Сравнение QAI с HDG
QAI (NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) and HDG (ProShares Hedge Replication) are both Long-Short funds - QAI tracks the NYLI Hedge Multi-Strategy Index while HDG tracks the Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Both are passively managed. Over the past 10 years, QAI returned 3.75%/yr vs 3.85%/yr for HDG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QAI charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for HDG.
Доходность
Сравнение доходности QAI и HDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QAI показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью 6.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QAI имеют среднегодовую доходность 3.75%, а акции HDG немного впереди с 3.85%.
QAI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- 5.17%
- С начала года
- 7.70%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 3.75%
HDG
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 6.42%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 3.85%
Сравнение доходности по годам QAI и HDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 7.70% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 6.17% |
HDG ProShares Hedge Replication | 6.42% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 7.45% | 9.58% | -4.52% | 5.59% |
Correlation
The correlation between QAI and HDG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2011 г. | 0.67 |
The correlation between QAI and HDG shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QAI vs. HDG — Ранг доходности на риск
QAI
HDG
Сравнение QAI c HDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QAI | HDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.94 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 11.54 | +1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QAI и HDG
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, примерно равная максимальной просадке HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и HDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QAI | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -15.31% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -3.97% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.78% | -7.20% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -15.31% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.95% | -15.31% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.29% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -2.76% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.01% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и HDG
NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что QAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QAI | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 2.10% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.72% | 5.41% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 6.34% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 7.24% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.23% | 7.11% | -0.88% |
Сравнение комиссий QAI и HDG
QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HDG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и HDG
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности HDG в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDG ProShares Hedge Replication | 2.38% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.40% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
QAI and HDG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QAI has higher volatility (2.27%) compared to HDG (2.10%). In terms of maximum drawdown, QAI dropped -14.95% vs HDG's -15.31%.
On 10-year performance, HDG leads with 3.85% vs 3.75% for QAI. On fees, QAI is cheaper at 0.79% per year. On volatility, HDG has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HDG has performed better with a 3.85% return vs 3.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for HDG.
HDG has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.40% for QAI.
QAI tracks NYLI Hedge Multi-Strategy Index, while HDG tracks Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. They also come from different issuers: New York Life and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for QAI and 0.95% for HDG.
QAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QAI и HDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор