Сравнение QAI с HDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и ProShares Hedge Replication (HDG).
QAI и HDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QAI и HDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAI и HDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 2.21% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 6.17% |
HDG ProShares Hedge Replication | 0.49% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, QAI показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью 0.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QAI имеют среднегодовую доходность 3.34%, а акции HDG немного впереди с 3.41%.
QAI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.34%
HDG
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 3.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAI и HDG
QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HDG в 0.95%.
Доходность на риск
QAI vs. HDG — Ранг доходности на риск
QAI
HDG
Сравнение QAI c HDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAI | HDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.77 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.70 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 6.95 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAI | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.28 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.38 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между QAI и HDG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и HDG
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности HDG в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.47% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
HDG ProShares Hedge Replication | 2.49% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QAI и HDG
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, примерно равная максимальной просадке HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и HDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAI | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -15.31% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -4.85% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -15.31% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.95% | -15.31% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -2.74% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -2.80% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.19% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и HDG
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и ProShares Hedge Replication (HDG) имеют волатильность 2.69% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAI | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.61% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 4.43% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.56% | 6.90% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 7.15% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 7.08% | -0.96% |