
0.57
HDG:
0.29
QAI:
0.83
HDG:
0.45
QAI:
1.12
HDG:
1.06
QAI:
0.54
HDG:
0.27
QAI:
2.36
HDG:
1.17
QAI:
1.77%
HDG:
1.67%
QAI:
7.36%
HDG:
6.79%
QAI:
-14.95%
HDG:
-15.31%
QAI:
-3.47%
HDG:
-3.83%
Доходность по периодам
С начала года, QAI показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции QAI уступали акциям HDG по среднегодовой доходности: 1.80% против 2.05% соответственно.
QAI
-0.83%
-1.33%
-0.59%
4.30%
3.51%
1.80%
HDG
-1.84%
-1.94%
-1.62%
2.16%
3.58%
2.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAI и HDG
QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HDG в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QAI и HDG
QAI
HDG
Сравнение QAI c HDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и HDG
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности HDG в 3.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 2.24% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 1.34% |
HDG ProShares Hedge Replication | 3.46% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QAI и HDG
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, примерно равная максимальной просадке HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и HDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и HDG
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что QAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.