PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QAI с HDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QAI и HDG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности QAI и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%42.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.54%
29.60%
QAI
HDG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QAI:

-0.04

HDG:

-0.11

Коэф-т Сортино

QAI:

-0.01

HDG:

-0.11

Коэф-т Омега

QAI:

1.00

HDG:

0.99

Коэф-т Кальмара

QAI:

-0.03

HDG:

-0.11

Коэф-т Мартина

QAI:

-0.18

HDG:

-0.57

Индекс Язвы

QAI:

1.26%

HDG:

1.11%

Дневная вол-ть

QAI:

6.34%

HDG:

5.76%

Макс. просадка

QAI:

-14.95%

HDG:

-15.31%

Текущая просадка

QAI:

-6.66%

HDG:

-6.06%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с QAI на уровне -4.11% и HDG на уровне -4.11%. За последние 10 лет акции QAI уступали акциям HDG по среднегодовой доходности: 1.50% против 1.86% соответственно.


QAI

С начала года

-4.11%

1 месяц

-4.86%

6 месяцев

-4.02%

1 год

0.00%

5 лет

3.63%

10 лет

1.50%

HDG

С начала года

-4.11%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-4.03%

1 год

-0.87%

5 лет

3.95%

10 лет

1.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QAI и HDG

QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HDG в 0.95%.


HDG
ProShares Hedge Replication
График комиссии HDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDG: 0.95%
График комиссии QAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QAI: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QAI и HDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QAI
Ранг риск-скорректированной доходности QAI, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QAI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

HDG
Ранг риск-скорректированной доходности HDG, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QAI c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QAI, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QAI: -0.04
HDG: -0.11
Коэффициент Сортино QAI, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
QAI: -0.01
HDG: -0.11
Коэффициент Омега QAI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QAI: 1.00
HDG: 0.99
Коэффициент Кальмара QAI, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
QAI: -0.03
HDG: -0.11
Коэффициент Мартина QAI, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
QAI: -0.18
HDG: -0.57

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа HDG равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и HDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
-0.11
QAI
HDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и HDG

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности HDG в 3.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
2.32%2.23%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%1.34%
HDG
ProShares Hedge Replication
3.54%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QAI и HDG

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, примерно равная максимальной просадке HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и HDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.66%
-6.06%
QAI
HDG

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и HDG

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что QAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.82%
3.08%
QAI
HDG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab