PortfoliosLab logo
Сравнение QAI с DFND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QAI и DFND составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QAI и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.77%
83.63%
QAI
DFND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QAI:

0.57

DFND:

0.28

Коэф-т Сортино

QAI:

0.83

DFND:

0.64

Коэф-т Омега

QAI:

1.12

DFND:

1.09

Коэф-т Кальмара

QAI:

0.54

DFND:

0.76

Коэф-т Мартина

QAI:

2.36

DFND:

1.91

Индекс Язвы

QAI:

1.77%

DFND:

5.00%

Дневная вол-ть

QAI:

7.36%

DFND:

33.93%

Макс. просадка

QAI:

-14.95%

DFND:

-22.65%

Текущая просадка

QAI:

-3.47%

DFND:

-6.25%

Доходность по периодам

С начала года, QAI показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у DFND с доходностью 4.37%.


QAI

С начала года

-0.83%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

-0.59%

1 год

4.30%

5 лет

3.51%

10 лет

1.80%

DFND

С начала года

4.37%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

0.32%

1 год

4.52%

5 лет

5.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QAI и DFND

QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.


График комиссии DFND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFND: 1.50%
График комиссии QAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QAI: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QAI и DFND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QAI
Ранг риск-скорректированной доходности QAI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QAI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

DFND
Ранг риск-скорректированной доходности DFND, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFND, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QAI c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QAI, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QAI: 0.57
DFND: 0.16
Коэффициент Сортино QAI, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QAI: 0.83
DFND: 0.47
Коэффициент Омега QAI, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QAI: 1.12
DFND: 1.07
Коэффициент Кальмара QAI, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QAI: 0.54
DFND: 0.43
Коэффициент Мартина QAI, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QAI: 2.36
DFND: 1.09

Показатель коэффициента Шарпа QAI на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QAI и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.16
QAI
DFND

Дивиденды

Сравнение дивидендов QAI и DFND

Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности DFND в 1.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
2.24%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%1.34%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
1.21%1.65%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QAI и DFND

Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и DFND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.47%
-6.25%
QAI
DFND

Волатильность

Сравнение волатильности QAI и DFND

Текущая волатильность для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) составляет 5.24%, в то время как у Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что QAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.24%
8.58%
QAI
DFND