Сравнение QAI с DFND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND).
QAI и DFND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г.. DFND - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren DIVCON Dividend Defender Index. Фонд был запущен 14 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QAI и DFND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QAI и DFND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.82% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 6.17% |
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.00% | 10.37% | 8.48% | 12.13% | -19.59% | 14.80% | 16.12% | 19.53% | -1.83% | 16.33% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции QAI уступали акциям DFND по среднегодовой доходности: 3.30% против 6.81% соответственно.
QAI
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.30%
DFND
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QAI и DFND
QAI берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.
Доходность на риск
QAI vs. DFND — Ранг доходности на риск
QAI
DFND
Сравнение QAI c DFND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QAI | DFND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.46 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.81 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.12 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.05 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | -0.12 | +9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QAI | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.46 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.21 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между QAI и DFND составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QAI и DFND
Дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности DFND в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.48% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
DFND Siren DIVCON Dividend Defender ETF | 0.62% | 1.10% | 1.64% | 1.84% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.77% | 0.53% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QAI и DFND
Максимальная просадка QAI за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QAI и DFND.
Загрузка...
Показатели просадок
| QAI | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -22.65% | +7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -7.48% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.32% | -22.65% | +8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.95% | -22.65% | +7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -3.69% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -5.73% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 3.80% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности QAI и DFND
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QAI | DFND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 0.00% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.95% | 8.52% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 17.95% | -10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 22.58% | -16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.12% | 19.15% | -13.03% |